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應用時間序列分析 版權信息
- ISBN：9787302489696
- 條形碼：9787302489696 ; 978-7-302-48969-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
應用時間序列分析 內容簡介
《應用時間序列分析》主要介紹了時間序列的時域分析方法，內容包括時間序列的基本概念、時序數據的預處理方式、時序數據的分解和平滑、趨勢的消除、單位根檢驗和協整、平穩時間序列模型、非平穩時間序列模型、殘差自回歸模型、季節模型、異方差時間序列模型以及上述模型的性質、建模、預測，此外還包含了大量的實例，該書全程使用R語言分析了來自不同學科的真實數據. 《應用時間序列分析》通俗易懂，理論與應用并重，可作為高等院校統計、經濟、商科、工程以及定量社會科學等相關專業的高年級本科生學習時間序列分析的教材或教學參考書，也可作為碩士研究生使用R軟件學習時間序列分析的入門書，還可供相關技術人員進行時序數據處理的參考書。
應用時間序列分析 目錄
第1章 引言及基礎知識
1．1 引言
1．1．1 時間序列的定義
1．1．2 時間序列的分類
1．1．3 時間序列分析的方法回顧
1．2 基本概念
1．2．1 時間序列與隨機過程
1．2．2 概率分布族及其特征
1．2．3 平穩時間序列的定義
1．2．4 平穩時間序列的一些性質
1．2．5 平穩性假設的意義
1．3 時間序列建模的基本步驟
1．3．1 模型識別
1．3．2 模型估計
1．3．3 模型檢驗
1．3．4 模型應用
1．4 R語言入門
1．4．1 R語言簡介
1．4．2 R的安裝
1．4．3 R的基本操作
1．5 數據預處理
1．5．1 時序圖與自相關圖的繪制
1．5．2 數據平穩性的圖檢驗
1．5．3 數據的純隨機性檢驗
習題1
第2章 平穩時間序列模型及其性質
2．1 差分方程和滯后算子
2．1．1 差分運算與滯后算子
2．1．2 線性差分方程
2．2 自回歸模型的概念和性質
2．2．1 自回歸模型的定義
2．2．2 穩定性與平穩性
2．2．3 平穩自回歸模型的統計性質
2．3 移動平均模型的概念和性質
2．3．1 移動平均模型的定義
2．3．2 移動平均模型的統計性質
2．4 自回歸移動平均模型的概念和性質
2．4．1 自回歸移動平均模型的定義
2．4．2 平穩性與可逆性
2．4．3 Green函數與逆函數
2．4．4 ARMA（p，q）模型的統計性質
習題2
第3章 平穩時間序列的建模和預測
3．1 自回歸移動平均模型的識別
3．1．1 自相關函數和偏自相關函數的估計
3．1．2 模型識別的方法
3．2 參數估計
3．2．1 矩估計法
3．2．2 *小二乘估計
……
第4章 數據的分解和平滑
第5章 非平穩時間序列模型
第6章 季節模型
第7章 單位根檢驗和協整
第8章 異方差時間序列模型
參考文獻
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