中圖網(wǎng)小程序
一鍵登錄
更方便
本類五星書更多>
-
>
闖進數(shù)學世界――探秘歷史名題
-
>
中醫(yī)基礎理論
-
>
當代中國政府與政治(新編21世紀公共管理系列教材)
-
>
高校軍事課教程
-
>
思想道德與法治(2021年版)
-
>
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2021年版)
-
>
中醫(yī)內(nèi)科學·全國中醫(yī)藥行業(yè)高等教育“十四五”規(guī)劃教材
金融工程學 版權(quán)信息
- ISBN：9787308194396
- 條形碼：9787308194396 ; 978-7-308-19439-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程學 本書特色
全書共分為10章，第1章簡要介紹金融工程的概念及其在實際生活的應用，介紹基本的衍生工具的定義；第2—4章介紹遠期和期貨的交易原理及其定價理論；第5—7章介紹期權(quán)的交易原理及其定價理論；第8章介紹期權(quán)的敏感性分析及其動態(tài)的套期保值原理；第9章講述互換的交易原理和定價以及其在實踐中的應用；第10章介紹一些其他的衍生產(chǎn)品、定價理論與應用。本書旨在為培育適合市場發(fā)展需要的新型金融工程人才提供一本基礎教材。
金融工程學 內(nèi)容簡介
本書對金融工程、風險、金融衍生工具、投機、套期保值、套利、定價原理等重要的核心范疇和內(nèi)容進行了全面系統(tǒng)的闡述。全書共分為10章, 內(nèi)容包括: 金融工程概述、期貨與期貨市場、金融期貨交易等。
金融工程學 目錄
第1章 金融工程概述
1.1 金融工程的定義
1.2 金融工程在實際生活中的應用
1.3 金融創(chuàng)新的動因及金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)生的前提條件
1.4 *基本的衍生工具
本章小結(jié)
練習題
第2章 期貨與期貨市場
2.1 期貨交易的產(chǎn)生
2.2 期貨市場的制度性特征
2.3 期貨合約的種類
2.4 期貨的功能
2.5 期貨的應用
2.6 中國的期貨市場
本章小結(jié)
練習題
第3章 金融期貨交易
3.1 利率期貨
3.2 外匯期貨
3.3 股指期貨
本章小結(jié)
練習題
第4章 遠期和期貨定價
4.1 無套利定價理論
4.2 遠期價格和期貨價格的關系
4.3 無收益資產(chǎn)遠期合約的價格
4.4 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的價格
4.5 支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約的價格
本章小結(jié)
練習題
第5章 期權(quán)與期權(quán)市場
5.1 期權(quán)的基本概念
5.2 期權(quán)的分類
5.3 期權(quán)市場
本章小結(jié)
練習題
第6章 期權(quán)組合交易策略及盈虧分析
6.1 基本的期權(quán)交易策略及其盈虧分析
6.2 期權(quán)組合交易策略與盈虧分析
6.3 期權(quán)組合盈虧圖的算法
本章小結(jié)
練習題
第7章 期權(quán)定價理論
7.1 期權(quán)價格的影響因素
7.2 期權(quán)價格的上下界及其相互關系
7.3 期權(quán)價格曲線
7.4 二叉樹期權(quán)模型
7.5 B—S期權(quán)定價模型
本章小結(jié)
練習題
第8章 期權(quán)價格的敏感性因素分析及其動態(tài)套期保值
8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta
8.2 期權(quán)套期保值的基本原理
8.3 期權(quán)的動態(tài)套期保值策略
本章小結(jié)
練習題
第9章 金融互換理論
9.1 互換市場的起源與發(fā)展
9.2 *基本的互換合約
9.3 利率互換的定價
9.4 貨幣互換的定價
9.5 互換的基本應用
本章小結(jié)
練習題
第10章 其他衍生產(chǎn)品
10.1 遠期價格
10.2 遠期利率協(xié)議
10.3 綜合遠期外匯協(xié)議
10.4 信用衍生產(chǎn)品
本章小結(jié)
練習題
參考書目
1.1 金融工程的定義
1.2 金融工程在實際生活中的應用
1.3 金融創(chuàng)新的動因及金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)生的前提條件
1.4 *基本的衍生工具
本章小結(jié)
練習題
第2章 期貨與期貨市場
2.1 期貨交易的產(chǎn)生
2.2 期貨市場的制度性特征
2.3 期貨合約的種類
2.4 期貨的功能
2.5 期貨的應用
2.6 中國的期貨市場
本章小結(jié)
練習題
第3章 金融期貨交易
3.1 利率期貨
3.2 外匯期貨
3.3 股指期貨
本章小結(jié)
練習題
第4章 遠期和期貨定價
4.1 無套利定價理論
4.2 遠期價格和期貨價格的關系
4.3 無收益資產(chǎn)遠期合約的價格
4.4 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的價格
4.5 支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約的價格
本章小結(jié)
練習題
第5章 期權(quán)與期權(quán)市場
5.1 期權(quán)的基本概念
5.2 期權(quán)的分類
5.3 期權(quán)市場
本章小結(jié)
練習題
第6章 期權(quán)組合交易策略及盈虧分析
6.1 基本的期權(quán)交易策略及其盈虧分析
6.2 期權(quán)組合交易策略與盈虧分析
6.3 期權(quán)組合盈虧圖的算法
本章小結(jié)
練習題
第7章 期權(quán)定價理論
7.1 期權(quán)價格的影響因素
7.2 期權(quán)價格的上下界及其相互關系
7.3 期權(quán)價格曲線
7.4 二叉樹期權(quán)模型
7.5 B—S期權(quán)定價模型
本章小結(jié)
練習題
第8章 期權(quán)價格的敏感性因素分析及其動態(tài)套期保值
8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta
8.2 期權(quán)套期保值的基本原理
8.3 期權(quán)的動態(tài)套期保值策略
本章小結(jié)
練習題
第9章 金融互換理論
9.1 互換市場的起源與發(fā)展
9.2 *基本的互換合約
9.3 利率互換的定價
9.4 貨幣互換的定價
9.5 互換的基本應用
本章小結(jié)
練習題
第10章 其他衍生產(chǎn)品
10.1 遠期價格
10.2 遠期利率協(xié)議
10.3 綜合遠期外匯協(xié)議
10.4 信用衍生產(chǎn)品
本章小結(jié)
練習題
參考書目
展開全部
金融工程學 作者簡介
李淑錦，杭州電子科技大學經(jīng)濟學院教授。曾獲 2016年浙江省普通高！笆濉眱(yōu)勢與特色專業(yè)建設項目——金融學；金融工程學是該建設項目的專業(yè)核心課程等獎項。
書友推薦
- >
我與地壇
- >
推拿
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
回憶愛瑪儂
- >
我從未如此眷戀人間
- >
莉莉和章魚
- >
史學評論
本類暢銷
