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金融衍生工具與風險管理:英文版 版權信息
- ISBN：9787300276519
- 條形碼：9787300276519 ; 978-7-300-27651-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具與風險管理:英文版 本書特色
本書在介紹金融衍生產品以及相關概念的基礎上，圍繞不同金融衍生產品的相關工具、定價模型和策略進行了分析。全書分為三大部分：*部分介紹了期權市場，包括期權定價的基本原理、簡單二項式模型和布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及期權的交易策略；第二部分介紹了遠期、期貨和互換市場，包括遠期、期貨和期貨期權的定價原則，期貨套利策略和各種期貨交易策略以及利率互換、貨幣互換和股權互換；第三部分對利率衍生產品、各種高級衍生產品和策略進行了分析，并對如何使用衍生產品來管理公司的風險進行了介紹。
本書在內容上盡量減少對專業(yè)數學知識的運用，注重理論在實踐中的應用，使用大量案例進行分析，并提供了大量的練習題供讀者鞏固所學知識。本書既適用于金融專業(yè)的本科生，也適用于MBA課程以及金融企業(yè)培訓課程。
金融衍生工具與風險管理:英文版 內容簡介
本書在介紹金融衍生產品以及相關概念的基礎上，圍繞不同金融衍生產品的相關工具、定價模型和策略進行了分析。全書分為三大部分：**部分介紹了期權市場，包括期權定價的基本原理、簡單二項式模型和布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及期權的交易策略；第二部分介紹了遠期、期貨和互換市場，包括遠期、期貨和期貨期權的定價原則，期貨套利策略和各種期貨交易策略以及利率互換、貨幣互換和股權互換；第三部分對利率衍生產品、各種高級衍生產品和策略進行了分析，并對如何使用衍生產品來管理公司的風險進行了介紹。 本書在內容上盡量減少對專業(yè)數學知識的運用，注重理論在實踐中的應用，使用大量案例進行分析，并提供了大量的練習題供讀者鞏固所學知識。本書既適用于金融專業(yè)的本科生，也適用于MBA課程以及金融企業(yè)培訓課程。
金融衍生工具與風險管理:英文版 目錄
目錄：
第1章 導論 1
1-1 衍生產品市場與工具3
1-2 基礎資產5
1-3 金融市場和衍生產品市場上的重要概念5
1-4 現(xiàn)貨市場和衍生產品市場之間的基本聯(lián)系11
1-5 衍生產品市場的作用13
1-6 衍生產品市場的特征15
1-7 衍生產品的誤用15
1-8 衍生產品與道德16
1-9 衍生產品與職業(yè)17
1-10 關于衍生產品的信息來源18
1-11 本書概覽18
第2章 衍生產品市場的結構24
2-1 衍生產品的類型24
2-2 衍生產品市場的起源與發(fā)展29
2-3 交易所上市衍生產品交易34
2-4 場外衍生產品交易42
2-5 清算與結算46
2-6 市場參與者53
2-7 交易成本54
2-8 稅收56
2-9 衍生產品市場的監(jiān)管57
**部分 期權65
第3章 期權定價原則67
3-1 基本符號和術語68
3-2 看漲期權的定價原則70
3-3 看跌期權的定價原則84
第4章 期權定價模型：二項式模型106
4-1 單期二項式模型107
4-2 兩期二項式模型113
4-3 二項式模型的擴展120
第5章 期權定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型140
5-1 布萊克-斯科爾斯-默頓公式的起源140
5-2 布萊克-斯科爾斯-默頓模型作為二項式模型的局限性142
5-3 布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設145
5-4 諾獎公式148
5-5 布萊克-斯科爾斯-默頓模型中的變量156
5-6 股票分紅時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型165
5-7 布萊克-斯科爾斯-默頓模型和關于美式看漲期權的部分見解167
5-8 看跌期權定價模型180
5-9 管理期權風險182
第6章 基本期權策略198
6-1 術語和符號199
6-2 股票交易202
6-3 看漲期權交易203
6-4 看跌期權交易210
6-5 看漲期權與股票的組合：拋補看漲期權215
6-6 看跌期權與股票的組合：保護性看跌期權220
6-7 合成式看跌期權和看漲期權224
第7章 高級期權策略235
7-1 期權價差：基本概念235
7-2 貨幣價差237
7-3 日歷價差251
7-4 比率價差254
7-5 跨式價差255
7-6 盒式價差260
第二部分 遠期、期貨和互換269
第8章 遠期、期貨和期貨期權的定價原則271
8-1 一般持有套利272
8-2 基礎工具產生現(xiàn)金流時的持有套利279
8-3 定價模型283
8-4 期貨期權定價297
第9章 期貨套利策略311
9-1 短期利率套利311
9-2 中長期利率套利316
9-3 股指套利325
9-4 外匯套利328
第10章 遠期和期貨對沖、價差和目標策略338
10-1 為什么進行對沖？339
10-2 對沖概念340
10-3 確定對沖比率349
10-4 對沖策略354
10-5 價差策略365
10-6 目標策略370
第11章 互換388
11-1 利率互換390
11-2 貨幣互換403
11-3 股權互換412
11-4 互換總結419
第三部分 高級主題429
第12章 利率遠期與利率期權431
12-1 遠期利率協(xié)議432
12-2 利率期權439
12-3 利率互換期權和利率遠期互換456
第13章 高級衍生產品與策略467
13-1 高級股權衍生產品和策略468
13-2 高級利率衍生產品478
13-3 奇異期權485
13-4 一些不常見的衍生產品497
第14章 金融風險管理方法與應用506
14-1 為什么要進行風險管理？507
14-2 管理市場風險509
14-3 管理信用風險525
14-4 其他類型的風險538
14-5 金融風險管理的視角541
第15章 組織的風
第1章 導論 1
1-1 衍生產品市場與工具3
1-2 基礎資產5
1-3 金融市場和衍生產品市場上的重要概念5
1-4 現(xiàn)貨市場和衍生產品市場之間的基本聯(lián)系11
1-5 衍生產品市場的作用13
1-6 衍生產品市場的特征15
1-7 衍生產品的誤用15
1-8 衍生產品與道德16
1-9 衍生產品與職業(yè)17
1-10 關于衍生產品的信息來源18
1-11 本書概覽18
第2章 衍生產品市場的結構24
2-1 衍生產品的類型24
2-2 衍生產品市場的起源與發(fā)展29
2-3 交易所上市衍生產品交易34
2-4 場外衍生產品交易42
2-5 清算與結算46
2-6 市場參與者53
2-7 交易成本54
2-8 稅收56
2-9 衍生產品市場的監(jiān)管57
**部分 期權65
第3章 期權定價原則67
3-1 基本符號和術語68
3-2 看漲期權的定價原則70
3-3 看跌期權的定價原則84
第4章 期權定價模型：二項式模型106
4-1 單期二項式模型107
4-2 兩期二項式模型113
4-3 二項式模型的擴展120
第5章 期權定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型140
5-1 布萊克-斯科爾斯-默頓公式的起源140
5-2 布萊克-斯科爾斯-默頓模型作為二項式模型的局限性142
5-3 布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設145
5-4 諾獎公式148
5-5 布萊克-斯科爾斯-默頓模型中的變量156
5-6 股票分紅時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型165
5-7 布萊克-斯科爾斯-默頓模型和關于美式看漲期權的部分見解167
5-8 看跌期權定價模型180
5-9 管理期權風險182
第6章 基本期權策略198
6-1 術語和符號199
6-2 股票交易202
6-3 看漲期權交易203
6-4 看跌期權交易210
6-5 看漲期權與股票的組合：拋補看漲期權215
6-6 看跌期權與股票的組合：保護性看跌期權220
6-7 合成式看跌期權和看漲期權224
第7章 高級期權策略235
7-1 期權價差：基本概念235
7-2 貨幣價差237
7-3 日歷價差251
7-4 比率價差254
7-5 跨式價差255
7-6 盒式價差260
第二部分 遠期、期貨和互換269
第8章 遠期、期貨和期貨期權的定價原則271
8-1 一般持有套利272
8-2 基礎工具產生現(xiàn)金流時的持有套利279
8-3 定價模型283
8-4 期貨期權定價297
第9章 期貨套利策略311
9-1 短期利率套利311
9-2 中長期利率套利316
9-3 股指套利325
9-4 外匯套利328
第10章 遠期和期貨對沖、價差和目標策略338
10-1 為什么進行對沖？339
10-2 對沖概念340
10-3 確定對沖比率349
10-4 對沖策略354
10-5 價差策略365
10-6 目標策略370
第11章 互換388
11-1 利率互換390
11-2 貨幣互換403
11-3 股權互換412
11-4 互換總結419
第三部分 高級主題429
第12章 利率遠期與利率期權431
12-1 遠期利率協(xié)議432
12-2 利率期權439
12-3 利率互換期權和利率遠期互換456
第13章 高級衍生產品與策略467
13-1 高級股權衍生產品和策略468
13-2 高級利率衍生產品478
13-3 奇異期權485
13-4 一些不常見的衍生產品497
第14章 金融風險管理方法與應用506
14-1 為什么要進行風險管理？507
14-2 管理市場風險509
14-3 管理信用風險525
14-4 其他類型的風險538
14-5 金融風險管理的視角541
第15章 組織的風
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金融衍生工具與風險管理:英文版 作者簡介
唐·M.錢斯（Don M. Chance），路易斯安那州立大學金融學教授、博士、特許金融分析師。執(zhí)教之前，他曾在美國東南地區(qū)一家大型銀行工作。并曾在澳大利亞阿德萊德大學、蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學、北卡羅來納大學教堂山分校、韓國科學技術院以及密蘇里大學堪薩斯城分校做訪問學者。錢斯教授出版了多部關于衍生產品和風險管理以及其他金融領域的著作，并在學術期刊和業(yè)內雜志上發(fā)表過多篇論文。他還參與了特許金融分析師項目衍生產品課程的開發(fā)和編寫。
羅伯特·布魯克斯（Robert Brooks），阿拉巴馬大學風險管理講座教授、博士，衍生產品咨詢公司金融風險管理總裁、貨幣管理公司藍溪投資合伙公司（BlueCreek Investment Partners，LLC）創(chuàng)始合伙人。他曾在學術期刊和業(yè)內雜志上發(fā)表過大量論文，這些論文被《華爾街日報》、《紐約時報》、《彭博新聞》、《債券買家》以及多家地區(qū)報紙引用。
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