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金融尾部風險管理研究 版權信息
- ISBN：9787313238429
- 條形碼：9787313238429 ; 978-7-313-23842-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融尾部風險管理研究 本書特色
近年來，隨著金融管制的過度放松和金融創新的快速發展，金融系統變得益發脆弱。頻繁發生的**風險事件，伴隨著金融**化的浪潮，引發**金融市場海嘯。而隨著**金融市場逐步對外開放，企業和金融機構如果忽視對風險，特別是**尾部風險的管理，可能會遭受**慘重的損失！督鹑谖膊匡L險管理研究》在總結和梳理以往文獻研究成果的基礎上，圍繞**尾部風險度量、考慮**尾部風險的*優投資組合以及考慮**尾部風險的*優保險政策三個方面，多層次多角度地展開研究。
金融尾部風險管理研究 內容簡介
受突發性事件影響，風險資產的價格會發生較大幅度的跳躍和波動，并且跳躍的強度或概率也會隨著時間的推移動態變化。本書首先構建了一個動態跳躍強度模型，以更好得刻畫突發事件對資產價格波動率的動態影響。在此基礎上，我們分析在動態跳躍風險影響下，投資組合風險價值VaR的預測和很優投資組合的構建問題。本書適合從事風險管理和投資組合理論與實證研究的科研人員和實務工作者參考閱讀。
金融尾部風險管理研究 目錄
1 緒論
1.1 本書研究背景和意義
1.2 全書框架
1.3 全書主要內容
2 風險度量理論
2.1 引言
2.2 數學符號表示
2.3 投資主體：量化風險感受
2.4 保險公司：量化風險價格
2.5 風險監控部門：量化風險損失
2.6 各類風險測度之間的關系
2.7 小結
3 極值理論與期貨保證金模型
3.1 引言
3.2 極值理論：BMM模型和POT模型
3.3 POT模型的參數估計方法
3.4 POT模型下的期貨保證金模型
3.5 基于倫敦銅期貨和上海銅期貨的實證研究
3.6 小結
4 非對稱跳躍分布下的動態*優投資組合
4.1 引言
4.2 非對稱跳躍分布下的*優資產配置
4.3 基于上證指數的實證結果
4.4 小結
5 動態跳躍風險下的動態*優投資組合
5.1 引言
5.2 考慮動態跳躍風險的*優資產配置
5.3 實證研究
5.4 小結
6 資產聯動跳躍下的均值方差組合
6.1 引言
6.2 多資產的聯動跳躍模型和均值方差問題
6.3 基于標普500指數期貨和日經225指數期貨的
實證結果
6.4 小結
7 風險約束下的*優保險政策
7.1 引言
7.2 保險公司VaR風險約束下的*優保險政策
7.3 保險公司期望損失風險約束下的*優保險政策
7.4 保險公司*大損失約束下的*優保險政策
7.5 保險公司不同風險約束下*優保險政策的比較
7.6 小結
8 結論與展望
8.1 本書的主要工作和結論
8.2 展望
參考文獻
索引
展開全部
金融尾部風險管理研究 作者簡介
周春陽，工學學士、理學碩士和管理學博士，上海交通大學安泰經濟與管理學院副研究員，研究興趣和方向為金融工程和風險管理。主持過一項國家自然科學基金青年項目《多資產的跳相關建模、風險度量和優化配置》和正在主持一項國家自然科學基金面上項目《基于期權隱含信息的股票價格預測與最優投資組合研究》，參與了國家自然科學基金重點項目《金融風險測度和建模》、《互聯網背景下金融產品／服務創新》等課題的研究。在國內外學術期刊發表論文30余篇，包括FMS國際B類期刊11篇，C類期刊9篇，以及FMS國內T1期刊1篇。
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