掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
期權成交量對KOSPI200股指收益和波動的預測力:基于韓國證券市場 版權信息
- ISBN：9787550444454
- 條形碼：9787550444454 ; 978-7-5504-4445-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權成交量對KOSPI200股指收益和波動的預測力:基于韓國證券市場 內容簡介
本書以韓國KOSPI200股指期權為研究對象，分析股指期權成交量對其現貨市場KOPSI200股指收益率和波動的影響。主要包括以下幾部分內容：（1）研究不同類型的投資者持有的股權成交量對現貨市場的影響（2）分析不同類型投資者在現貨和期權市場扮演的角色（3）研究不同類型的期權成交量對現貨市場的影響（4）研究不同類型的期權的不可預測成交量對現貨市場的影響 （5）研究信息交易者對期權選擇的偏好。
期權成交量對KOSPI200股指收益和波動的預測力:基于韓國證券市場 目錄
Contents 1 Introduction 1．1 Research Background 1．2 Research Objective 1．3 Organization of the Dissertation Literature Review 2．1 The Relation Between the Return of Stock Price and Options Trading 2．2 The Relation Between the Volatility of Stock Price and Options Trading 2．3 The Information Content of Options Volume and PutCall Ratio 2．4 The Informational Role of Various Investors 2．5 The Information Content of Options Moneyness 2．6 The Response of Options Volume to News Announcements 3 Hypothesis and Methodology 3．1 The Relation Between Options Volume and the Volatility of KOSPI200 Index 3．2 The Informational Role of Various Investors 3．3 The Information Content of Options Moneyness 3．4 The Response of Options Volume to News Announcements4 Dataset 4．1 KOSPI200 Index Options 4．2 Macroeconomic Variables 5 Empirical Analysis 5．1 The Relation Between Options Volumes and the Volatility of KOSPI200 Index 5．2 The Informational Role of Various Investors 5．3 The Information Content of Options Moneyness 5．4 Robustness Test 5．5 The Response of Unexpected Options Volumes to News Announcements 6 ConclusionReference
展開全部
期權成交量對KOSPI200股指收益和波動的預測力:基于韓國證券市場 作者簡介
康明惠，博士，四川農業大學經濟學院講師，主持了國家自然科學基金項目等3項課題，作為主研參與了5項國家自然科學基金項目；并發表多篇SSCI、SCI收錄的學術論文，主要的研究方向是金融工程、互聯網金融等領域。
書友推薦
- >
姑媽的寶刀
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
中國歷史的瞬間
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
有舍有得是人生
- >
我從未如此眷戀人間
本類暢銷
