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金融衍生品交易從入門到精通(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787115589521
- 條形碼：9787115589521 ; 978-7-115-58952-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生品交易從入門到精通(第二版) 本書特色
華爾街專業(yè)顧問寫作的金融衍生品入門書，使新手也可以快速理解復(fù)雜的金融衍生品的本質(zhì)和精髓；內(nèi)容循序漸進(jìn)，結(jié)構(gòu)清晰明了，案例通俗易懂.不同金融衍生品的區(qū)別與聯(lián)系；不同金融衍生品的使用場景和策略；金融衍生品市場的情況；遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換以及期貨合約的基礎(chǔ)知識、定價原理和交易分析方法。
金融衍生品交易從入門到精通(第二版) 內(nèi)容簡介
隨著金融市場的完善，金融衍生品的交易量也在不斷上升，金融衍生品正在成為一個重要的風(fēng)險管理工具。但其復(fù)雜的設(shè)計結(jié)構(gòu)和定價模式，常常讓很多人難以掌握，甚至產(chǎn)生誤解，這反而擴(kuò)大了風(fēng)險。 本書用生動的比喻和通俗易懂的語言，從金融衍生品的基本概念和術(shù)語講起，介紹了金融衍生品的四種基本類型，即遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約和期權(quán)合約，以及其定價規(guī)則和簡要的收益計算原理。在此基礎(chǔ)上，本書又進(jìn)一步介紹了信用衍生品及如何利用衍生品來對沖風(fēng)險等。閱讀本書，讀者可以真正從零開始了解金融衍生品的本質(zhì)，從而為進(jìn)一步學(xué)習(xí)和交易金融衍生品打下基礎(chǔ)。 本書可以作為個人投資者及金融機(jī)構(gòu)初級從業(yè)人員了解金融衍生品的入門手冊。
金融衍生品交易從入門到精通(第二版) 目錄
**章 金融衍生品概述/ 1
四種基礎(chǔ)金融衍生品/ 2
為什么被稱為“衍生品”/ 3
如何使用金融衍生品/ 5
金融衍生品市場/ 7
金融衍生品的定價/ 8
金融衍生品的數(shù)學(xué)計算問題/ 10
普通標(biāo)的/ 11
指數(shù)與現(xiàn)金結(jié)算/ 13
第二章 遠(yuǎn)期合約/ 15
提前達(dá)成的銷售協(xié)議/ 16
常見的遠(yuǎn)期合約/ 17
遠(yuǎn)期合約與義務(wù)/ 18
收益/ 18
第三章 期貨合約/ 25
交易所交易遠(yuǎn)期合約/ 26
常見的期貨/ 28
每日結(jié)算/ 29
流動性風(fēng)險/ 30
第四章 互換合約/ 31
現(xiàn)金流的交換/ 32
實(shí)踐中的互換/ 36
其他利率衍生品/ 37
第五章 期權(quán)合約/ 41
一個附條件的銷售協(xié)議/ 42
價格路線與價值情況/ 44
期權(quán)標(biāo)的的類型/ 48
期權(quán)收益/ 50
權(quán)利金對期權(quán)收益的影響/ 57
期權(quán)交易策略/ 58
第六章 信用衍生品/ 63
履約保證/ 64
信用違約互換/ 66
總收益互換/ 69
信用聯(lián)結(jié)票據(jù)/ 70
其他信用合約/ 71
信用衍生品定價/ 72
第七章 利用衍生品管理風(fēng)險/ 75
一切皆與頭寸有關(guān)/ 77
用遠(yuǎn)期合約對沖/ 79
用期貨合約對沖/ 80
用互換合約對沖/ 82
互換合約的替代做法/ 83
用期權(quán)合約對沖/ 85
用信用衍生品對沖/ 87
第八章 遠(yuǎn)期與期貨合約的定價/ 89
貼現(xiàn)、現(xiàn)值與終值/ 91
持有成本/ 96
遠(yuǎn)期合約定價背后的理念/ 97
無風(fēng)險利率/ 99
遠(yuǎn)期價格計算公式/ 100
為現(xiàn)存遠(yuǎn)期或期貨頭寸定價/ 107
遠(yuǎn)期合約價值/ 108
期貨合約價值/ 110
無套利定價/ 112
期貨升水與正常的現(xiàn)貨升水/ 114
第九章 互換合約定價/ 115
由眾多現(xiàn)金流組成的互換合約/ 116
現(xiàn)存互換合約/ 117
新互換合約/ 124
作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議投資組合的互換合約/ 128
第十章 期權(quán)合約定價/ 133
期權(quán)合約定價概述/ 134
基礎(chǔ)的二叉樹期權(quán)定價法/ 137
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型/ 151
應(yīng)用布萊克—斯科爾斯公式/ 166
該用哪種方法/ 176
期貨的期權(quán)定價/ 177
第十一章 對沖金融衍生品頭寸/ 181
對沖互換合約與期權(quán)合約/ 182
期權(quán)的希臘字母/ 190
更多與風(fēng)險管理有關(guān)的內(nèi)容/ 199
第十二章 金融衍生品與2008 年金融危機(jī)/ 201
債券/ 204
債券評級/ 205
抵押貸款支持債券/ 206
關(guān)聯(lián)問題/ 208
信用違約互換/ 210
債務(wù)擔(dān)保證券/ 213
火上澆油/ 216
后記 金融衍生品到底有什么優(yōu)點(diǎn)/ 219
賦予人力量的金融衍生品/ 220
讓人泄氣的金融衍生品/ 221
附錄A 與利息有關(guān)的一切/ 225
利率/ 226
浮動利率、利率指數(shù)和LIBOR/ 228
期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線/ 230
附錄B 互換合約慣例/ 243
復(fù)利/ 244
平均利率/ 244
分期償還/ 245
直線型分期償還/ 246
倍數(shù)型分期償還/ 246
抵押貸款型分期償還/ 246
日歷/ 247
實(shí)際天數(shù)/365/ 250
實(shí)際天數(shù)/360/ 251
30/360/ 251
互換合約條款總結(jié)/ 252
附錄C 更多與期權(quán)二叉樹定價模型有關(guān)的內(nèi)容/ 257
多步二叉樹/ 258
一般二叉樹公式/ 262
風(fēng)險中性問題/ 266
四種基礎(chǔ)金融衍生品/ 2
為什么被稱為“衍生品”/ 3
如何使用金融衍生品/ 5
金融衍生品市場/ 7
金融衍生品的定價/ 8
金融衍生品的數(shù)學(xué)計算問題/ 10
普通標(biāo)的/ 11
指數(shù)與現(xiàn)金結(jié)算/ 13
第二章 遠(yuǎn)期合約/ 15
提前達(dá)成的銷售協(xié)議/ 16
常見的遠(yuǎn)期合約/ 17
遠(yuǎn)期合約與義務(wù)/ 18
收益/ 18
第三章 期貨合約/ 25
交易所交易遠(yuǎn)期合約/ 26
常見的期貨/ 28
每日結(jié)算/ 29
流動性風(fēng)險/ 30
第四章 互換合約/ 31
現(xiàn)金流的交換/ 32
實(shí)踐中的互換/ 36
其他利率衍生品/ 37
第五章 期權(quán)合約/ 41
一個附條件的銷售協(xié)議/ 42
價格路線與價值情況/ 44
期權(quán)標(biāo)的的類型/ 48
期權(quán)收益/ 50
權(quán)利金對期權(quán)收益的影響/ 57
期權(quán)交易策略/ 58
第六章 信用衍生品/ 63
履約保證/ 64
信用違約互換/ 66
總收益互換/ 69
信用聯(lián)結(jié)票據(jù)/ 70
其他信用合約/ 71
信用衍生品定價/ 72
第七章 利用衍生品管理風(fēng)險/ 75
一切皆與頭寸有關(guān)/ 77
用遠(yuǎn)期合約對沖/ 79
用期貨合約對沖/ 80
用互換合約對沖/ 82
互換合約的替代做法/ 83
用期權(quán)合約對沖/ 85
用信用衍生品對沖/ 87
第八章 遠(yuǎn)期與期貨合約的定價/ 89
貼現(xiàn)、現(xiàn)值與終值/ 91
持有成本/ 96
遠(yuǎn)期合約定價背后的理念/ 97
無風(fēng)險利率/ 99
遠(yuǎn)期價格計算公式/ 100
為現(xiàn)存遠(yuǎn)期或期貨頭寸定價/ 107
遠(yuǎn)期合約價值/ 108
期貨合約價值/ 110
無套利定價/ 112
期貨升水與正常的現(xiàn)貨升水/ 114
第九章 互換合約定價/ 115
由眾多現(xiàn)金流組成的互換合約/ 116
現(xiàn)存互換合約/ 117
新互換合約/ 124
作為遠(yuǎn)期利率協(xié)議投資組合的互換合約/ 128
第十章 期權(quán)合約定價/ 133
期權(quán)合約定價概述/ 134
基礎(chǔ)的二叉樹期權(quán)定價法/ 137
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型/ 151
應(yīng)用布萊克—斯科爾斯公式/ 166
該用哪種方法/ 176
期貨的期權(quán)定價/ 177
第十一章 對沖金融衍生品頭寸/ 181
對沖互換合約與期權(quán)合約/ 182
期權(quán)的希臘字母/ 190
更多與風(fēng)險管理有關(guān)的內(nèi)容/ 199
第十二章 金融衍生品與2008 年金融危機(jī)/ 201
債券/ 204
債券評級/ 205
抵押貸款支持債券/ 206
關(guān)聯(lián)問題/ 208
信用違約互換/ 210
債務(wù)擔(dān)保證券/ 213
火上澆油/ 216
后記 金融衍生品到底有什么優(yōu)點(diǎn)/ 219
賦予人力量的金融衍生品/ 220
讓人泄氣的金融衍生品/ 221
附錄A 與利息有關(guān)的一切/ 225
利率/ 226
浮動利率、利率指數(shù)和LIBOR/ 228
期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線/ 230
附錄B 互換合約慣例/ 243
復(fù)利/ 244
平均利率/ 244
分期償還/ 245
直線型分期償還/ 246
倍數(shù)型分期償還/ 246
抵押貸款型分期償還/ 246
日歷/ 247
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實(shí)際天數(shù)/360/ 251
30/360/ 251
互換合約條款總結(jié)/ 252
附錄C 更多與期權(quán)二叉樹定價模型有關(guān)的內(nèi)容/ 257
多步二叉樹/ 258
一般二叉樹公式/ 262
風(fēng)險中性問題/ 266
展開全部
金融衍生品交易從入門到精通(第二版) 作者簡介
[美]邁克爾.德賓（Michael Durbin)作家、教育家、金融科技尤其是金融衍生品高頻交易領(lǐng)域的咨詢顧問。曾執(zhí)教于杜克大學(xué)Fuqua商學(xué)院、北卡羅來納大學(xué)Kenan-Flagler商學(xué)院。他還曾幫助眾多華爾街公司建立金融衍生品定價和交易系統(tǒng)。現(xiàn)居住于北卡羅來納州的查普爾山。
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