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資產配置理論與實證前沿問題研究 版權信息
- ISBN：9787509678350
- 條形碼：9787509678350 ; 978-7-5096-7835-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
資產配置理論與實證前沿問題研究 內容簡介
本書對資產配置理論發展中的前沿問題進行了系統性研究, 共十二章。其中, 主要針對資產配置中的風險和收益預測問題研究, 并在傳統的資產配置問題之上, 對包含另類資產的資產配置問題做了進一步研究。本書面向的讀者主要為該領域研究人員、有資產配置實踐需求且特別是長期投資需求的機構投資者 (社保基金、保險機構等) 以及政府政策制定等相關部門。
資產配置理論與實證前沿問題研究 目錄
第1章 資產配置的理論與實踐概述
1．1 資產配置的重要意義
1．1．1 資產配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產配置的重要性
1．1．3 資產配置決策對投資業績的貢獻
1．2 資產配置方法論
1．2．1 資產配置相關概念
1．2．2 資產負債管理中的常見方法
1．2．3 資產管理的常見方法
1．3 資產配置類型
1．3．1 戰略資產配置
1．3．2 戰術資產配置
1．3．3 戰略／戰術資產配置與投資期限的關系
1．4 資產配置決策流程
1．4．1 資產配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產風險收益的估計
1．4．4 資產配置決策流程圖
1．5 本章小結
第2章 資產配置模型類別
2．1 資產配置模型的發展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風險均衡的資產配置模型
2．3 基于風險預算的模型
2．3．1 固定保險金額模型
2．3．2 風險均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續時間序列模型
2．5 本章小結
第3章 投資者風險偏好研究
3．1 風險偏好與風險厭惡系數
3．1．1 風險偏好與期望效用函數理論
3．1．2 風險厭惡系數與現代投資組合理論
3．2 風險厭惡系數的理論建模——新的視角
3．2．1 模型準備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風險資產投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結與數值模擬
3．3 多期風險厭惡系數的估計
3．3．1 *大可承受損失與風險厭惡系數
3．3．2 投資基準與風險厭惡系數
3．4 本章小結
……
第4章 資產配置中的單期風險估計
第5章 資產配置中多期風險估計
第6章 資產配置中收益預測
第7章 短期資產配置實證研究
第8章 長期資產配置實證研究
第9章 統一框架下長短期資產配置實證研究
第10章 包含另類資產的資產配置問題分析
第11章 基于資產區制轉換特征的資產配置方法研究
第12章 考慮非流動性因素的資產配置方法研究
參考文獻
附錄
1．1 資產配置的重要意義
1．1．1 資產配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產配置的重要性
1．1．3 資產配置決策對投資業績的貢獻
1．2 資產配置方法論
1．2．1 資產配置相關概念
1．2．2 資產負債管理中的常見方法
1．2．3 資產管理的常見方法
1．3 資產配置類型
1．3．1 戰略資產配置
1．3．2 戰術資產配置
1．3．3 戰略／戰術資產配置與投資期限的關系
1．4 資產配置決策流程
1．4．1 資產配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產風險收益的估計
1．4．4 資產配置決策流程圖
1．5 本章小結
第2章 資產配置模型類別
2．1 資產配置模型的發展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風險均衡的資產配置模型
2．3 基于風險預算的模型
2．3．1 固定保險金額模型
2．3．2 風險均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續時間序列模型
2．5 本章小結
第3章 投資者風險偏好研究
3．1 風險偏好與風險厭惡系數
3．1．1 風險偏好與期望效用函數理論
3．1．2 風險厭惡系數與現代投資組合理論
3．2 風險厭惡系數的理論建模——新的視角
3．2．1 模型準備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風險資產投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結與數值模擬
3．3 多期風險厭惡系數的估計
3．3．1 *大可承受損失與風險厭惡系數
3．3．2 投資基準與風險厭惡系數
3．4 本章小結
……
第4章 資產配置中的單期風險估計
第5章 資產配置中多期風險估計
第6章 資產配置中收益預測
第7章 短期資產配置實證研究
第8章 長期資產配置實證研究
第9章 統一框架下長短期資產配置實證研究
第10章 包含另類資產的資產配置問題分析
第11章 基于資產區制轉換特征的資產配置方法研究
第12章 考慮非流動性因素的資產配置方法研究
參考文獻
附錄
展開全部
資產配置理論與實證前沿問題研究 作者簡介
楊朝軍，上海交通大學安泰經管學院金融學教授、博士生導師，證券金融研究所所長，國家社科基金重大項目“產業升級背景下優化發展中國多層次資本市場體系問題研究”首席專家，上海市政府金融咨詢專家，上海證券交易所咨詢專家。 周仕盈，上海交通大學金融學博士，美國UIUC訪問學者。主要研究方向為資產配置和FOF投資。在核心期刊發表論文數篇。 崔彬皙，上海交通大學金融學博士。主要研究方向為資本市場流動性與資產配置。在核心期刊發表論文數篇。
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