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風(fēng)險(xiǎn)模型(新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300305981
- 條形碼：9787300305981 ; 978-7-300-30598-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
風(fēng)險(xiǎn)模型(新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材) 內(nèi)容簡介
本書主要講授了風(fēng)險(xiǎn)度量、損失分布模型、損失預(yù)測模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。在風(fēng)險(xiǎn)度量部分，主要介紹了常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量和保費(fèi)原理。在損失分布模型部分，討論了損失次數(shù)、損失金額和累積損失模型及其相互關(guān)系。在損失預(yù)測模型部分，介紹了廣義線性模型的基本原理，以及出險(xiǎn)概率、索賠頻率、案均賠款和純保費(fèi)的預(yù)測方法。對于每一種風(fēng)險(xiǎn)模型，既有理論介紹，也有基于實(shí)際數(shù)據(jù)的案例分析，同時(shí)提供了完整的數(shù)據(jù)集和R程序代碼，方便讀者練習(xí)、復(fù)現(xiàn)和改進(jìn)。
風(fēng)險(xiǎn)模型(新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材) 目錄
第1章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)度量
1．1風(fēng)險(xiǎn)與隨機(jī)變量
1．2風(fēng)險(xiǎn)度量
1．3保費(fèi)原理
本章小結(jié)
習(xí)題
第2章 損失金額
2．1常用分布
2．2極值分布
2．3生成新分布
2．4免賠額
2．5賠償限額
2．6通貨膨脹
本章小結(jié)
習(xí)題
第3章 損失次數(shù)
3．1(a， b， 0)分布類
3．2(a， b， 1)分布類
3．3復(fù)合分布
3．4混合分布
3．5免賠額對損失次數(shù)模型的影響
本章小結(jié)
習(xí)題
第4章 累積損失
4．1聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
4．2個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
本章小結(jié)
習(xí)題
第5章 線性模型
5．1模型結(jié)構(gòu)和假設(shè)
5．2參數(shù)估計(jì)
5．3假設(shè)檢驗(yàn)
5．4模型診斷
5．5模型評價(jià)與比較
本章小結(jié)
習(xí)題
第6章 廣義線性模型
6．1模型結(jié)構(gòu)
6．2參數(shù)估計(jì)
6．3模型檢驗(yàn)
6．4模型診斷
6．5擬對數(shù)似然
本章小結(jié)
習(xí)題
第7章 案均賠款
7．1線性回歸
7．2伽馬回歸
7．3逆高斯回歸
7．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第8章 出險(xiǎn)概率
8．1基于個(gè)體數(shù)據(jù)的出險(xiǎn)概率
8．2基于匯總數(shù)據(jù)的出險(xiǎn)概率
8．3模型檢驗(yàn)
8．4其他連接函數(shù)
8．5過離散問題
8．6應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第9章 索賠頻率
9．1泊松回歸模型
9．2負(fù)二項(xiàng)回歸模型
9．3過離散泊松回歸模型
9．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第10章 純保費(fèi)
10．1Tweedie分布
10．2Tweedie回歸
10．3模擬分析
10．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
參考答案
1．1風(fēng)險(xiǎn)與隨機(jī)變量
1．2風(fēng)險(xiǎn)度量
1．3保費(fèi)原理
本章小結(jié)
習(xí)題
第2章 損失金額
2．1常用分布
2．2極值分布
2．3生成新分布
2．4免賠額
2．5賠償限額
2．6通貨膨脹
本章小結(jié)
習(xí)題
第3章 損失次數(shù)
3．1(a， b， 0)分布類
3．2(a， b， 1)分布類
3．3復(fù)合分布
3．4混合分布
3．5免賠額對損失次數(shù)模型的影響
本章小結(jié)
習(xí)題
第4章 累積損失
4．1聚合風(fēng)險(xiǎn)模型
4．2個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
本章小結(jié)
習(xí)題
第5章 線性模型
5．1模型結(jié)構(gòu)和假設(shè)
5．2參數(shù)估計(jì)
5．3假設(shè)檢驗(yàn)
5．4模型診斷
5．5模型評價(jià)與比較
本章小結(jié)
習(xí)題
第6章 廣義線性模型
6．1模型結(jié)構(gòu)
6．2參數(shù)估計(jì)
6．3模型檢驗(yàn)
6．4模型診斷
6．5擬對數(shù)似然
本章小結(jié)
習(xí)題
第7章 案均賠款
7．1線性回歸
7．2伽馬回歸
7．3逆高斯回歸
7．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第8章 出險(xiǎn)概率
8．1基于個(gè)體數(shù)據(jù)的出險(xiǎn)概率
8．2基于匯總數(shù)據(jù)的出險(xiǎn)概率
8．3模型檢驗(yàn)
8．4其他連接函數(shù)
8．5過離散問題
8．6應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第9章 索賠頻率
9．1泊松回歸模型
9．2負(fù)二項(xiàng)回歸模型
9．3過離散泊松回歸模型
9．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
第10章 純保費(fèi)
10．1Tweedie分布
10．2Tweedie回歸
10．3模擬分析
10．4應(yīng)用案例
本章小結(jié)
習(xí)題
參考答案
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風(fēng)險(xiǎn)模型(新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材) 節(jié)選
風(fēng)險(xiǎn)模型是風(fēng)險(xiǎn)管理與精算專業(yè)的核心課程，在保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評估和一般意義上的量化風(fēng)險(xiǎn)管理中都具有基礎(chǔ)性地位。 風(fēng)險(xiǎn)模型的主要內(nèi)容由兩大部分構(gòu)成：**部分是風(fēng)險(xiǎn)度量和常用的損失分布模型；第二部分是以廣義線性模型為核心工具的損失預(yù)測模型。在風(fēng)險(xiǎn)度量部分，主要介紹常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量和保費(fèi)原理。在損失分布模型部分，主要介紹損失次數(shù)、損失金額和累積損失模型的性質(zhì)及其相互關(guān)系。在損失預(yù)測模型部分，首先介紹線性模型和廣義線性模型的基本原理，包括模型結(jié)構(gòu)、參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)和模型診斷等內(nèi)容，然后分別討論出險(xiǎn)概率、索賠頻率、案均賠款和純保費(fèi)的預(yù)測模型及其應(yīng)用。對于每一種風(fēng)險(xiǎn)模型，既有理論的詳細(xì)介紹，也有基于實(shí)際保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的案例分析。 風(fēng)險(xiǎn)模型的理論性和實(shí)踐性都很強(qiáng)，必須結(jié)合有關(guān)統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行學(xué)習(xí)。如果沒有恰當(dāng)?shù)挠?jì)算工具，學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)模型的效率是很低的，對于解決實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理問題而言，甚至是無效的。面對動(dòng)輒數(shù)十萬、數(shù)百萬甚至更大規(guī)模的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，選擇和使用合適的計(jì)算工具尤為重要。 本書以R語言為例，通過模擬數(shù)據(jù)和實(shí)際案例分析，探討了風(fēng)險(xiǎn)模型的基本性質(zhì)和實(shí)際應(yīng)用。R語言是一款開源軟件，有大量的程序包可以調(diào)用。本書使用的程序包主要包括datatable、actuar、fitdistplus、statmod、mgcv、gamlss、ggplot2、tweedie、car、evd、cplm、distr、rpart、rpartplot、penalized、GGally、insuranceData、CASdatasets等。書中的案例分析全部使用R程序包中的公開數(shù)據(jù)集，同時(shí)提供了完整的R程序代碼，方便讀者練習(xí)、復(fù)現(xiàn)和改進(jìn)。 風(fēng)險(xiǎn)模型以概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，要求讀者掌握一定的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識。本書可以作為高年級本科生和研究生的教材使用，適合一個(gè)學(xué)期3學(xué)分的課程。 中國人民大學(xué)在風(fēng)險(xiǎn)管理與精算專業(yè)開設(shè)風(fēng)險(xiǎn)模型課程近20年，積累了豐富的教學(xué)素材，教學(xué)內(nèi)容經(jīng)過不斷更新和完善，逐漸趨于成熟。作者在中國人民大學(xué)講授風(fēng)險(xiǎn)模型課程的有關(guān)教學(xué)資源，包括PPT和數(shù)據(jù)集，可以在新浪博客下載，地址如下：http://blogsinacomcn/mengshw。
風(fēng)險(xiǎn)模型(新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材) 作者簡介
孟生旺，中國人民大學(xué)二級教授，杰出學(xué)者特聘教授，博士生導(dǎo)師，國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目首席專家。主要研究領(lǐng)域包括精算統(tǒng)計(jì)模型、大數(shù)據(jù)與精算、風(fēng)險(xiǎn)管理。兼任中國統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，教育部高等學(xué)校統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算分會(huì)理事長，甘肅省“飛天學(xué)者”講座教授。入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃。多次獲得省部級優(yōu)秀教學(xué)科研成果獎(jiǎng)。代表性著作有《金融數(shù)學(xué)》《非壽險(xiǎn)精算學(xué)》《風(fēng)險(xiǎn)模型》《非壽險(xiǎn)定價(jià)》等。
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