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數理金融——資產定價與金融決策理論(第2版) 版權信息
- ISBN：9787030275158
- 條形碼：9787030275158 ; 978-7-03-027515-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
數理金融——資產定價與金融決策理論(第2版) 內容簡介
本書較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識（章）、資本資產定價模型（第2、5章），套利定價模型（第3章），很優投資組合理論（第4章），期權定價（第6、7章），利率期限結構與利率衍生產品（第8章），公司資本結構理論（第9章）。本書力求內容完整、新穎，語言流暢，通俗易懂，圖文并茂，結合中國金融市場的實際數據進行講解。每章后都配備了相當數量的習題，作為正文內容的補充。本書適合普通高等院校應用數學專業本科生，金融學、管理等專業研究生作為教材使用，也可作為金融界不錯從業人員參考使用。
數理金融——資產定價與金融決策理論(第2版) 目錄
第二版前言
版前言
章 數理金融預備知識
1.1 效用理論簡介
1.2 期望效用理論
1.3 單周期隨機資產市場的一般套利定價定理
1.4 單周期隨機經濟系統的投資消費模型
1.5 風險厭惡與均值-方差效用函數
1.6 單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
1.7 等價概率分布與風險中性定價
1.8 連續時間的擴散模型與Ito公式
1.9 等價概率測度變換
1.10 首次擊中時與帶吸收狀態的漂移Brown運動
附錄
習題
第2章 資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型
2.1 標準的均值-方差資產組合問題
2.2 具有無風險資產的均值-方差問題
2.3 期望收益率關系式與風險分類
2.4 資本資產定價模型
2.5 資本資產定價模型在資產定價中的應用
習題二
第3章 Ross套利定價理論
3.1 線性因子模型
3.2 不含殘差風險線性因子模型的套利定價
3.3 含殘差風險線性因子模型的套利定價
3.4 完全分散化資產組合與因子溢價的解釋
3.5 套利定價理論應用案例
3.6 Fama和French的三因子模型
習題三
第4章 *優資產組合模型的若干推廣和計算方法
4.1 *優資產組合理論
4.2 指數跟蹤優化組合模型
4.3 效用*優化和有高階矩約束的*優資產組合模型
4.4 *優資產組合的計算方法
習題四
第5章 連續時間資產組合選擇與跨期資本資產定價模型
5.1 連續時間資產組合模型
5.2 連續時間跨期資本資產定價模型
5.3 等彈性消費效用的投資消費問題
習題五
第6章 離散時間期權定價理論
6.1 期權概述
6.2 Cox-Ross-Rubinstein二項式期權定價公式
6.3 測度變換
6.4 美式期權
6.5 期權的基本性質
習題六
第7章 連續時間期權定價理論
7.1 歐式期權定價的Black-Scholes公式
7.2 未定權益Black-Scholes定價方程解的概率表達式與風險中性定價
7.3 標的股票支付紅利的期權定價
7.4 美式看跌期權Black-Scholes方程的邊界條件
7.5 標的股票支付紅利的美式看漲期權及其自由邊界
7.6 向下觸銷看漲期權
7.7 永續期權
7.8 *優提早執行期權
7.9 執行價格為隨機變量的期權
7.10 亞式期權
7.11 遠期合約與期貨合約
7.12 不完全市場期權定價簡介
7.13 Hull-White隨機波動率模型下的期權定價
習題七
第8章 利率期限結構理論
8.1 利率與債券
8.2 確定利率的期限結構
8.3 理性預期假設
8.4 連續時間期限結構方程
8.5 仿射期限結構模型
8.6 時齊仿射利率模型及期限結構
8.7 預期假設與均衡
8.8 流動性偏好理論與市場分割理論
8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限結構
習題八
第9章 公司資本結構定價
9.1 單周期確定投資情況的Modigliani-Miller無關性定理
9.2 單周期不確定投資情況的Modigliani-Miller定理
9.3 連續時間Modigliani-Miller無關性定理
9.4 資本結構定價方程
9.5 認股權證
9.6 風險貼現債券
9.7 利率風險結構
9.8 從屬債券與有擔保債券
9.9 可轉換債券與可贖回債券
9.10 帶有利率風險的公司證券的定價
9.11 浮動利率債券設計
9.12 資本加權平均成本與跨期資本資產定價模型綜合
習題九
參考文獻
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