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金融風險管理——備考FRM推薦 版權信息
- ISBN：9787111691389
- 條形碼：9787111691389 ; 978-7-111-69138-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險管理——備考FRM推薦 本書特色
基于FRM考試架構，從基礎概念入手，簡潔清晰地講解復雜模型背后的經濟含義，突出金融風險管理量化特點
金融風險管理——備考FRM推薦 內容簡介
本書突出金融風險管理以量化風險為核心的特點，兼顧了商科學生對模型背后經濟含義的需求，是一本既能體現中國高等教育教學特色，又能與當今靠前實踐相結合的教材。特別地，編者在每章的例題和習題設計上大多參考了金融風險管理師（FRM）資格認證考試的考題，并針對學習的重點和難點，分別通過微型案例分析和習題詳解來幫助讀者更好地學習金融風險管理的基礎理論。 本書適合作為高等院校經濟類、金融類和管理類專業本科生的教材，也適合作為金融風險管理領域從業人員快速學習金融風險管理基礎知識的參考用書。
金融風險管理——備考FRM推薦 目錄
前 言
第1章 風險管理基礎 1
1.1 風險與金融風險 1
1.2 風險、損失與不確定性 2
1.3 風險管理的流程和方法 3
1.4 風險管理方法的演變 4
1.5 金融機構的功能和分類 6
1.6 銀行業的主要風險類型 9
1.7 評估風險管理過程 13
本章小結 15
關鍵概念 15
練習題 15
第2章 風險收益數理基礎 16
2.1 刻畫隨機變量 16
2.2 隨機變量：均值、方差、偏度和峰度 17
2.3 正態分布和對數正態分布 20
2.4 如何計算投資的回報：收益率 22
2.5 如何計算投資的風險：標準差 25
本章小結 29
關鍵概念 29
練習題 29
第3章 投資組合與資本資產定價模型 31
3.1 單個風險證券投資 31
3.2 兩個風險資產的投資組合 33
3.3 兩個風險資產組合的有效邊界 36
3.4 多個風險資產構成的投資組合 40
3.5 為什么組合多元化可以降低風險 44
3.6 無風險借貸與市場均衡 47
3.7 套利定價理論 57
本章小結 58
關鍵概念 58
練習題 59
第4章 在險價值VaR 61
4.1 測度風險：一個歷史視角 61
4.2 VaR的定義 63
4.3 VaR的計算：基于連續分布 65
4.4 VaR的計算：基于離散分布 67
4.5 增量VaR與邊際VaR 68
4.6 VaR與預期虧損 69
4.7 風險一致性度量 70
4.8 譜風險測度 72
4.9 VaR的參數選擇 72
本章小結 74
關鍵概念 74
練習題 74
第5章 風險因子建模 76
5.1 定義波動率 76
5.2 時間的平方根法則 77
5.3 自相關性對VaR的影響 79
5.4 風險的時間序列與ARCH模型 81
5.5 EWMA模型和GARCH（1,1）模型 87
本章小結 91
關鍵概念 91
練習題 91
附錄：*大似然估計法 92
第6章 債券風險管理 94
6.1 債券的價值評估 94
6.2 債券價格如何隨利率變動 103
6.3 泰勒展開式與價格導數 104
6.4 線性風險管理工具：久期 106
6.5 非線性風險管理工具：凸性 110
6.6 債券投資組合的風險管理 113
6.7 債券的VaR度量 116
本章小結 117
關鍵概念 118
練習題 118
第7章 金融衍生品風險管理 120
7.1 金融衍生品的概念 120
7.2 市場參與者的類型 123
7.3 遠期 126
7.4 期貨 132
7.5 互換 134
7.6 期權 136
7.7 管理線性風險：對沖 146
7.8 非線性風險管理：希臘值 148
7.9 期權的VaR 154
本章小結 155
關鍵概念 155
練習題 155
第8章 《巴塞爾協議》與商業銀行資本管理 157
8.1 資本的定義及作用 157
8.2 《巴塞爾協議》的前世今生 158
8.3 資本的分類和構成 161
8.4 資本充足率監管 162
8.5 杠桿率：以風險為基礎的
資本充足率的補充 166
本章小結 170
關鍵概念 170
練習題 170
第9章 信用風險管理 171
9.1 傳統信用風險管理 171
9.2 信用風險度量 175
9.3 度量違約風險的精算法 176
9.4 度量違約風險的市場價格法 182
9.5 信用風險組合管理 191
9.6 交易對手風險管理 201
本章小結 207
關鍵概念 208
練習題 208
第10章 操作風險管理 210
10.1 操作風險的定義 210
10.2 操作風險評估：損失分布法 211
10.3 操作風險的管理 215
本章小結 216
關鍵概念 216
練習題 216
第11章 流動性風險管理 219
11.1 流動性和流動性風險 219
11.2 資產流動性風險 220
11.3 融資流動性風險 224
11.4 流動性風險管理：融資缺口分析 226
11.5 流動性風險的監管規則 227
本章小結 227
關鍵概念 228
練習題 228
第12章 經濟資本與RAROC 229
12.1 經濟資本 229
12.2 經風險調整的業績度量與RAROC 233
本章小結 236
關鍵概念 236
練習題 236
參考文獻 237
本書練習題參考答案 239
第1章 風險管理基礎 1
1.1 風險與金融風險 1
1.2 風險、損失與不確定性 2
1.3 風險管理的流程和方法 3
1.4 風險管理方法的演變 4
1.5 金融機構的功能和分類 6
1.6 銀行業的主要風險類型 9
1.7 評估風險管理過程 13
本章小結 15
關鍵概念 15
練習題 15
第2章 風險收益數理基礎 16
2.1 刻畫隨機變量 16
2.2 隨機變量：均值、方差、偏度和峰度 17
2.3 正態分布和對數正態分布 20
2.4 如何計算投資的回報：收益率 22
2.5 如何計算投資的風險：標準差 25
本章小結 29
關鍵概念 29
練習題 29
第3章 投資組合與資本資產定價模型 31
3.1 單個風險證券投資 31
3.2 兩個風險資產的投資組合 33
3.3 兩個風險資產組合的有效邊界 36
3.4 多個風險資產構成的投資組合 40
3.5 為什么組合多元化可以降低風險 44
3.6 無風險借貸與市場均衡 47
3.7 套利定價理論 57
本章小結 58
關鍵概念 58
練習題 59
第4章 在險價值VaR 61
4.1 測度風險：一個歷史視角 61
4.2 VaR的定義 63
4.3 VaR的計算：基于連續分布 65
4.4 VaR的計算：基于離散分布 67
4.5 增量VaR與邊際VaR 68
4.6 VaR與預期虧損 69
4.7 風險一致性度量 70
4.8 譜風險測度 72
4.9 VaR的參數選擇 72
本章小結 74
關鍵概念 74
練習題 74
第5章 風險因子建模 76
5.1 定義波動率 76
5.2 時間的平方根法則 77
5.3 自相關性對VaR的影響 79
5.4 風險的時間序列與ARCH模型 81
5.5 EWMA模型和GARCH（1,1）模型 87
本章小結 91
關鍵概念 91
練習題 91
附錄：*大似然估計法 92
第6章 債券風險管理 94
6.1 債券的價值評估 94
6.2 債券價格如何隨利率變動 103
6.3 泰勒展開式與價格導數 104
6.4 線性風險管理工具：久期 106
6.5 非線性風險管理工具：凸性 110
6.6 債券投資組合的風險管理 113
6.7 債券的VaR度量 116
本章小結 117
關鍵概念 118
練習題 118
第7章 金融衍生品風險管理 120
7.1 金融衍生品的概念 120
7.2 市場參與者的類型 123
7.3 遠期 126
7.4 期貨 132
7.5 互換 134
7.6 期權 136
7.7 管理線性風險：對沖 146
7.8 非線性風險管理：希臘值 148
7.9 期權的VaR 154
本章小結 155
關鍵概念 155
練習題 155
第8章 《巴塞爾協議》與商業銀行資本管理 157
8.1 資本的定義及作用 157
8.2 《巴塞爾協議》的前世今生 158
8.3 資本的分類和構成 161
8.4 資本充足率監管 162
8.5 杠桿率：以風險為基礎的
資本充足率的補充 166
本章小結 170
關鍵概念 170
練習題 170
第9章 信用風險管理 171
9.1 傳統信用風險管理 171
9.2 信用風險度量 175
9.3 度量違約風險的精算法 176
9.4 度量違約風險的市場價格法 182
9.5 信用風險組合管理 191
9.6 交易對手風險管理 201
本章小結 207
關鍵概念 208
練習題 208
第10章 操作風險管理 210
10.1 操作風險的定義 210
10.2 操作風險評估：損失分布法 211
10.3 操作風險的管理 215
本章小結 216
關鍵概念 216
練習題 216
第11章 流動性風險管理 219
11.1 流動性和流動性風險 219
11.2 資產流動性風險 220
11.3 融資流動性風險 224
11.4 流動性風險管理：融資缺口分析 226
11.5 流動性風險的監管規則 227
本章小結 227
關鍵概念 228
練習題 228
第12章 經濟資本與RAROC 229
12.1 經濟資本 229
12.2 經風險調整的業績度量與RAROC 233
本章小結 236
關鍵概念 236
練習題 236
參考文獻 237
本書練習題參考答案 239
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