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包郵 期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版)
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期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787111708759
- 條形碼：9787111708759 ; 978-7-111-70875-9
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版) 本書(shū)特色
從第1版到第10版整整過(guò)了30年！伴隨本書(shū)成長(zhǎng)的讀者早已成為業(yè)界翹楚！華爾街人手一冊(cè)的衍生品投資圣經(jīng)！
期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)建立了實(shí)務(wù)和理論的橋梁，主要講述了期貨市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制、采用期貨的對(duì)沖策略、遠(yuǎn)期及期貨價(jià)格的確定、期權(quán)市場(chǎng)的運(yùn)作過(guò)程、雇員股票期權(quán)的性質(zhì)、期權(quán)交易策略以及信用衍生產(chǎn)品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運(yùn)用等。書(shū)中盡量少采用數(shù)學(xué)知識(shí)，對(duì)如何使用數(shù)學(xué)的處理尤其謹(jǐn)慎，盡量避免使用一些令初學(xué)讀者反感的帶有許多上、下角標(biāo)或函數(shù)變量的數(shù)學(xué)符號(hào)。同時(shí)，本書(shū)提供了大量的業(yè)界事例，使本書(shū)內(nèi)容既貼近現(xiàn)實(shí)又豐富有趣。此外，本書(shū)還仔細(xì)解釋了對(duì)許多讀者而言有可能是新的概念，并針對(duì)這些概念給出了許多數(shù)值計(jì)算例子。<br>
期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版) 目錄
目 錄
出版說(shuō)明
技術(shù)報(bào)告
前 言
作者簡(jiǎn)介
術(shù) 語(yǔ) 表
第1章 導(dǎo)論 / 1
1.1 交易所市場(chǎng) / 2
1.2 場(chǎng)外交易市場(chǎng) / 3
1.3 遠(yuǎn)期合約 / 6
1.4 期貨合約 / 8
1.5 期權(quán) / 8
1.6 交易員的類(lèi)型 / 11
1.7 對(duì)沖者 / 11
1.8 投機(jī)者 / 14
1.9 套利者 / 16
1.10 危險(xiǎn) / 17
小結(jié) / 18
推薦閱讀 / 19
練習(xí)題 / 19
作業(yè)題 / 21
第2章 期貨市場(chǎng)與中央交易對(duì)手 / 24
2.1 背景知識(shí) / 24
2.2 期貨合約的規(guī)格 / 26
2.3 期貨價(jià)格收斂到即期價(jià)格 / 28
2.4 保證金賬戶(hù)的運(yùn)作 / 29
2.5 場(chǎng)外市場(chǎng) / 32
2.6 市場(chǎng)報(bào)價(jià) / 36
2.7 交割 / 38
2.8 交易員類(lèi)型和交易指令類(lèi)型 / 39
2.9 制度 / 40
2.10 會(huì)計(jì)和稅收 / 41
2.11 遠(yuǎn)期與期貨合約的比較 / 43
小結(jié) / 44
推薦閱讀 / 45
練習(xí)題 / 45
作業(yè)題 / 47
第3章 利用期貨的對(duì)沖策略 / 49
3.1 基本原理 / 49
3.2 擁護(hù)與反對(duì)對(duì)沖的觀(guān)點(diǎn) / 51
3.3 基差風(fēng)險(xiǎn) / 54
3.4 交叉對(duì)沖 / 58
3.5 股指期貨 / 62
3.6 向前滾動(dòng)對(duì)沖 / 68
小結(jié) / 70
推薦閱讀 / 70
練習(xí)題 / 71
作業(yè)題 / 73
附錄3A 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 / 75
第4章 利率 / 77
4.1 利率的種類(lèi) / 77
4.2 互換利率 / 79
4.3 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 / 80
4.4 利率的度量 / 81
4.5 零息利率 / 84
4.6 債券定價(jià) / 84
4.7 確定零息利率 / 85
4.8 遠(yuǎn)期利率 / 89
4.9 遠(yuǎn)期利率合約 / 92
4.10 久期 / 94
4.11 凸性 / 98
4.12 利率期限結(jié)構(gòu)理論 / 99
小結(jié) / 101
推薦閱讀 / 102
練習(xí)題 / 102
作業(yè)題 / 105
第5章 確定遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格 / 107
5.1 投資資產(chǎn)與消費(fèi)資產(chǎn) / 107
5.2 賣(mài)空交易 / 108
5.3 假設(shè)與符號(hào) / 109
5.4 投資資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格 / 110
5.5 提供已知中間收入的資產(chǎn) / 113
5.6 收益率為已知的情形 / 115
5.7 遠(yuǎn)期合約定價(jià) / 115
5.8 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格相等嗎 / 117
5.9 股指期貨價(jià)格 / 118
5.10 貨幣上的遠(yuǎn)期和期貨合約 / 120
5.11 商品期貨 / 124
5.12 持有成本 / 126
5.13 交割選擇 / 127
5.14 期貨價(jià)格與預(yù)期未來(lái)即期價(jià)格 / 127
小結(jié) / 130
推薦閱讀 / 131
練習(xí)題 / 131
作業(yè)題 / 133
第6章 利率期貨 / 135
6.1 天數(shù)計(jì)算和報(bào)價(jià)慣例 / 135
6.2 美國(guó)國(guó)債期貨 / 138
6.3 歐洲美元期貨 / 143
6.4 基于久期的期貨對(duì)沖策略 / 148
6.5 對(duì)于資產(chǎn)與負(fù)債組合的對(duì)沖 / 150
小結(jié) / 150
推薦閱讀 / 151
練習(xí)題 / 151
作業(yè)題 / 153
第7章 互換 / 155
7.1 互換合約的機(jī)制 / 156
7.2 天數(shù)計(jì)算慣例 / 161
7.3 確認(rèn)書(shū) / 162
7.4 相對(duì)優(yōu)勢(shì)的觀(guān)點(diǎn) / 162
7.5 利率互換定價(jià) / 165
7.6 互換價(jià)值隨時(shí)間的變化 / 168
7.7 固定利息與固定利息貨幣互換 / 169
7.8 貨幣互換定價(jià) / 172
7.9 其他貨幣互換 / 174
7.10 信用風(fēng)險(xiǎn) / 175
7.11 信用違約互換 / 176
7.12 其他類(lèi)型的互換 / 177
小結(jié) / 179
推薦閱讀 / 179
練習(xí)題 / 179
作業(yè)題 / 182
第8章 證券化與2007年信用危機(jī) / 184
8.1 證券化 / 184
8.2 美國(guó)住房市場(chǎng) / 188
8.3 問(wèn)題出在哪里 / 192
8.4 危機(jī)的后果 / 194
小結(jié) / 195
推薦閱讀 / 196
練習(xí)題 / 197
作業(yè)題 / 197
第9章 價(jià)值調(diào)節(jié)量 / 199
9.1 CVA和DVA / 199
9.2 FVA和MVA / 202
9.3 KVA / 205
9.4 計(jì)算問(wèn)題 / 206
小結(jié) / 207
推薦閱讀 / 207
練習(xí)題 / 208
作業(yè)題 / 208
第10章 期權(quán)市場(chǎng)機(jī)制 / 209
10.1 期權(quán)類(lèi)型 / 209
10.2 期權(quán)頭寸 / 211
10.3 標(biāo)的資產(chǎn) / 213
10.4 股票期權(quán)的細(xì)節(jié) / 215
10.5 交易 / 219
10.6 傭金 / 220
10.7 保證金 / 221
10.8 期權(quán)結(jié)算公司 / 222
10.9 監(jiān)管制度 / 223
10.10 稅收 / 223
10.11 認(rèn)股權(quán)證、雇員股票期權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券 / 225
10.12 場(chǎng)外市場(chǎng) / 226
小結(jié) / 226
推薦閱讀 / 227
練習(xí)題 / 227
作業(yè)題 / 229
第11章 股票期權(quán)的性質(zhì) / 231
11.1 影響期權(quán)價(jià)格的因素 / 231
11.2 假設(shè)與記號(hào) / 235
11.3 期權(quán)價(jià)格的上限與下限 / 236
11.4 看跌–看漲平價(jià)關(guān)系式 / 238
11.5 無(wú)股息股票上的看漲期權(quán) / 241
11.6 無(wú)股息股票上的看跌期權(quán) / 244
11.7 股息對(duì)期權(quán)的影響 / 246
小結(jié) / 247
推薦閱讀 / 248
練習(xí)題 / 248
作業(yè)題 / 250
第12章 期權(quán)交易策略 / 252
12.1 保本債券 / 252......
展開(kāi)全部
期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(英文版·原書(shū)第10版) 作者簡(jiǎn)介
約翰·赫爾，衍生產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)管理教授。約翰·赫爾是一位享有國(guó)際盛名的金融學(xué)教授，現(xiàn)任職于多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院，其關(guān)注的領(lǐng)域側(cè)重于應(yīng)用。他曾在衍生產(chǎn)品以及風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域出版多本著作，發(fā)表多篇文章。1999年，他被國(guó)際金融工程協(xié)會(huì)(International Association of Financial Engineers)評(píng)為年度金融工程大師(Financial Engineer of the Year)。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)提供金融咨詢(xún)。赫爾先生曾榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)，其中包括多倫多大學(xué)有名的Northrop Frye教師大獎(jiǎng)。
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