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金融經濟學教程(第三版) 版權信息
- ISBN：9787522013398
- 條形碼：9787522013398 ; 978-7-5220-1339-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融經濟學教程(第三版) 內容簡介
本書選擇從政府行為角度出發全面細致地分析金融人才集聚問題，綜合分析政府行為與人才集聚的邏輯關系問題，提出金融人才集聚中政府行為的優化路徑，以期為區域金融人才的集聚與政府行為的良性互動提供一種可能的思路與參考。
金融經濟學教程(第三版) 目錄
目錄**章緒論1
【學習目的與要求】1
【學習要點】1
**節從微觀經濟學到金融經濟學1
一、微觀經濟學理論：個體、經理人2
和市場
二、金融經濟學理論：個體、經理人2
和市場
第二節金融經濟學的概念4
第三節金融經濟學的歷史演進5
一、古典金融經濟學5
二、現代金融經濟學8
三、新金融經濟學14
第四節金融經濟學的主題18
一、金融經濟學的研究主題18
二、金融資產的定價方法19
三、本書的主要內容19
附錄：諾貝爾經濟學獎20
【小結】24
【思考與練習題】24
【主要參考文獻】25
第二章確定性條件下的投資決策26
【學習目的與要求】26
【學習要點】26
**節費雪分離原則與代理問題27
一、投資決策與個人效用偏好的分離27
二、代理問題：管理者是否獲得了恰當的激勵以實現股東財富的*大化28
第二節股東財富*大化29
一、股利和資本利得30
二、利潤的經濟學定義32
第三節資本預算方法32
一、回收期法33
二、會計收益率法34
三、凈現值法34
四、內部收益率法35
第四節凈現值法與內部收益率法的比較36
一、再投資率假設37
二、價值可加性原則38
三、多重內部收益率38
四、凈現值法與內部收益率法比較的總結40
【小結】41
【思考與練習題】41
【主要參考文獻】43
第三章資金的時間價值與無風險資產估價44
【學習目的與要求】44
【學習要點】44
**節資金的時間價值45
一、未來值45
二、普通年金的未來值45
三、現值47
四、一系列未來值的現值48
五、普通年金的現值48
六、每年償還不止一次的現值49
第二節無風險資產的估價49
一、零息票債券的定價52
二、價格與收益率的關系52
三、票面利率、應計收益率和價格的關系53
四、當利率確定時債券價格和期限的關系53
五、債券價格變動的原因55
第三節債券收益率的度量55
一、債券收益的來源及影響因素55
二、債券收益率及其計算56
第四節債券定價原理59
一、馬爾基爾債券定價原理59
二、馬爾基爾債券定價原理對投資者的意義60
第五節度量債券價格的波動性60
一、度量債券價格波動性的指標：久期60
二、利用久期估計價格變動62
三、凸性63
四、關于久期的幾個結論64
【小結】64
【思考與練習題】65
【主要參考文獻】65
第四章股票估價的原理與方法67
【學習目的與要求】67
【學習要點】67
**節股票的價值及其來源67
一、股票的價值67
二、股票價值的來源70
第二節股票估價原理71
一、股利貼現模型（ＤＤＭ）———
一般模型71
二、固定股利模型73
三、固定股利增長率模型74
四、兩階段股利貼現模型75
五、三階段股利貼現模型77
第三節股票估價的簡化方法78
一、相對估價法78
二、市盈率法79
三、市盈率增長比率81
四、股利收益率84
五、市凈率84
六、市銷率86
七、托賓ｑ比率88
【小結】89
【思考與練習題】90
【主要參考文獻】91
第五章風險及其估計92
【學習目的與要求】92
【學習要點】92
**節風險的概念92
一、風險的含義92
二、風險的特征95
三、風險與不確定性的差異95
第二節風險的分類96
一、純粹風險和投機風險96
二、客觀風險和主觀風險97
三、可分散的風險和不可分散的風險97
四、財產風險、人身風險、責任風險97和信用風險
五、可承受風險和不可承受風險97
六、自然風險、社會風險、經濟風險、政治風險和技術風險97
七、經營風險、戰略風險和財務風險98
第三節風險的度量方法98
第六章風險態度與資產選擇105
【學習目的與要求】105
【學習要點】105
**節投資者的風險態度105
一、期望效用理論106
二、投資者的效用函數及其風險態度107
第二節投資者的一般風險對策110
一、風險規避方法110
二、風險預防與控制111
三、風險轉移111
四、風險自留112
第三節投資組合理論113
一、現代投資組合理論的起源113
二、投資組合的收益與不確定性114
三、組合投資的可行域與有效邊界116
四、*佳資產組合122
五、引入無風險資產時的投資組合選擇125
第四節資產選擇行為與資產需求132
第七章資本資產定價模型145
【學習目的與要求】145
【學習要點】145
**節資本資產定價模型的假設及資
本市場線147
一、資本資產定價模型的基本假設148
二、分離定理148
三、市場組合149
四、資本市場線150
第二節證券市場線152
一、資本資產定價模型152
二、證券市場線155
三、證券市場線與資本市場線的區別156
四、證券市場線的幾個簡單應用156
第三節系統風險、非系統風險與β系數159
第八章套利定價理論———金融市場的套利均衡機制174
【學習目的與要求】174
【學習要點】174
**節套利交易行為174
一、套利的概念174
二、發生在我們身邊的套利交易177
三、套利交易的基本方式180
四、套利交易發生的條件及其對市場的作用與影響188
第二節投資收益預期的多因素模型與投資風險的細分189
一、投資收益預期及其模型189
二、投資風險的細分：因素風險194
三、資產的風險特征分析（敏感系數）195
第三節聰明的套利交易者與無風險套利機會的消失197
第九章有效市場理論208
【學習目的與要求】208
【學習要點】208
**節有效市場理論概述209
一、股票價格的隨機游走與有效市場209
二、有效市場假說的定義209
三、有效市場的類型212
四、有效市場假說對投資者的意義213
第二節市場有效性與理性預期均衡214
一、有效市場假說的假定214
二、市場有效性的理論基礎217
三、影響市場有效性的因素218
第三節有效市場假說的檢驗219
一、有效市場假說面臨的測試問題219
二、市場有效性檢驗存在的幾個問題220
三、弱式有效市場的檢驗221
四、半強式有效市場的檢驗223
五、強式有效市場的檢驗224
第四節關于有效市場理論的爭論225
第十章衍生證券的定價理論232
【學習目的與要求】232
【學習要點】232
**節衍生證券概述232
第二節遠期合約定價236
一、遠期合約概述236
二、遠期合約價格的確定237
三、遠期匯率的決定———利率平價理論240
四、貨幣（外匯）遠期合約的定價實例241
第三節期貨合約定價242
一、期貨概述242
二、期貨價格與現貨價格的關系244
三、期貨價格與預期現貨價格的關系245
四、期貨價格與遠期價格的關系246
五、期貨定價的持有成本模型248
六、股票指數期貨的定價實例249
第四節期權及其定價251
一、期權概述251
二、期權的價值253
三、期權交易的損益254
四、影響期權價格的因素255
五、期權定價模型256
第五節認股權證和可轉換債券的定價262
【學習目的與要求】1
【學習要點】1
**節從微觀經濟學到金融經濟學1
一、微觀經濟學理論：個體、經理人2
和市場
二、金融經濟學理論：個體、經理人2
和市場
第二節金融經濟學的概念4
第三節金融經濟學的歷史演進5
一、古典金融經濟學5
二、現代金融經濟學8
三、新金融經濟學14
第四節金融經濟學的主題18
一、金融經濟學的研究主題18
二、金融資產的定價方法19
三、本書的主要內容19
附錄：諾貝爾經濟學獎20
【小結】24
【思考與練習題】24
【主要參考文獻】25
第二章確定性條件下的投資決策26
【學習目的與要求】26
【學習要點】26
**節費雪分離原則與代理問題27
一、投資決策與個人效用偏好的分離27
二、代理問題：管理者是否獲得了恰當的激勵以實現股東財富的*大化28
第二節股東財富*大化29
一、股利和資本利得30
二、利潤的經濟學定義32
第三節資本預算方法32
一、回收期法33
二、會計收益率法34
三、凈現值法34
四、內部收益率法35
第四節凈現值法與內部收益率法的比較36
一、再投資率假設37
二、價值可加性原則38
三、多重內部收益率38
四、凈現值法與內部收益率法比較的總結40
【小結】41
【思考與練習題】41
【主要參考文獻】43
第三章資金的時間價值與無風險資產估價44
【學習目的與要求】44
【學習要點】44
**節資金的時間價值45
一、未來值45
二、普通年金的未來值45
三、現值47
四、一系列未來值的現值48
五、普通年金的現值48
六、每年償還不止一次的現值49
第二節無風險資產的估價49
一、零息票債券的定價52
二、價格與收益率的關系52
三、票面利率、應計收益率和價格的關系53
四、當利率確定時債券價格和期限的關系53
五、債券價格變動的原因55
第三節債券收益率的度量55
一、債券收益的來源及影響因素55
二、債券收益率及其計算56
第四節債券定價原理59
一、馬爾基爾債券定價原理59
二、馬爾基爾債券定價原理對投資者的意義60
第五節度量債券價格的波動性60
一、度量債券價格波動性的指標：久期60
二、利用久期估計價格變動62
三、凸性63
四、關于久期的幾個結論64
【小結】64
【思考與練習題】65
【主要參考文獻】65
第四章股票估價的原理與方法67
【學習目的與要求】67
【學習要點】67
**節股票的價值及其來源67
一、股票的價值67
二、股票價值的來源70
第二節股票估價原理71
一、股利貼現模型（ＤＤＭ）———
一般模型71
二、固定股利模型73
三、固定股利增長率模型74
四、兩階段股利貼現模型75
五、三階段股利貼現模型77
第三節股票估價的簡化方法78
一、相對估價法78
二、市盈率法79
三、市盈率增長比率81
四、股利收益率84
五、市凈率84
六、市銷率86
七、托賓ｑ比率88
【小結】89
【思考與練習題】90
【主要參考文獻】91
第五章風險及其估計92
【學習目的與要求】92
【學習要點】92
**節風險的概念92
一、風險的含義92
二、風險的特征95
三、風險與不確定性的差異95
第二節風險的分類96
一、純粹風險和投機風險96
二、客觀風險和主觀風險97
三、可分散的風險和不可分散的風險97
四、財產風險、人身風險、責任風險97和信用風險
五、可承受風險和不可承受風險97
六、自然風險、社會風險、經濟風險、政治風險和技術風險97
七、經營風險、戰略風險和財務風險98
第三節風險的度量方法98
第六章風險態度與資產選擇105
【學習目的與要求】105
【學習要點】105
**節投資者的風險態度105
一、期望效用理論106
二、投資者的效用函數及其風險態度107
第二節投資者的一般風險對策110
一、風險規避方法110
二、風險預防與控制111
三、風險轉移111
四、風險自留112
第三節投資組合理論113
一、現代投資組合理論的起源113
二、投資組合的收益與不確定性114
三、組合投資的可行域與有效邊界116
四、*佳資產組合122
五、引入無風險資產時的投資組合選擇125
第四節資產選擇行為與資產需求132
第七章資本資產定價模型145
【學習目的與要求】145
【學習要點】145
**節資本資產定價模型的假設及資
本市場線147
一、資本資產定價模型的基本假設148
二、分離定理148
三、市場組合149
四、資本市場線150
第二節證券市場線152
一、資本資產定價模型152
二、證券市場線155
三、證券市場線與資本市場線的區別156
四、證券市場線的幾個簡單應用156
第三節系統風險、非系統風險與β系數159
第八章套利定價理論———金融市場的套利均衡機制174
【學習目的與要求】174
【學習要點】174
**節套利交易行為174
一、套利的概念174
二、發生在我們身邊的套利交易177
三、套利交易的基本方式180
四、套利交易發生的條件及其對市場的作用與影響188
第二節投資收益預期的多因素模型與投資風險的細分189
一、投資收益預期及其模型189
二、投資風險的細分：因素風險194
三、資產的風險特征分析（敏感系數）195
第三節聰明的套利交易者與無風險套利機會的消失197
第九章有效市場理論208
【學習目的與要求】208
【學習要點】208
**節有效市場理論概述209
一、股票價格的隨機游走與有效市場209
二、有效市場假說的定義209
三、有效市場的類型212
四、有效市場假說對投資者的意義213
第二節市場有效性與理性預期均衡214
一、有效市場假說的假定214
二、市場有效性的理論基礎217
三、影響市場有效性的因素218
第三節有效市場假說的檢驗219
一、有效市場假說面臨的測試問題219
二、市場有效性檢驗存在的幾個問題220
三、弱式有效市場的檢驗221
四、半強式有效市場的檢驗223
五、強式有效市場的檢驗224
第四節關于有效市場理論的爭論225
第十章衍生證券的定價理論232
【學習目的與要求】232
【學習要點】232
**節衍生證券概述232
第二節遠期合約定價236
一、遠期合約概述236
二、遠期合約價格的確定237
三、遠期匯率的決定———利率平價理論240
四、貨幣（外匯）遠期合約的定價實例241
第三節期貨合約定價242
一、期貨概述242
二、期貨價格與現貨價格的關系244
三、期貨價格與預期現貨價格的關系245
四、期貨價格與遠期價格的關系246
五、期貨定價的持有成本模型248
六、股票指數期貨的定價實例249
第四節期權及其定價251
一、期權概述251
二、期權的價值253
三、期權交易的損益254
四、影響期權價格的因素255
五、期權定價模型256
第五節認股權證和可轉換債券的定價262
第十一章行為金融理論275 【學習目的與要求】275
【學習要點】275
**節有限理性276
一、經濟人假設277
二、理性人假設277
三、有限理性人假設278
第二節有限套利280
一、套利的有限性282
二、套利有限性的實例284
第三節前景理論287
一、期望與預期概念的發展287
二、前景理論的內容290
第四節價值函數和權重函數295
一、價值函數295
二、權重函數297
第五節投資過程中的認知偏差298
一、技術分析中可能存在的認知偏差298
二、基本分析中可能存在的認知偏差299
第六節行為投資策略302
第十二章金融市場微觀結構308
【學習目的與要求】308
【學習要點】308
**節金融市場微觀結構理論概述308
一、金融市場微觀結構的含義308
二、金融市場微觀結構研究的焦點309
第二節金融市場微觀結構與資產定價310
一、價格發現模型的發展311
二、**代價格發現模型：競爭性做市商報價模型311
三、第二代價格發現模型：策略性流動性供應者模型318
第三節金融市場微觀結構設計322
一、運行績效的衡量指標323
二、市場微觀結構設計的目標與影響因素325
第四節市場流動性及其計量328
展開全部
金融經濟學教程(第三版) 作者簡介
陳偉忠，上海杉達學院勝祥商學院院長，同濟大學教授、博士生導師，曾任同濟大學應用經濟學科專業委員會主任、同濟大學上海期貨研究院院長、同濟大學現代金融研究所所長、中國金融學會金融工程分會理事、上海金融學會常務理事。長期從事金融與投資學的研究與教學，先后承擔完成了國家自然科學基金等類項目20余項，在《金融研究》《經濟學動態》《財貿經濟》《數量經濟與技術經濟研究》《管理科學學報》《西安交通大學學報》《同濟大學學報》等學術刊物發表論文120余篇，著有《動態組合投資理論與中國證券資產定價》等學術專著4部，出版教材7部。 陸珩瑱，南京航空航天大學經濟與管理學院副教授、碩士生導師，任南京航空航天大學經濟與管理學院院長助理。長期從事金融與投資的研究和教學，主講“金融經濟學”本科生及研究生課程超過十年，主持和參與多項國家、省級基金項目，在《投資研究》等學術期刊發表論文20余篇。
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