中圖網小程序
一鍵登錄
更方便
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
期權隱含信息與投資組合優化 版權信息
- ISBN：9787030714848
- 條形碼：9787030714848 ; 978-7-03-071484-8
- 裝幀：平裝膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權隱含信息與投資組合優化 本書特色
期權Delta對沖組合的符號也確認了上述結果。此外市場劇烈波動期間市場也會出現負的方差風險溢價。 期權Delta對沖組合的符號也確認了上述結果。此外市場劇烈波動期間市場也會出現負的方差風險溢價。
期權隱含信息與投資組合優化 內容簡介
期權價格中隱含重要的金融市場信息，對隱含信息的挖掘可用于投資決策和風險管理等領域。本書主要以上證50ETF為研究對象，研究期權隱含信息對資產收益率的預測問題，并給出期權隱含信息、收益率預測和投資組合選擇的分析框架。本書的研究對當下我國金融市場的發展有一定的啟發和參考價值，同時為市場投資者和監管層更清晰地理解期權市場提供一個新的思路。
期權隱含信息與投資組合優化 目錄
目錄 第1章 期權定價及隱含信息研究綜述 1 1.1 期權定價模型的相關研究 1 1.2 期權隱含信息相關研究 10 1.3 期權市場的其他隱含信息相關研究 15 1.4 期權隱含信息和投資組合 18 1.5 關于上證50ETF期權的相關研究 25 1.6 相關研究總結 26 第2章 VRP在我國股票市場的檢驗 29 2.1 上證50ETF期權 29 2.2 VRP的計算 33 2.3 VRP的符號 37 2.4 基于VRP的投資策略 48 2.5 VRP研究實際意義 51 第3章 VRP和收益率預測 52 3.1 引言 52 3.2 VRP的預測能力 53 3.3 VRP和宏觀經濟不確定性 71 3.4 VRP和因子模型 74 3.5 波動率風險和橫截面收益 76 3.6 市場不確定性的預測總結 79 第4章 期權隱含高階矩和收益率預測 81 4.1 隱含高階矩的提取 82 4.2 隱含高階矩的預測能力 84 4.3 隱含高階矩和因子模型 93 4.4 偏度和賣空成本 94 4.5 隱含高階矩和橫截面收益 101 4.6 期權隱含偏度與隱含高階矩實驗總結 104 第5章 期權隱含信息和投資組合選擇 106 5.1 投資組合模型概述 107 5.2 基于期權隱含波動率的投資組合 108 5.3 期權銀行預期收益率和B-L模型 113 5.4 討論 124 參考文獻 126 后記 150
展開全部
書友推薦
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
月亮與六便士
- >
煙與鏡
- >
經典常談
- >
我與地壇
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
隨園食單
- >
詩經-先民的歌唱
本類暢銷
