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投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為——基于金融市場不確定性視閾 版權(quán)信息
- ISBN：9787030664594
- 條形碼：9787030664594 ; 978-7-03-066459-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為——基于金融市場不確定性視閾 本書特色
將資產(chǎn)組合選擇問題延伸至行為金融學(xué)范疇，有助于完善資產(chǎn)組合理論與實(shí)踐
投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為——基于金融市場不確定性視閾 內(nèi)容簡介
本學(xué)術(shù)專著以提升資產(chǎn)組合業(yè)績、穩(wěn)定性和有效防范金融市場風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，基于金融市場不確定性本質(zhì)的分類，系統(tǒng)性地理論和實(shí)證研究資產(chǎn)收益模型具有結(jié)構(gòu)（參數(shù)）不確定性（未來狀態(tài)及其概率已知）、奈特不確定性（未來狀態(tài)已知，其概率未知）和一般不確定性（未來狀態(tài)及其概率未知）下的資產(chǎn)組合構(gòu)建問題，洞悉金融市場不確定性與投資者交易行為的關(guān)系；進(jìn)一步，探討金融市場不確定環(huán)境下的資產(chǎn)及其組合的均衡定價(jià)與交易行為，籍以探尋金融市場非理性繁榮和蕭條的內(nèi)在機(jī)制；進(jìn)而，基于投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為，客觀量化金融市場不確定性程度，為金融市場監(jiān)管提供了經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。研究指出金融市場不確定性特征影響投資者決策，市場有效性與投資者交易行為具有內(nèi)在互動(dòng)性，將資產(chǎn)組合選擇問題延伸至行為金融學(xué)范疇，有助于完善資產(chǎn)組合理論與實(shí)踐。
投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為——基于金融市場不確定性視閾 目錄
目錄
**章 緒論 1
**節(jié) 本書的研究意義 1
第二節(jié) 本書的研究內(nèi)容與方法 6
第三節(jié) 本書的特色與創(chuàng)新 7
第二章 國內(nèi)外相關(guān)研究 9
**節(jié) 靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 9
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 14
第三節(jié) 資產(chǎn)收益的連續(xù)時(shí)間模型 28
第四節(jié) 投資者資產(chǎn)交易行為優(yōu)化 32
第五節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格變化與投資者交易行為 35
本章小結(jié) 36
第三章 投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建與策略 37
**節(jié) 基于矩分析的資產(chǎn)組合構(gòu)建特征 37
第二節(jié) 資產(chǎn)組合構(gòu)建過程中的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)變性、跳躍性和不確定性 45
第三節(jié) 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)策略 54
本章小結(jié) 57
第四章 模型具有結(jié)構(gòu)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
**節(jié) 隨機(jī)擴(kuò)散模型參數(shù)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第二節(jié) 模型參數(shù)不確定性與可變交易成本下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 71
第三節(jié) 模型參數(shù)不確定性下的穩(wěn)健資產(chǎn)組合構(gòu)建 77
本章小結(jié) 85
第五章 模型具有奈特不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 86
**節(jié) 投資者行為模型 86
第二節(jié) 模型求解 89
第三節(jié) 不確定性規(guī)避下的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合特征 91
第四節(jié) 實(shí)證研究 94
本章小結(jié) 100
第六章 模型具有一般不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 102
**節(jié) 一般不確定性下的資產(chǎn)組合模型 102
第二節(jié) 模型信任程度求解 104
第三節(jié) 實(shí)證研究 106
本章小結(jié) 112
第七章 不確定環(huán)境下的資產(chǎn)均衡價(jià)格區(qū)間 113
**節(jié) 奈特不確定性下的資產(chǎn)均衡定價(jià)區(qū)間 114
第二節(jié) 實(shí)證研究 120
第三節(jié) 結(jié)論與啟示 125
本章小結(jié) 126
第八章 不確定環(huán)境下投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 127
**節(jié) 投資者信念和行為 127
第二節(jié) 投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 129
第三節(jié) 實(shí)證研究 132
本章小結(jié) 137
第九章 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建及其有效性驗(yàn)證 138
**節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建 138
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合有效性驗(yàn)證 145
第三節(jié) 實(shí)證研究 148
本章小結(jié) 156
參考文獻(xiàn) 158
**章 緒論 1
**節(jié) 本書的研究意義 1
第二節(jié) 本書的研究內(nèi)容與方法 6
第三節(jié) 本書的特色與創(chuàng)新 7
第二章 國內(nèi)外相關(guān)研究 9
**節(jié) 靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 9
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建 14
第三節(jié) 資產(chǎn)收益的連續(xù)時(shí)間模型 28
第四節(jié) 投資者資產(chǎn)交易行為優(yōu)化 32
第五節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格變化與投資者交易行為 35
本章小結(jié) 36
第三章 投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建與策略 37
**節(jié) 基于矩分析的資產(chǎn)組合構(gòu)建特征 37
第二節(jié) 資產(chǎn)組合構(gòu)建過程中的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)變性、跳躍性和不確定性 45
第三節(jié) 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)策略 54
本章小結(jié) 57
第四章 模型具有結(jié)構(gòu)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
**節(jié) 隨機(jī)擴(kuò)散模型參數(shù)不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 59
第二節(jié) 模型參數(shù)不確定性與可變交易成本下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 71
第三節(jié) 模型參數(shù)不確定性下的穩(wěn)健資產(chǎn)組合構(gòu)建 77
本章小結(jié) 85
第五章 模型具有奈特不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 86
**節(jié) 投資者行為模型 86
第二節(jié) 模型求解 89
第三節(jié) 不確定性規(guī)避下的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合特征 91
第四節(jié) 實(shí)證研究 94
本章小結(jié) 100
第六章 模型具有一般不確定性下的資產(chǎn)組合構(gòu)建 102
**節(jié) 一般不確定性下的資產(chǎn)組合模型 102
第二節(jié) 模型信任程度求解 104
第三節(jié) 實(shí)證研究 106
本章小結(jié) 112
第七章 不確定環(huán)境下的資產(chǎn)均衡價(jià)格區(qū)間 113
**節(jié) 奈特不確定性下的資產(chǎn)均衡定價(jià)區(qū)間 114
第二節(jié) 實(shí)證研究 120
第三節(jié) 結(jié)論與啟示 125
本章小結(jié) 126
第八章 不確定環(huán)境下投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 127
**節(jié) 投資者信念和行為 127
第二節(jié) 投資者資產(chǎn)交易的惰性區(qū)間 129
第三節(jié) 實(shí)證研究 132
本章小結(jié) 137
第九章 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建及其有效性驗(yàn)證 138
**節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合構(gòu)建 138
第二節(jié) 動(dòng)態(tài)均值—方差資產(chǎn)組合有效性驗(yàn)證 145
第三節(jié) 實(shí)證研究 148
本章小結(jié) 156
參考文獻(xiàn) 158
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