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匯率預測:技術與應用 版權信息
- ISBN：9787509681831
- 條形碼：9787509681831 ; 978-7-5096-8183-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
匯率預測:技術與應用 內容簡介
在《匯率預測——技術與應用》一書中，作者向讀者提供了一幅關于預測技術的全景圖，該書以一種淺顯易讀的方式詳述了各種預測方法及其在匯率預測當中的應用。實際上，該書在對各種預測技術的討論過程中尤其強調其在商業決策例如套期保值、投機、投資、融資和資本預算中的應用。此外，作者還論述了該領域中的一些新進展，這些進展中令人注目的是神經網絡和混沌理論。*后，預測方法的實際操作也體現在了書中眾多的例子中，同時該書還介紹了用來產生預測的一些使用得較為廣泛的軟件包。
匯率預測:技術與應用 目錄
1 預期和預測綜述
1．1 一個旅游者的故事
1．2 一個商業經理的故事
1．3 預測的重要性
1．4 匯率的重要性
1．5 匯率預測的基礎知識
1．6 哪種匯率
1．7 預期的形成機制
1．8 匯率變化的特有規律
1．9 總結
2 作為決策制定變量的匯率預測
2．1 導言
2．2 即期投機
2．3 非拋補套利
2．4 即期-遠期投機
2．5 遠期投機
2．6 期權投機
2．7 交易敞口的套期保值
2．8 開放經濟中的套期風險及其測量
2．9 轉換貨幣敞口的套期保值
2．10 短期融資和投資決策
2．11 長期融資和投資決策
2．12 國外直接投資
2．13 定價和戰略規劃
2．14 中央銀行干預和宏觀經濟政策
2．15 不需要匯率預測的決策準則
2．16 總結評價
3 單變量時間序列技術
3．1 導言
3．2 預測模型的建立
3．3 平均法
3．4 平滑法
3．5 時間序列的分解
3．6 Box-Jenkins方法：ARIMA模型
3．7 時間序列分析：HARVEY的結構時間序列模型
3．8 計算機軟件
3．9 深入閱讀
4 多變量時間序列模型
4．1 綜述
4．2 單方程經濟模型：說明與預測
4．3 單方程模型的問題
4．4 理論基礎：購買力平價（Purchasing Power Parity）
4．5 理論基礎：拋補的和非拋補的利率平價（Covered and Uncovered Interest Parity）
4．6 理論基礎：流量模型（The Flow Model）
4．7 理論基礎：彈性價格貨幣模型（ The Flexible-Price Monetary Model）
4．8 理論基礎：彈性價格貨幣模型的擴展
4．9 理論基礎：黏性價格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）
4．10 理論基礎：匯率決定的其他模型
4．11 單方程模型：一些經濟計量學上的問題
4．12 單方程結構時間序列模型
4．13 多方程經濟模型
4．14 實證證據
4．15 計算機軟件
4．16 深入閱讀
……
5 基于市場的預測：即期和遠期匯率
6 判斷性和合成性的預測
7 技術分析
8 交易規則
9 *新動態：混沌和神經網絡理論
10 對預測精度的測量
12 案例研究
13 總評
術語表
參考文獻
1．1 一個旅游者的故事
1．2 一個商業經理的故事
1．3 預測的重要性
1．4 匯率的重要性
1．5 匯率預測的基礎知識
1．6 哪種匯率
1．7 預期的形成機制
1．8 匯率變化的特有規律
1．9 總結
2 作為決策制定變量的匯率預測
2．1 導言
2．2 即期投機
2．3 非拋補套利
2．4 即期-遠期投機
2．5 遠期投機
2．6 期權投機
2．7 交易敞口的套期保值
2．8 開放經濟中的套期風險及其測量
2．9 轉換貨幣敞口的套期保值
2．10 短期融資和投資決策
2．11 長期融資和投資決策
2．12 國外直接投資
2．13 定價和戰略規劃
2．14 中央銀行干預和宏觀經濟政策
2．15 不需要匯率預測的決策準則
2．16 總結評價
3 單變量時間序列技術
3．1 導言
3．2 預測模型的建立
3．3 平均法
3．4 平滑法
3．5 時間序列的分解
3．6 Box-Jenkins方法：ARIMA模型
3．7 時間序列分析：HARVEY的結構時間序列模型
3．8 計算機軟件
3．9 深入閱讀
4 多變量時間序列模型
4．1 綜述
4．2 單方程經濟模型：說明與預測
4．3 單方程模型的問題
4．4 理論基礎：購買力平價（Purchasing Power Parity）
4．5 理論基礎：拋補的和非拋補的利率平價（Covered and Uncovered Interest Parity）
4．6 理論基礎：流量模型（The Flow Model）
4．7 理論基礎：彈性價格貨幣模型（ The Flexible-Price Monetary Model）
4．8 理論基礎：彈性價格貨幣模型的擴展
4．9 理論基礎：黏性價格貨幣模型（The Sticky-Price Monetary Model）
4．10 理論基礎：匯率決定的其他模型
4．11 單方程模型：一些經濟計量學上的問題
4．12 單方程結構時間序列模型
4．13 多方程經濟模型
4．14 實證證據
4．15 計算機軟件
4．16 深入閱讀
……
5 基于市場的預測：即期和遠期匯率
6 判斷性和合成性的預測
7 技術分析
8 交易規則
9 *新動態：混沌和神經網絡理論
10 對預測精度的測量
12 案例研究
13 總評
術語表
參考文獻
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匯率預測:技術與應用 作者簡介
Imad Moosa是澳大利亞La Trobe大學經濟與金融學副教授，在此之前他曾在英國Sheffield大學當過講座教授。而在進入學術界前，他曾作為職業經濟學家和投資銀行家工作了十多年。
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