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金融風險管理 版權信息
- ISBN：9787521809978
- 條形碼：9787521809978 ; 978-7-5218-0997-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險管理 內容簡介
金融風險指的是與金融有關的風險，如金融市場風險、金融產品風險、金融機構風險等。 一家金融機構發生的風險所帶來的后果，往往超過對其自身的影響。金融機構在具體的金融交易活動中出現的風險，有可能對該金融機構的生存構成威脅；具體的一家金融機構因經營不善而出現危機，有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅；一旦發生系統風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，甚至引發嚴重的政治危機。
金融風險管理 目錄
第1章 金融風險管理概述
1.1 金融風險概述
1.2 金融風險管理概述
練習題
**篇 市場風險管理
第2章 資產收益的分布和模擬
2.1 金融資產的收益
2.2 資產收益率的分布
2.3 資產收益率的波動率
練習題
第3章 市場風險指標
3.1 金融市場風險概述
3.2 風險值
3.3 其他風險指標
3.4 一致性風險指標與VaR
3.5 VaR風險指標體系的構成
3.6 VaR估值方法
練習題
第4章 因子模型
4.1 單因子模型
4.2 多因子模型
4.3 因子風險的敏感度
4.4 利用因子模型計算VaR舉例
4.5 風險因子的聯合分布
練習題
第5章 RiskMetrics計算市場VaR的流程和實例
5.1 將組合頭寸映射為實際現金流
5.2 將實際現金流映射為RM現金流
5.3 VaR計算舉例
練習題
第6章 回測檢驗和壓力測試
6.1 回測檢驗
6.2 極值理論
6.3 壓力測試
練習題
第二篇 信用風險管理
第7章 信用風險管理概述
7.1 信用風險概述
7.2 信用風險管理手段
7.3 信用風險模型的發展
7.4 信用風險管理工具的應用
7.5 信用衍生品帶來的挑戰
練習題
第8章 用統計精算方法度量違約風險
8.1 信用事件
8.2 信用評分
8.3 信用評級
8.4 回收率
練習題
第9章 使用市場價格度量違約風險
9.1 使用債券價格度量違約風險
9.2 使用股票價格度量違約風險
練習題
第10章 信用風險敞口
10.1 金融工具的信用風險敞口
10.2 信用風險敞口調整因子
10.3 信用風險調整因子
10.4 衍生品交易的CVA
練習題
第11章 組合信用風險管理
11.1 度量信用損失的分布
11.2 度量期望信用損失
11.3 度量信用VaR
11.4 組合信用風險模型
11.5 總結
練習題
第12章 CreditMetrics投資組合信用風險計算實例
12.1 單個敞口的風險計算
12.2 投資組合的風險計算
12.3 信用質量相關性
12.4 投資組合的解析計算
12.5 模擬
12.6 投資組合案例
練習題
第三篇 其他風險管理
第13章 操作風險管理
13.1 操作風險的含義
13.2 操作風險管理流程
13.3 流程梳理
13.4 損失數據收集
13.5 關鍵風險指標
13.6 評估操作風險
練習題
第14章 流動性風險管理
14.1 資產流動性風險
14.2 融資流動性風險
14.3 管理流動性風險
14.4 《巴塞爾協議》對流動性監管的要求
練習題
第15章 綜合風險管理
15.1 綜合風險管理
15.2 組織結構
15.3 約束交易員
15.4 風險調整績效和RAROC
練習題
第16章 《巴塞爾協議》
16.1 《巴塞爾協議》的演進
16.2 資本的定義
16.3 《巴塞爾協議Ⅰ》的信用風險資本要求
16.4 《巴塞爾協議Ⅱ》的信用風險資本要求
16.5 《巴塞爾協議Ⅲ》和《巴塞爾協議IV》的信用風險資本要求
16.6 市場風險資本要求
16.7 操作風險資本要求
練習題
參考文獻
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金融風險管理 作者簡介
鞠榮華，中國農業大學經濟管理學院財政金融系副教授。研究方向：證券市場、農村金融、農業經濟。教學工作：證券投資學、金融法、證券與外匯模擬實驗、金融英語、跨國公司財務管理、國際結算
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