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投資組合管理策略 版權信息
- ISBN：9787521721768
- 條形碼：9787521721768 ; 978-7-5217-2176-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合管理策略 本書特色
一堂來自耶魯大學的投資管理公開課 投資者的大多數投資行為源于對投資策略的選擇：·主動投資&被動投資·定量投資&定性投資·長期投資&短期投資·預期收益&風險抉擇制定適合自己的投資策略是實現投資成功的重要一步！
投資組合管理策略 內容簡介
投資者的大多數投資行為源于對投資策略的選擇。 此書首先從投資者進行定性投資還是定量投資、投資心理、長期投資還是短期短期投資、社會責任投資選擇、投資策略執行等方面對投資組合管理策略的選擇進行了詳盡的介紹。其次，此書就資產配置與投資組合的組建模型進行了介紹。很后，探討了投資組合構建過程中的風險評估。此書對金融產品尚不豐富的中國金融市場具有很強的指導作用，更為中國投資者開拓金融投資視野提供了知識。 本書不僅涵蓋了金融學的成熟內容，還囊括了金融領域的經典理論和鮮活實例。它既關注金融領域的技術性研究，也重視金融領域的管理性實踐。對于研究人員、教育工作者、學生以及實際操作者來說，這種思路一方面有利于他們更均衡全面地增強對金融各專題的認識，另一方面也為處理金融領域各類問題提供了所需的背景知識。
投資組合管理策略 目錄
**篇 概覽
第1章 投資組合選擇
基礎概念
度量投資組合的預期收益
度量投資組合的風險
投資組合多元化
選擇風險資產投資組合
與協方差結構近似的指數模型
第2章 資產定價模型
資產定價模型的特征
資本資產定價模型
套利定價理論模型
實務中的多因素風險模型
第3章 為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據
定性法和定量法的合成
第4章 定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運用衍生工具
貨幣管理基準
收益定量預測工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章 精算師對金融經濟學效用的評估
精算師：被市場束縛的金融經濟學家
金融經濟學的三大分支
數學金融
資本資產定價模型
有效市場假說
養老基金投資策略
第6章 行為金融學
市場是個體行為的集合
行為金融學原理的運用
什么是行為金融學
第7章 風險心理：行為金融學觀點
什么是風險認知
什么是認知
判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問題
影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什么
第8章 長期投資策略
儲蓄和開支決策
了解投資者代表
可預測的無效率
運用貝塔估值
第9章 執行投資策略：投資藝術與科學
為什么交易不像投資組合管理
衡量執行的框架
……
第二篇 資產配置
第三篇 投資組合構建
第1章 投資組合選擇
基礎概念
度量投資組合的預期收益
度量投資組合的風險
投資組合多元化
選擇風險資產投資組合
與協方差結構近似的指數模型
第2章 資產定價模型
資產定價模型的特征
資本資產定價模型
套利定價理論模型
實務中的多因素風險模型
第3章 為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據
定性法和定量法的合成
第4章 定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運用衍生工具
貨幣管理基準
收益定量預測工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章 精算師對金融經濟學效用的評估
精算師：被市場束縛的金融經濟學家
金融經濟學的三大分支
數學金融
資本資產定價模型
有效市場假說
養老基金投資策略
第6章 行為金融學
市場是個體行為的集合
行為金融學原理的運用
什么是行為金融學
第7章 風險心理：行為金融學觀點
什么是風險認知
什么是認知
判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問題
影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什么
第8章 長期投資策略
儲蓄和開支決策
了解投資者代表
可預測的無效率
運用貝塔估值
第9章 執行投資策略：投資藝術與科學
為什么交易不像投資組合管理
衡量執行的框架
……
第二篇 資產配置
第三篇 投資組合構建
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投資組合管理策略 作者簡介
弗蘭克 J. 法博齊是耶魯大學管理學院金融學副教授,主要研究方向為投資管理和結構性融資。他還是BlackRock基金集團和Guardian基金集團的董事、注冊金融分析師,并擔任多個金融機構顧問,從事投資組合結構、風險控制和評估的咨詢工作,此外,還擔任《投資組合管理雜志》的編輯。他已出版了多部影響頗廣的金融學著作。鑒于法博茲博士在固定收益證券和投資組合分析方面的突出成就,2002年11月他被選入成立于1995年的“固定收益分析師名人堂”。
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