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期權定價模型與方法研究-基于中國權證與期權市場的實證 版權信息
- ISBN：9787030622136
- 條形碼：9787030622136 ; 978-7-03-062213-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
期權定價模型與方法研究-基于中國權證與期權市場的實證 本書特色
本書以期權定價為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合隨機分析、偏微分方程、金融時間序列分析、極大似然估計方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對期權定價模型與方法進行了較為系統而深入的研究，深入淺出地介紹了基于B-S模型、CEV模型、隨機貼現因子方法、GARCH擴散模型、時變風險厭惡隨機波動率模型、*小二乘隨機化擬蒙特卡羅方法等的期權定價，并結合我國權證、期權市場的實際數據進行了實證研究。
期權定價模型與方法研究-基于中國權證與期權市場的實證 內容簡介
《期權定價模型與方法研究——基于中國權證與期權市場的實證》以期權定價為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合隨機分析、偏微分方程、金融時間序列分析、極大似然估計方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對期權定價模型與方法進行了較為系統而深入的研究，深入淺出地介紹了基于Black-Scholes模型、不變方差彈性模型、隨機貼現因子方法、廣義自回歸條件異方差擴散模型、時變風險厭惡隨機波動率模型、較小二乘隨機化擬蒙特卡羅方法等的期權定價，并結合我國權證、期權市場的實際數據進行了實證研究。
期權定價模型與方法研究-基于中國權證與期權市場的實證 目錄
目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景與意義 1
1.2 國內外研究文獻 4
1.3 研究內容與結構安排 14
1.4 研究方法與技術路線 16
1.5 本書的創新與特色 18
第2章 隨機模型的極大似然估計方法 20
2.1 引言 20
2.2 擴散模型的極大似然估計 21
2.3 隨機波動率模型的極大似然估計 26
2.4 實證結果 37
2.5 本章小結 38
第3章 基于B-S模型與CEV模型的期權定價 39
3.1 引言 39
3.2 權證定價模型 40
3.3 數據選取與模型參數估計 43
3.4 實證研究 47
3.5 本章小結 54
第4章 基于隨機貼現因子方法的期權定價 56
4.1 引言 56
4.2 資產定價基本定理 57
4.3 隨機貼現因子理論框架 58
4.4 標的資產價格模型 62
4.5 實證研究 64
4.6 本章小結 67
第5章 基于GARCH擴散模型的期權定價 68
5.1 引言 68
5.2 GARCH擴散模型及其特征函數推導 69
5.3 歐式期權定價 73
5.4 GARCH擴散模型的參數估計 79
5.5 實證研究 83
5.6 本章小結 88
第6章 風險的市場價格與期權定價 89
6.1 引言 89
6.2 GARCH擴散模型下風險的市場價格與期權價格計算 91
6.3 估計方法 95
6.4 實證研究 100
6.5 本章小結 108
第7章 時變風險厭惡下的期權定價 109
7.1 引言 109
7.2 TVRA-SV期權定價模型 110
7.3 估計方法 113
7.4 實證研究 117
7.5 本章小結 125
第8章 美式期權定價的新方法 126
8.1 引言 126
8.2 QMC與RQMC方法 127
8.3 RQMC方法在美式期權定價中的應用 129
8.4 數值實驗 134
8.5 實證研究 138
8.6 本章小結 138
第9章 總結與展望 140
9.1 總結 140
9.2 展望 142
參考文獻 144
附錄A 帶線性漂移CEV模型極大似然估計MATLAB程序 159
附錄B 隨機波動率模型極大似然估計MATLAB程序 164
附錄C 美式期權定價的LSRQM方法MATLAB程序 179
第1章 緒論 1
1.1 研究背景與意義 1
1.2 國內外研究文獻 4
1.3 研究內容與結構安排 14
1.4 研究方法與技術路線 16
1.5 本書的創新與特色 18
第2章 隨機模型的極大似然估計方法 20
2.1 引言 20
2.2 擴散模型的極大似然估計 21
2.3 隨機波動率模型的極大似然估計 26
2.4 實證結果 37
2.5 本章小結 38
第3章 基于B-S模型與CEV模型的期權定價 39
3.1 引言 39
3.2 權證定價模型 40
3.3 數據選取與模型參數估計 43
3.4 實證研究 47
3.5 本章小結 54
第4章 基于隨機貼現因子方法的期權定價 56
4.1 引言 56
4.2 資產定價基本定理 57
4.3 隨機貼現因子理論框架 58
4.4 標的資產價格模型 62
4.5 實證研究 64
4.6 本章小結 67
第5章 基于GARCH擴散模型的期權定價 68
5.1 引言 68
5.2 GARCH擴散模型及其特征函數推導 69
5.3 歐式期權定價 73
5.4 GARCH擴散模型的參數估計 79
5.5 實證研究 83
5.6 本章小結 88
第6章 風險的市場價格與期權定價 89
6.1 引言 89
6.2 GARCH擴散模型下風險的市場價格與期權價格計算 91
6.3 估計方法 95
6.4 實證研究 100
6.5 本章小結 108
第7章 時變風險厭惡下的期權定價 109
7.1 引言 109
7.2 TVRA-SV期權定價模型 110
7.3 估計方法 113
7.4 實證研究 117
7.5 本章小結 125
第8章 美式期權定價的新方法 126
8.1 引言 126
8.2 QMC與RQMC方法 127
8.3 RQMC方法在美式期權定價中的應用 129
8.4 數值實驗 134
8.5 實證研究 138
8.6 本章小結 138
第9章 總結與展望 140
9.1 總結 140
9.2 展望 142
參考文獻 144
附錄A 帶線性漂移CEV模型極大似然估計MATLAB程序 159
附錄B 隨機波動率模型極大似然估計MATLAB程序 164
附錄C 美式期權定價的LSRQM方法MATLAB程序 179
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