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動(dòng)態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787520329095
- 條形碼：9787520329095 ; 978-7-5203-2909-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
動(dòng)態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究 本書特色
長壽風(fēng)險(xiǎn)作為公共養(yǎng)老金、壽險(xiǎn)公司關(guān)注熱點(diǎn)，其量化的基礎(chǔ)工作是構(gòu)建動(dòng)態(tài)死亡率模型。動(dòng)態(tài)模型在保證可獲得的各年齡死亡率修勻效果基礎(chǔ)上，涉及年齡外推和趨勢預(yù)測兩問題。對此，已有研究仍存在很多不足。 本著作將超高齡人口死亡率的極值建模方法、分層建模技術(shù)納入已有動(dòng)態(tài)模型中，彌補(bǔ)了已有研究的不足，創(chuàng)新開展了同時(shí)涵蓋低齡、高齡、超高齡在內(nèi)的整個(gè)生命跨度全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率修勻、年齡外推和趨勢預(yù)測的建模工作，揭示了中國1994-2060年整個(gè)生命跨度男性和女性死亡率、生存分布、死亡年齡分布和平均預(yù)期壽命的動(dòng)態(tài)演變，并構(gòu)造了分性別動(dòng)態(tài)生命表。在此基礎(chǔ)上，全面量化了長壽風(fēng)險(xiǎn)對中國保險(xiǎn)公司產(chǎn)品定價(jià)、公共養(yǎng)老金負(fù)債及財(cái)務(wù)可持續(xù)性的影響。本著作形成了一套比較系統(tǒng)的長壽風(fēng)險(xiǎn)定量分析研究成果，為我國長壽風(fēng)險(xiǎn)定量評估體系的構(gòu)建提供理論和技術(shù)支撐，也有望為老齡社會(huì)中公共政策的制定提供*精準(zhǔn)且*科學(xué)的理論依據(jù)。
動(dòng)態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究 內(nèi)容簡介
長壽風(fēng)險(xiǎn)作為公共養(yǎng)老金、壽險(xiǎn)公司的關(guān)注熱點(diǎn)，其量化的基礎(chǔ)工作是構(gòu)建動(dòng)態(tài)死亡率模型。本書將超高齡人口死亡率的極值建模方法、分層建模技術(shù)納入動(dòng)態(tài)死亡率模型中，創(chuàng)新開展了同時(shí)涵蓋低齡、高齡和超高齡在內(nèi)的整個(gè)生命跨度全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率修勻、年齡外推和趨勢預(yù)測的建模和長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究工作。
動(dòng)態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究 目錄
**章 緒言
**節(jié) 選題背景和研究意義
一 選題背景
二 研究意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
一 國外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)
二 國內(nèi)研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)
第三節(jié) 本書內(nèi)容結(jié)構(gòu)
一 研究目標(biāo)和方法
二 研究內(nèi)容
三 內(nèi)容組織和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的創(chuàng)新與不足
一 創(chuàng)新之處
二 不足之處
第二章 高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率建模方法
**節(jié) 死亡率建模指標(biāo)及經(jīng)驗(yàn)估計(jì)
一 死亡率建模指標(biāo)
二 死亡力的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)
第二節(jié) 高齡人口死亡力模型
一 Logistic類型死亡模型
二 高齡死亡率減速及解釋
第三節(jié) 高齡人口死亡力分層模型
一 LoZistic類型的分層模型結(jié)構(gòu)
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量評估
三 模型選擇及參數(shù)估計(jì)
四 模型適合性的檢驗(yàn)診斷
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及特征
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量控制
三 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
四 對高齡死亡率是否減速的解釋
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 超高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率的極值建模方法
**節(jié) 極值分析的基本框架
第二節(jié) 基于EVT的高齡人口靜態(tài)死亡率模型
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的生存分布假設(shè)
三 靜態(tài)死亡率模型描述
第三節(jié) 基于EVT的高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型
一 同時(shí)按年份、類別和性別分層的模型結(jié)構(gòu)
二 參數(shù)估計(jì)及*優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的檢驗(yàn)及評價(jià)方法
四 極限年齡的存在性及估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及使用說明
二 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層建模方法
**節(jié) 全年齡人口死亡率建模簡介
第二節(jié) 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率模型假設(shè)
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的動(dòng)態(tài)死亡率模型
第三節(jié) 分段形式的全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型
一 動(dòng)態(tài)死亡率分層模型結(jié)構(gòu)
二 模型參數(shù)估計(jì)及*優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的比較及評價(jià)方法
四 極限年齡的存在性及估計(jì)
五 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型的擴(kuò)展應(yīng)用
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及說明
二 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
三 預(yù)測中國臺灣地區(qū)未來50年全年齡人口死亡率
四 預(yù)測未來平均預(yù)期壽命及構(gòu)造動(dòng)態(tài)生命表
第五節(jié) 本章小結(jié)
第五章 長壽風(fēng)險(xiǎn)對保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品定價(jià)的影響
**節(jié) 長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究簡介
第二節(jié) 年金產(chǎn)品定價(jià)中蘊(yùn)含的長壽風(fēng)險(xiǎn)分析
一 經(jīng)驗(yàn)生命表死亡率改善率比較
二 遞延年金產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的定量分析
三 主要結(jié)論
第三節(jié) 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品定價(jià)的自然對沖
一 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品價(jià)格自然對沖的定量分析
二 三類產(chǎn)品組合內(nèi)部的對沖彈性
三 主要結(jié)論
第四節(jié) 基于*優(yōu)分層模型的長壽風(fēng)險(xiǎn)定量分析
一 長壽風(fēng)險(xiǎn)對保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的定量分析
二 壽險(xiǎn)產(chǎn)品與年金產(chǎn)品定價(jià)的對沖效應(yīng)研究
三 主要結(jié)論
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 長壽風(fēng)險(xiǎn)對壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估的對沖效應(yīng)
**節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金評估背景簡介
第二節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金的定量關(guān)系
一 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品的精算現(xiàn)值
二 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品的責(zé)任準(zhǔn)備金
第三節(jié) 責(zé)任準(zhǔn)備金的對沖效應(yīng)模型
一 責(zé)任準(zhǔn)備金對沖效應(yīng)的度量指標(biāo)
二 對沖效應(yīng)的性別差異
三 對沖效應(yīng)的利率彈性
第四節(jié) 基于中國壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表的實(shí)證分析
一 數(shù)據(jù)來源及產(chǎn)品信息說明
二 對沖效應(yīng)的定量分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
**節(jié) 研究成果總結(jié)
一 動(dòng)態(tài)死亡率建模研究總結(jié)
二 長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究總結(jié)
第二節(jié) 進(jìn)一步的研究工作
一 不同主體管理長壽風(fēng)險(xiǎn)的工具和方法
二 長壽風(fēng)險(xiǎn)的代內(nèi)分散和代際分擔(dān)
參考文獻(xiàn)
索引
后記
**節(jié) 選題背景和研究意義
一 選題背景
二 研究意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
一 國外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)
二 國內(nèi)研究現(xiàn)狀及發(fā)展動(dòng)態(tài)
第三節(jié) 本書內(nèi)容結(jié)構(gòu)
一 研究目標(biāo)和方法
二 研究內(nèi)容
三 內(nèi)容組織和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的創(chuàng)新與不足
一 創(chuàng)新之處
二 不足之處
第二章 高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率建模方法
**節(jié) 死亡率建模指標(biāo)及經(jīng)驗(yàn)估計(jì)
一 死亡率建模指標(biāo)
二 死亡力的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)
第二節(jié) 高齡人口死亡力模型
一 Logistic類型死亡模型
二 高齡死亡率減速及解釋
第三節(jié) 高齡人口死亡力分層模型
一 LoZistic類型的分層模型結(jié)構(gòu)
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量評估
三 模型選擇及參數(shù)估計(jì)
四 模型適合性的檢驗(yàn)診斷
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及特征
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量控制
三 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
四 對高齡死亡率是否減速的解釋
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 超高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率的極值建模方法
**節(jié) 極值分析的基本框架
第二節(jié) 基于EVT的高齡人口靜態(tài)死亡率模型
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的生存分布假設(shè)
三 靜態(tài)死亡率模型描述
第三節(jié) 基于EVT的高齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型
一 同時(shí)按年份、類別和性別分層的模型結(jié)構(gòu)
二 參數(shù)估計(jì)及*優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的檢驗(yàn)及評價(jià)方法
四 極限年齡的存在性及估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及使用說明
二 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層建模方法
**節(jié) 全年齡人口死亡率建模簡介
第二節(jié) 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率模型假設(shè)
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的動(dòng)態(tài)死亡率模型
第三節(jié) 分段形式的全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型
一 動(dòng)態(tài)死亡率分層模型結(jié)構(gòu)
二 模型參數(shù)估計(jì)及*優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的比較及評價(jià)方法
四 極限年齡的存在性及估計(jì)
五 全年齡人口動(dòng)態(tài)死亡率分層模型的擴(kuò)展應(yīng)用
第四節(jié) 實(shí)證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及說明
二 *優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計(jì)及檢驗(yàn)診斷
三 預(yù)測中國臺灣地區(qū)未來50年全年齡人口死亡率
四 預(yù)測未來平均預(yù)期壽命及構(gòu)造動(dòng)態(tài)生命表
第五節(jié) 本章小結(jié)
第五章 長壽風(fēng)險(xiǎn)對保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品定價(jià)的影響
**節(jié) 長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究簡介
第二節(jié) 年金產(chǎn)品定價(jià)中蘊(yùn)含的長壽風(fēng)險(xiǎn)分析
一 經(jīng)驗(yàn)生命表死亡率改善率比較
二 遞延年金產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的定量分析
三 主要結(jié)論
第三節(jié) 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品定價(jià)的自然對沖
一 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品價(jià)格自然對沖的定量分析
二 三類產(chǎn)品組合內(nèi)部的對沖彈性
三 主要結(jié)論
第四節(jié) 基于*優(yōu)分層模型的長壽風(fēng)險(xiǎn)定量分析
一 長壽風(fēng)險(xiǎn)對保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的定量分析
二 壽險(xiǎn)產(chǎn)品與年金產(chǎn)品定價(jià)的對沖效應(yīng)研究
三 主要結(jié)論
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 長壽風(fēng)險(xiǎn)對壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品準(zhǔn)備金評估的對沖效應(yīng)
**節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金評估背景簡介
第二節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金的定量關(guān)系
一 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品的精算現(xiàn)值
二 壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品的責(zé)任準(zhǔn)備金
第三節(jié) 責(zé)任準(zhǔn)備金的對沖效應(yīng)模型
一 責(zé)任準(zhǔn)備金對沖效應(yīng)的度量指標(biāo)
二 對沖效應(yīng)的性別差異
三 對沖效應(yīng)的利率彈性
第四節(jié) 基于中國壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表的實(shí)證分析
一 數(shù)據(jù)來源及產(chǎn)品信息說明
二 對沖效應(yīng)的定量分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
**節(jié) 研究成果總結(jié)
一 動(dòng)態(tài)死亡率建模研究總結(jié)
二 長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究總結(jié)
第二節(jié) 進(jìn)一步的研究工作
一 不同主體管理長壽風(fēng)險(xiǎn)的工具和方法
二 長壽風(fēng)險(xiǎn)的代內(nèi)分散和代際分擔(dān)
參考文獻(xiàn)
索引
后記
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動(dòng)態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險(xiǎn)量化研究 作者簡介
段白鴿，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授。現(xiàn)任風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系副系主任，中國準(zhǔn)精算師，研究方向?yàn)楸ｋU(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理。在國際精算期刊Insurance： Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal發(fā)表論文3篇。
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