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金融期權(第二版) 版權信息
- ISBN：9787509595985
- 條形碼：9787509595985 ; 978-7-5095-9598-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融期權(第二版) 本書特色
《金融期權》一書介紹的是以金融資產為標的物的期權，如股指期權、股票期權、外匯期權和利率期權等。本書是以對金融期權感興趣的投資者為主要讀者對象的一本普及性讀物，遵循基礎性、通俗性、實用性和規范性原則，從期權基礎的定義出發，介紹了金融期權的發展歷史、基本分類、金融期權在國際金融市場的發展狀況、期權價格的影響因素、期權的交易策略、波動率、定價模型以及風險度量指標等，基本涵蓋金融期權各類相關內容；全書力圖通過通俗易懂的語言與案例說明原理與操作，突出實用性；采用問答式的體例將看似龐雜的期權理論與策略化具體化，化繁為簡，以便于讀者掌握整個期權體系的框架。《金融期權》一書介紹的是以金融資產為標的物的期權，如股指期權、股票期權、外匯期權和利率期權等。本書是以對金融期權感興趣的投資者為主要讀者對象的一本普及性讀物，遵循基礎性、通俗性、實用性和規范性原則，從期權基礎的定義出發，介紹了金融期權的發展歷史、基本分類、金融期權在國際金融市場的發展狀況、期權價格的影響因素、期權的交易策略、波動率、定價模型以及風險度量指標等，基本涵蓋金融期權各類相關內容；全書力圖通過通俗易懂的語言與案例說明原理與操作，突出實用性；采用問答式的體例將看似龐雜的期權理論與策略化具體化，化繁為簡，以便于讀者掌握整個期權體系的框架。
《金融期權》全書共分10章：第1章是期權基礎，重點介紹了期權的基礎知識；第2章是金融期權市場及交易，主要是向讀者介紹期權場內、場外的交易發展，以及國外期權的做市商制度、期權保證金制度、期權的交割方式等內容；第3章是期權合約及其基本要素，通過對歐美市場一些活躍的期權合約進行介紹來增加讀者對期權合約的認知度；第4章是期權價格及其影響因素，介紹了影響期權價格的因素以及期權價格的范圍等；第5章是期權交易的基本策略，向讀者介紹了期權投資中的各種投資策略，及各種期權投資組合的運用；第6章是期權的定價方法，主要講述了期權的基本定價模型；第7章是風險參數：希臘字母，主要介紹了期權的風險度量指標，通過這些風險指標向讀者展示如何防范期權交易中出現的各類風險；第8章期權的波動率，主要介紹了波動率的計算方法以及如何運用波動率來進行交易；第9章是金融期權的用途，著重介紹了金融期權的風險管理等實際應用；第10章是期權風險類型及風險管理，重點介紹了期權交易中可能面臨的風險，并給出風險防范的建議。
金融期權(第二版) 內容簡介
《金融期權》一書介紹的是以金融資產為標的物的期權，如股指期權、股票期權、外匯期權和利率期權等。本書是以對金融期權感興趣的投資者為主要讀者對象的一本普及性讀物，遵循基礎性、通俗性、實用性和規范性原則，從期權基礎的定義出發，介紹了金融期權的發展歷史、基本分類、金融期權在國際金融市場的發展狀況、期權價格的影響因素、期權的交易策略、波動率、定價模型以及風險度量指標等，基本涵蓋金融期權各類相關內容；全書力圖通過通俗易懂的語言與案例說明原理與操作，突出實用性；采用問答式的體例將看似龐雜的期權理論與策略化具體化，化繁為簡，以便于讀者掌握整個期權體系的框架。《金融期權》全書共分10章：第1章是期權基礎，重點介紹了期權的基礎知識；第2章是金融期權市場及交易，主要是向讀者介紹期權場內、場外的交易發展，以及國外期權的做市商制度、期權保證金制度、期權的交割方式等內容；第3章是期權合約及其基本要素，通過對歐美市場一些活躍的期權合約進行介紹來增加讀者對期權合約的認知度；第4章是期權價格及其影響因素，介紹了影響期權價格的因素以及期權價格的范圍等；第5章是期權交易的基本策略，向讀者介紹了期權投資中的各種投資策略，及各種期權投資組合的運用；第6章是期權的定價方法，主要講述了期權的基本定價模型；第7章是風險參數：希臘字母，主要介紹了期權的風險度量指標，通過這些風險指標向讀者展示如何防范期權交易中出現的各類風險；第8章期權的波動率，主要介紹了波動率的計算方法以及如何運用波動率來進行交易；第9章是金融期權的用途，著重介紹了金融期權的風險管理等實際應用；第10章是期權風險類型及風險管理，重點介紹了期權交易中可能面臨的風險，并給出風險防范的建議。
金融期權(第二版) 目錄
**章 期權基礎
一、什么是期權？
二、期權是怎樣產生的？
三、什么是看漲期權與看跌期權？
四、什么是歐式期權與美式期權？
五、如何區分商品期權和金融期權？
六、期權還有什么分類方式？
七、期權與權證、渦輪有什么區別？
八、期權與其他金融工具相比有什么特點？
第二章 金融期權市場及交易
一、國際上主要的期權交易場所有哪些？
二、場外期權市場的交易特點和交易品種是怎樣的？
三、境內期權市場的交易現狀是怎樣的？
四、成熟期權市場的做市商制度具體內容是什么，做市商如何參與
期權市場？
五、期權保證金是如何收取的？
六、期權漲跌幅是如何計算的？
七、期權建倉和頭寸了結過程中涉及哪些術語或要素？
八、期權建倉和頭寸了結方法有哪些？適用于何種情形？
九、期權的交割和期貨的交割有何不同？
十、期權有何獨特的委托方式？
第三章 期權合約和基本要素
一、期權交易涉及哪些要素？
二、期貨和期權交易對象以及二者交易價格所表示的內涵有何不同？
三、什么是期權的執行價格？
四、權利金和執行價格是如何確定的，標價方式與標的期貨合約有何聯系？
五、每種期權有多少個執行價格？
六、執行價格的間距是如何確定的？
七、期權合約的主要條款與標的期貨合約有何關聯？
八、期權合約的標的是什么，與期貨合約標的有何區別和關聯？
九、期權的合約規模與期貨合約有何聯系？
十、期權合約的*小變動價位與期貨合約有何關聯？
十一、期權合約的合約月份（Contract Months）與期貨合約有何關聯？
十二、什么是連續期權合約？
十三、期權*后交易日（Last Trade Date）的內涵是什么，期權的*后交易日與標的期貨合約有何關聯？
十四、期權到期時間（Expiration）的內涵是什么，與標的期貨合約有何關聯？
十五、交易所是如何規定期權買方執行期權程序（Exercise Procedure）或執行方式（Exercise Style）的？
第四章 期權價格及影響因素
一、按照標的價格和執行價格的大小關系，期權如何分類？
二、期權的價格由時間價值和內涵價值兩部分構成，如何理解期權
合約的時間價值和內涵價值？
三、期權的時間價值有可能為負值嗎？
四、影響期權價格的因素有哪些？
五、不支付紅利的看漲期權價格的上下限是如何確定的？
六、看跌期權價格的上下限是如何確定的？
七、什么是歐式期權的平價關系？
八、不支付紅利的美式看漲和看跌期權的價差關系是怎樣的？
九、支付紅利時，歐式看漲期權的下限，或看漲期權與標的股票的價格關系是怎樣的？
第五章 期權交易的基本策略
一、如何運用買入看漲期權策略，買入看漲期權有哪些好處，買入看漲期權的損益如何，買入虛值看漲期權比買入實值
期權更劃算嗎？
二、買人看跌期權有哪些好處，買入看跌期權的損益如何，買人虛值看跌期權更為可取嗎，買入近期的看跌期權較遠期
的看跌期權更劃算嗎？
三、如何運用賣出看漲期權策略，賣出看漲期權與賣空標的資產的異同有哪些，賣出看漲期權的風險與回報如何？
四、如何運用賣出看跌期權策略，賣出看跌期權與買入標的物的異同點有哪些，賣出看跌期權的風險與回報如何，賣出
看跌期權還需要考慮的因素有哪些？
五、在什么情況下，賣出持保看漲期權比只擁有標的資產更好，賣出持保看漲期權的損益如何，賣出持保看漲期權有哪
些類型？
六、如何運用賣出比率看漲期權策略，賣出比率看漲期權策略的損益如何？
七、什么是組合期權策略，組合期權策略的損益有何特征，常見的組合期權策略有哪幾種類型？
八、如果構建跨式組合期權，該組合期權有哪幾種類型，適用情形和構建時機如何考慮，損益如何計算？
九、如何構建寬跨式組合期權，該組合期權有哪幾種類型，損益如何計算？
十、什么是strips組合期權策略和straps組合期權策略，適用于什么樣的市場環境？
十一、什么是價差期權策略，價差期權策略損益有何特征，常見的價差期權策略有哪幾種類型？
十二、牛市價差期權是怎樣的？
十三、熊市價差期權如何構建、損益分析和計算？
十四、蝶式價差期權如何構建、損益分析和計算？
十五、飛鷹式價差期權如何構建、損益分析和計算？
十六、什么是比率價差期權和反比率價差期權，其損益有何特征，如何計算其損益？
十七、如何構建日歷價差期權，其損益有何特征，如何計算其損益？
十八、如何用期權構建標的資產？
十九、如何用期權和標的資產構建新的期權頭寸？
第六章 期權的定價方法
一、什么是風險中性定價原理？
二、什么是二叉樹模型？
三、二叉樹模型中的上升系數和下降系數是如何確定的？
四、怎么用基于二叉樹的復制策略為期權定價？
五、什么是布萊克一斯科爾斯（Black-Scholes）模型？
六、怎么用蒙特卡洛（Monte-Carlo）方法來定價期權？
七、還有哪些主流的期權定價模型？
第七章 風險參數：希臘字母
一、期權中的希臘字母指的是什么？
二、什么是delta與delta風險？
三、delta有什么特性？
四、準確計算出某一時刻期權的delta值是否就意味著完美的風險對沖，影響delta的因素有哪些？
五、我們可以用delta來做什么？
六、什么是gamma與gamma風險？
七、gamma與標的資產價格及時問的關系是怎樣的？
八、如何對沖gamma風險，gamma有何用途？
九、什么是theta？
十、delta、gamma、theta三者之間的關系是怎樣的？
十一、什么是rho，rho與標的資產價格及時問的關系是怎樣的？
十二、什么是vega，vega與標的資產價格及時間的關系是怎樣的？
十三、如何對沖vega風險？
十四、vega在交易波動率中有何應用？
十五、如何參考希臘字母進行交易？
第八章 期權的波動率
一、什么是波動率，波動率有哪些類型？
二、歷史波動率指的是什么，如何計算歷史波動率？
三、什么是隱含波動率？
四、隱含波動率有哪些應用？
五、計算隱含波動率的前提有哪些？
六、如何計算隱含波動率？
七、如何確定隱含波動率的估計值？
八、波動率微笑指的是什么，形成原因是什么，波動率斜率又指的是什么，股票期權的波動率傾斜形成原因是什么？
九、什么叫波動率期限結構？
十、什么是波動率指數，波動率指數的發展歷史如何？
十一、舊VIX與新VIX有哪些異同？
十二、舊波動率指數的編制方法是怎樣的？
十三、新VIX的編制方法是怎樣的？
十四、如何從波動性的變化中獲利，預期波動率上升所能運用的策略有哪些，預期波動率下降所能運用的策略有哪些
如何針對波動率斜率的變化來獲利？
第九章 金融期權的用途
一、如何應用股票期權來替代對應的股票，使用這種替代有什么優缺點？
二、如何通過交易期權組合來交易對應的標的資產，這比直接投資標的資產更有優勢嗎？
三、如何應用股票期權來彌補股票投資上的失誤？
四、如何在股市中發揮期權的保險功能？
五、如何使用場外期權對沖風險？
六、如何應用金融期權的統計數據量來發揮期權的預測功能？
七、期權套期保值和期貨套期保值有何區別，它們各自有什么優勢？
八、如何使用期權合約進行套期保值？
九、在運用期權進行套期保值操作時，如何確定套期保值的比例？
第十章 期權風險類型及風險管理
一、期權投資者面臨的風險有哪些，如何管控這些風險？
二、期權的代理風險及管控方式是什么？
三、期權的操作性風險及管控方式是什么？
四、期權合約的違約風險及管控方式是什么？
五、預期投資收益的不確定性風險及管控方式是什么？
六、流動性風險及管控方式是什么？
七、場外期權合約的特征條款和奇異特性帶來的風險及相應的管控方式是什么？
八、在期權市場中同樣存在著信用風險、流動性風險、法律風險、市場風險等種種風險，期權經紀商面臨的具體風險
是怎樣的，需要采取何種方式來管理和控制風險？
參考文獻
后記
展開全部
金融期權(第二版) 作者簡介
中國期貨業協會（以下簡稱協會）成立于2000年12月29日，是根據《社會團體登記管理條例》設立的全國期貨行業自律性組織，為非營利性的社會團體法人。協會的注冊地和常設機構設在北京。協會接受中國證監會和國家社會團體登記管理機關的業務指導和管理。協會由期貨公司等從事期貨業務的會員、期貨交易所特別會員和地方期貨業協會聯系會員組成。會員大會是協會的最高權力機構，每四年舉行一次。理事會是會員大會閉會期間的協會常設權力機構，對會員大會負責，理事會每年至少召開一次會議。理事會由會員理事、特別會員理事和非會員理事組成。理事任期四年，可連選連任。理事會根據工作需要下設專業委員會，專業委員會為理事會議事機構，對理事會負責。
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