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數量經濟學系列叢書金融計量學(第2版)/唐勇 版權信息
- ISBN：9787302527770
- 條形碼：9787302527770 ; 978-7-302-52777-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
數量經濟學系列叢書金融計量學(第2版)/唐勇 本書特色
金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，匯總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和應用。本書是在筆者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，將*的有關研究成果寫入教材，使課程體系更加完善。本書體現了較強的理論深度和學術前沿，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，具有理論和實踐指導意義。 本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。
數量經濟學系列叢書金融計量學(第2版)/唐勇 內容簡介
金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，匯總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和應用。本書是在筆者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，將近期新的有關研究成果寫入教材，使課程體系更加完善。本書體現了較強的理論深度和學術前沿，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，具有理論和實踐指導意義。 本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。
數量經濟學系列叢書金融計量學(第2版)/唐勇 目錄
目錄
第1章金融計量學介紹
1.1金融計量學的含義及建模步驟
1.2金融數據的主要類型、特點和來源
1.3收益率計算
1.4常用的統計學與概率知識
1.5常用金融計量軟件介紹
參考文獻
第2章經典回歸模型及其應用
2.1一元回歸模型及其應用
2.2多元回歸模型及其應用
2.3回歸模型的檢驗
2.4案例分析
參考文獻
第3章非典型性回歸模型及其應用
3.1非線性模型轉化為線性模型
3.2異方差性
3.3自相關
3.4多重共線性
3.5虛擬變量模型
3.6預測
參考文獻
第4章一元時間序列分析方法
4.1時間序列的相關概念
4.2平穩時間序列模型
4.3非平穩的時間序列分析
4.4長記憶時間序列模型
參考文獻
第5章向量自回歸模型
5.1VAR模型介紹
5.2VAR模型估計方法與設定
5.3格蘭杰因果關系檢驗
5.4脈沖響應函數與方差分解
5.5結構VAR(SVAR)模型
參考文獻
第6章協整和誤差修正模型
6.1協整與協整檢驗
6.2誤差修正模型
6.3Johansen協整檢驗方法
6.4向量誤差修正模型
參考文獻
第7章GARCH模型分析與應用
7.1金融時間序列異方差特征
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH類模型的擴展
7.5GARCH類模型應用
7.6向量GARCH模型
7.7隨機波動模型(SV)
參考文獻
第8章資產定價模型的實證研究
第9章有效市場假說與事件研究法
第10章風險度量方法及應用
10.1金融市場風險概述
10.2金融風險度量方法
10.3案例分析
參考文獻
第11章金融高頻數據分析及應用
11.1金融高頻數據特征分析
11.2波動率建模及應用
11.3案例分析
參考文獻
第12章Copula分析方法及應用
12.1Copula函數理論
12.2Copula相關性測度
12.3常用Copula函數介紹
12.4藤Copula函數介紹
12.5Copula函數參數估計
12.6混頻Copula
12.7案例分析
參考文獻
第13章小波分析方法及應用
13.1小波函數
13.2小波變換
13.3案例分析
參考文獻
第14章分形分析方法及應用
14.1單分形相關理論方法
14.2多重分形相關理論方法
14.3優化方案
14.4案例分析
參考文獻
附錄： 統計分布表
第1章金融計量學介紹
1.1金融計量學的含義及建模步驟
1.2金融數據的主要類型、特點和來源
1.3收益率計算
1.4常用的統計學與概率知識
1.5常用金融計量軟件介紹
參考文獻
第2章經典回歸模型及其應用
2.1一元回歸模型及其應用
2.2多元回歸模型及其應用
2.3回歸模型的檢驗
2.4案例分析
參考文獻
第3章非典型性回歸模型及其應用
3.1非線性模型轉化為線性模型
3.2異方差性
3.3自相關
3.4多重共線性
3.5虛擬變量模型
3.6預測
參考文獻
第4章一元時間序列分析方法
4.1時間序列的相關概念
4.2平穩時間序列模型
4.3非平穩的時間序列分析
4.4長記憶時間序列模型
參考文獻
第5章向量自回歸模型
5.1VAR模型介紹
5.2VAR模型估計方法與設定
5.3格蘭杰因果關系檢驗
5.4脈沖響應函數與方差分解
5.5結構VAR(SVAR)模型
參考文獻
第6章協整和誤差修正模型
6.1協整與協整檢驗
6.2誤差修正模型
6.3Johansen協整檢驗方法
6.4向量誤差修正模型
參考文獻
第7章GARCH模型分析與應用
7.1金融時間序列異方差特征
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH類模型的擴展
7.5GARCH類模型應用
7.6向量GARCH模型
7.7隨機波動模型(SV)
參考文獻
第8章資產定價模型的實證研究
第9章有效市場假說與事件研究法
第10章風險度量方法及應用
10.1金融市場風險概述
10.2金融風險度量方法
10.3案例分析
參考文獻
第11章金融高頻數據分析及應用
11.1金融高頻數據特征分析
11.2波動率建模及應用
11.3案例分析
參考文獻
第12章Copula分析方法及應用
12.1Copula函數理論
12.2Copula相關性測度
12.3常用Copula函數介紹
12.4藤Copula函數介紹
12.5Copula函數參數估計
12.6混頻Copula
12.7案例分析
參考文獻
第13章小波分析方法及應用
13.1小波函數
13.2小波變換
13.3案例分析
參考文獻
第14章分形分析方法及應用
14.1單分形相關理論方法
14.2多重分形相關理論方法
14.3優化方案
14.4案例分析
參考文獻
附錄： 統計分布表
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