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銀行業風險傳染研究——基于系統網絡與市場主體有限理性行為 版權信息
- ISBN：9787522010052
- 條形碼：9787522010052 ; 978-7-5220-1005-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
銀行業風險傳染研究——基于系統網絡與市場主體有限理性行為 內容簡介
本書在現有金融風險傳染研究成果的基礎上，以金融機構中擁有代表性的銀行業為例，綜合三種銀行業風險傳染路徑，同時納入三類行為金融因素影響下的市場主體有限理性行為，構建一個超越現有研究的風險傳染分析框架與理論模型。本書的研究對我國銀行業乃至整個金融業的風險防控具有重要意義。
銀行業風險傳染研究——基于系統網絡與市場主體有限理性行為 目錄
第1 章 緒論 1
1.1 研究背景和研究意義 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意義 3
1.2 國內外文獻綜述 5
1.2.1 相關概念界定與現有綜述述評 5
1.2.2 關于銀行業風險傳染路徑的研究 7
1.2.3 關于行為金融因素的研究 12
1.2.4 現有研究不足與研究趨勢 15
1.3 研究內容與方法 16
1.3.1 研究內容 16
1.3.2 研究方法 17
1.4 主要工作和創新 18
1.4.1 主要工作 18
1.4.2 主要創新 18
1.5 基本結構與技術路線 19
1.5.1 基本結構 19
1.5.2 技術路線 20
第2 章 系統網絡中銀行業風險傳染路徑研究 22
2.1 對手違約路徑 23
2.1.1 對手違約路徑的來源與概念 23
2.1.2 對手違約路徑下的風險傳染機制 23
2.2 流動性展期路徑 27
2.2.1 流動性展期路徑的來源與概念 27
2.2.2 流動性展期路徑下的風險傳染機制 28
2.3 共同資產持有路徑 31
2.3.1 共同資產持有路徑的來源與概念 31
2.3.2 共同資產持有路徑下的風險傳染機制 31
2.4 基于銀行業風險傳染路徑的系統網絡模型 36
2.4.1 資產負債表關聯模型 36
2.4.2 風險傳染路徑模型 38
2.5 系統網絡中三種風險傳染路徑的仿真模擬 40
2.5.1 復雜網絡相關概念 40
2.5.2 復雜網絡模型 43
2.5.3 銀行業復雜網絡生成 44
2.5.4 仿真模擬的參數設置 49
2.5.5 三種路徑下銀行業風險傳染過程與結果 52
2.6 小結 57
第3 章 市場主體有限理性行為對銀行業風險傳染影響研究 59
3.1 信息溢出因素 59
3.1.1 信息溢出的來源與概念 59
3.1.2 信息溢出對銀行業風險傳染的影響機制 60
3.2 異質信念因素 63
3.2.1 異質信念的來源與概念 63
3.2.2 異質信念對銀行業風險傳染的影響機制 63
3.3 投資者情緒因素 66
3.3.1 投資者情緒的來源與概念 66
3.3.2 投資者情緒對銀行業風險傳染的影響機制 67
3.4 行為金融因素影響下的市場主體有限理性行為模型 70
3.4.1 信息溢出因素影響模型 71
3.4.2 異質信念因素影響模型 73
3.4.3 投資者情緒因素影響模型 74
3.5 行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響模擬 77
3.5.1 仿真模擬思路 77
3.5.2 信息溢出因素對銀行業風險傳染的影響 79
3.5.3 異質信念因素對銀行業風險傳染的影響 87
3.5.4 投資者情緒因素對銀行業風險傳染的影響 92
3.5.5 三類行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響 96
3.6 小結 98
第4 章 我國銀行業風險傳染壓力測試研究 99
4.1 壓力測試樣本與數據 99
4.1.1 樣本說明與分析 99
4.1.2 數據處理 101
4.2 銀行業風險暴露與穩健性分析 103
4.3 壓力測試過程與結果 108
4.3.1 初始破產沖擊下銀行業風險傳染壓力測試 109
4.3.2 初始流動性沖擊下銀行業風險傳染壓力測試 119
4.4 壓力測試分析與對策 128
4.5 小結 130
第5 章 銀行業風險傳染監管體系研究 131
5.1 微觀審慎監管 131
5.1.1 杠桿率監管 132
5.1.2 流動性監管 134
5.2 宏觀審慎監管 136
5.2.1 附加杠桿率要求 136
5.2.2 逆周期監管 138
5.3 中觀審慎監管 140
5.3.1 長期與短期同業借貸網絡監管 140
5.3.2 資產重疊網絡監管 142
5.3.3 銀行異質性監管145
5.4 政府救助 146
5.4.1 救助方式 152
5.4.2 救助目標 155
5.4.3 救助時機 158
5.5 小結 161
第6 章 結論與展望 162
6.1 研究結論 162
6.2 研究展望 166
附錄 169
參考文獻 201
展開全部
銀行業風險傳染研究——基于系統網絡與市場主體有限理性行為 作者簡介
李志楠，男，漢族，1990年11月生，山西財經大學金融學院教師，經濟學博士。主要研究領域為金融風險管理、計算經濟學。近五年來，在SSCI、CSSCI期刊發表論文5篇，主持、參與各類國*級、省部級項目5項。
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