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中國國債期貨市場發展研究 版權信息
- ISBN：9787550451421
- 條形碼：9787550451421 ; 978-7-5504-5142-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國國債期貨市場發展研究 本書特色
中國國債期貨市場是中國資本市場的重要組成部分，中國國債期貨市場的恢展已經有7年時間了！吨袊鴩鴤谪浭袌霭l展研究》一書，以七年來的中國國債期貨市場數據為基礎，從中國國債期貨市能的發揮、中國國債期貨市場運行效率、中國國債期貨市場交易機制、中國國債期貨市場投機、中國國債期貨市場套利與套期保值、中國國債期貨市場價格質量與影響因行系統和的研究！吨袊鴩鴤谪浭袌霭l展研究》將是我國系統研究國債期貨市場的專著。
中國國債期貨市場發展研究 內容簡介
中國國債期貨市場是中國資本市場的重要組成部分。本書從中國十年期國債期貨的價格發現功能，中國國債期貨的市場有效性，中國國債期貨市場效率，中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利，中國國債期貨品種間均衡，中國國債期貨統計套利等進行系統和全面的研究，是一本系統研究國債期貨市場的專著。
中國國債期貨市場發展研究 目錄
課題1 中國國債期貨市場發展現狀
課題2 中國十年期國債期貨的價格發現功能研究
課題3 中國國債期貨的市場有效性研究
課題4 中國國債期貨市場效率研究
課題5 中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利
課題6 中國國債期貨品種間均衡研究
課題7 中國國債期貨統計套利研究
課題8 中國國債期貨市場風險測度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國債期貨對國債收益率曲線的影響研究
課題10 中國國債期貨價格影響因素分析
課題11 中國股指期貨對國債期貨的波動性影響
課題12 大宗商品指數對我國國債期貨價格變動的影響分析
課題13 投資者情緒對我國國債期貨波動率的影響
課題14 國債期貨套期保值在商業銀行的應用實證
課題15 運用國債期貨對商業銀行投資業務套期保值的效率研究——基于國債期貨仿真交易的實證分析
附錄
課題2 中國十年期國債期貨的價格發現功能研究
課題3 中國國債期貨的市場有效性研究
課題4 中國國債期貨市場效率研究
課題5 中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利
課題6 中國國債期貨品種間均衡研究
課題7 中國國債期貨統計套利研究
課題8 中國國債期貨市場風險測度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國債期貨對國債收益率曲線的影響研究
課題10 中國國債期貨價格影響因素分析
課題11 中國股指期貨對國債期貨的波動性影響
課題12 大宗商品指數對我國國債期貨價格變動的影響分析
課題13 投資者情緒對我國國債期貨波動率的影響
課題14 國債期貨套期保值在商業銀行的應用實證
課題15 運用國債期貨對商業銀行投資業務套期保值的效率研究——基于國債期貨仿真交易的實證分析
附錄
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中國國債期貨市場發展研究 作者簡介
王晉忠，男，重慶人，1964年生，經濟學博士，金融學教授，西南財經大學金融創新與產品設計研究所所長，中國金融工程學年會常務理事，中國高等院校金融工程專業建設的開創者之一，從事金融工程的學科建設、教學與研究二十年。主編教材《商業銀行學》《金融工程案例》《公司金融》等五部，翻譯《估值技術》與《投資學》兩部專業書籍，發表論文40多篇。
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