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量化投資與FOF基金入門 版權信息
- ISBN：9787121352607
- 條形碼：9787121352607 ; 978-7-121-35260-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化投資與FOF基金入門 內容簡介
本書主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識，通過闡述49個問題的方式，將基礎概念和主要知識做了入門級的探討，內容包括FOF的基本知識、資產配置原理、基金選擇與策略組合、風險管理與績效評估，以及量化選股模型、量化擇時模型、對沖套利策略、期權策略、國外對沖基金主要案例。
量化投資與FOF基金入門 目錄
**部分基本概念
1什么是FOF2
1.1FOF的本質是分散投資2
1.2國外共同基金FOF發展歷程4
1.3FOF應該定位為類信托7
2為什么要分散投資10
2.1單只證券的收益率與風險11
2.2證券組合的收益率與風險13
2.3證券組合的選擇15
3什么是量化投資18
3.1一個小游戲18
3.2量化投資的定義20
3.3量化投資的理論發展22
4膜拜量化大神25
4.1文藝復興科技：西蒙斯25
4.2德邵基金：德邵29
4.3高盛量化：德曼33
4.4橋水基金：達里奧38
5主要量化投資策略44
5.1阿爾法市場中性策略44
5.2貝塔策略45
5.3套利策略47
5.4期權策略48
6投資收益的來源51
6.1資本資產定價模型（CAPM）51
6.2股票三因子模型54
6.3套利定價模型（APT）57
6.4策略三因子模型（STF）61
7完整的FOF怎么做63
7.1產品設計63
7.2資產配置64
7.3策略組合66
7.4管理人選擇67
7.5投后管理68
8有幾種FOF模式71
8.1目標日期策略71
8.2目標風險策略72
8.3風險平價策略73
9FOF應該如何進行風險管理77
9.1基本概念77
9.2Barra多因子風險模型79
9.3FOF風險管理81
10外FOF發展經驗84
10.1馬太效應明顯84
10.2第三方投資顧問85
10.3國外FOHF發展歷史87
10.4中國私募FOF面臨的問題89
第二部分基金評價
11小心陷阱94
11.1規模陷阱94
11.2歷史收益陷阱96
12投資不可能三角100
12.1策略的定義100
12.2不存在與淘汰的策略101
12.3長期有效的策略103
13賺大錢靠人品105
13.1大勝靠德105
13.2專注值得托付106
13.3業績背后108
13.4投后管理109
14尋找靠譜的基金經理111
14.1學歷因子111
14.2資歷因子113
15基金經理才是核心115
15.1基金經理的價值115
15.2D-三因子模型117
16國外主流評級體系121
16.1晨星評級123
16.2標普評級125
16.3理柏評級126
17晨星定量評級模型128
18星潮定量評級模型132
18.1收益率133
18.2夏普比率134
18.3回撤135
18.4D-Ratio136
19策略短板分析139
19.1量化對沖類策略140
19.2擇時投機類策略143
19.3事件驅動策略145
20業績歸因模型147
20.1是運氣還是能力147
20.2定性分析149
20.3定量分析151
第三部分資產配置
21FOF的核心是資產配置156
21.1配置決定收益156
21.2幾個核心理念161
21.3為什么要分散化162
22戰略資產配置166
22.1股債模式166
22.2全天候模式168
22.3耶魯基金模式173
22.4美林時鐘模式177
23戰術資產配置180
23.1核心-衛星模式180
23.2杠鈴配置模式182
23.3逆向配置模式183
23.4成本平均模式184
23.5買入并持有模式186
24策略的篩選與組合187
24.1策略的篩選187
24.2策略的組合190
25未來全球資產配置192
25.1未來兩大戰略資產配置機會192
25.2固定收益產品193
25.3權益類產品194
25.4大宗商品195
25.5房地產196
26均值-方差模型199
26.1模型原理199
26.2均值-方差分析200
26.3參數估計203
27風險平價模型206
27.1基本思想206
27.2風險平價分類208
27.3案例209
27.4組合風險分散211
28智慧貝塔（SmartBeta）214
28.1基于權重優化的SmartBeta214
28.2基于風險因子的SmartBeta217
28.3SmartBeta在指數基金中的應用219
29資金管理方法222
29.1凱利公式222
29.2D-公式224
29.3R-公式226
第四部分選基與產品
30Logistic模型230
30.1Logistic模型的原理230
30.2Logistic模型的預測方法231
30.3有序多分類Logistic模型233
31動量模型235
31.1時間序列動量235
31.2橫截面動量237
31.3不同維度的動量策略239
32風格雷達模型240
32.1基于持倉的風格歸因模型240
32.2基于風格雷達的基金篩選方法242
33收益率分解模型245
33.1基本概念245
33.2基金風格畫像248
33.3在選基中的應用249
34奇異譜擇時模型251
34.1奇異譜均線擇時251
34.1奇異譜擇時＋選基253
35目標日期基金256
35.1國外目標日期策略257
35.2目標日期策略258
35.3星潮退休指數系列261
36目標風險基金263
36.1國外目標風險策略263
36.2目標風險策略266
37全天候基金270
37.1國外全天候策略270
37.2全天候策略272
38運氣與技能276
38.1什么是運氣276
38.2業績均值回歸277
38.3主要業績歸因模型278
39國外資產管理公司283
39.1行業特征283
39.2巨頭型：黑巖284
39.3資本：KKR285
39.4精品型：橡樹資本287
39.5平臺型：嘉信理財289
第五部分量化策略
40多因子模型292
40.1基本原理292
40.2主要步驟293
41風格輪動模型296
41.1晨星風格箱判別法296
41.2實證案例297
42動量反轉模型300
42.1基本原理300
42.2動量策略301
42.3反轉策略302
43事件驅動策略304
43.1困境證券類策略304
43.2并購套利類策略306
43.3績效激勵類策略307
43.4制度缺陷類策略309
44Hurst指數擇時311
44.1基本原理311
44.2利用Hurst指數進行市場擇時312
45SVM分類擇時315
45.1模型設計315
45.2實證案例316
46單線突破類模型318
46.1均線模型318
46.2海龜策略320
47通道類模型323
47.1凱特納通道323
47.2克羅均線325
47.3區間突破327
48統計套利329
48.1股票配對交易329
48.2波動率套利331
49期權類策略336
49.1股票-期權套利336
49.2轉換套利336
49.3跨式套利337
49.4寬跨式套利338
49.5蝶式套利340
附錄策略組合理論（SGT）
A基本概念344
A.1策略的定義344
A.2投資不可能三角344
A.3策略的收益來源347
B策略的評估350
B.1回撤與杠桿350
B.2D-Ratio指標352
B.3D-三因子模型354
C策略的篩選與組合356
C.1策略的相關系數356
C.2篩選方法357
C.3策略組合359
D策略的資金分配361
D.1D-公式361
D.2R-公式362
E小結365
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