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商業銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業銀行的經驗 版權信息
- ISBN：9787504999344
- 條形碼：9787504999344 ; 978-7-5049-9934-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
商業銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業銀行的經驗 本書特色
本書從商業銀行操作風險精細化的角度入手，針對風險管理實踐中存在的問題，提出了相應的操作風險量化建模方法和技術。目的是為我國商業銀行的操作風險防范與監管以及經濟資本配置優化決策提供理論依據和適用方法，并為我國商業銀行消化和實施《巴塞爾資本協議》提供技術支持。本書廣泛地收集了我國商業銀行操作風險事件案例，構建形成相對完備的外部數據庫，簡單介紹了目前主流的操作風險度量框架，并在此基礎上針對目前理論和實踐應用中出現的各類問題，引入相應的量化模型，并取得了良好的擬合效果。*后立足我國商業銀行，提出了具有針對性的建議。本書對于我國商業銀行在今后如何更精確地進行操作風險的防范與衡量方面，具有理論價值和實踐意義。
商業銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業銀行的經驗 內容簡介
本書從商業銀行操作風險精細化的角度入手，針對風險管理實踐中存在的問題，提出了相應的操作風險量化建模方法和技術。目的是為我國商業銀行的操作風險防范與監管以及經濟資本配置優化決策提供理論依據和適用方法，并為我國商業銀行消化和實施《巴塞爾資本協議》提供技術支持。本書廣泛地收集了我國商業銀行操作風險事件案例，構建形成相對完備的外部數據庫，簡單介紹了目前主流的操作風險度量框架，并在此基礎上針對目前理論和實踐應用中出現的各類問題，引入相應的量化模型，并取得了良好的擬合效果。很后立足我國商業銀行，提出了具有針對性的建議。本書對于我國商業銀行在今后如何更準確地進行操作風險的防范與衡量方面，具有理論價值和實踐意義。
商業銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業銀行的經驗 目錄
第1章 操作風險研究背景
1.1 研究背景
1.2 操作風險經典案例
1.2.1 國外案例
1.2.2 國內案例
1.3 本章小結
第2章 操作風險與《巴塞爾資本協議》
2.1 操作風險預備知識
2.1.1 操作風險定義
2.1.2 操作風險分類
2.2 巴塞爾銀行監管委員會、《巴塞爾資本協議》與操作風險
2.3 操作風險監管資本測定方法
2.3.1 基本指標法(BIA)
2.3.2 標準法(TSA)
2.3.3 高級計量法(AMA)
2.3.4 標準計量法(SMA)
2.4 本章小結
第3章 操作風險度量的研究綜述
3.1 《巴塞爾資本協議》資本測定方法研究
3.2 銀行單重操作風險度量研究
3.3 銀行多重操作風險間相依關系及集成度量研究
3.4 操作風險度量方式研究
3.5 本章小結
第4章 操作風險數據庫與經典風險度量模型
4.1 操作風險數據庫
4.1.1 操作風險數據收集存在的問題與挑戰
4.1.2 中國商業銀行操作風險外部數據庫構建
4.1.3 中國商業銀行操作風險統計特征分析
4.1.4 中國商業銀行操作風險成因分析
4.2 操作風險經典模型
4.2.1 損失分布法
4.2.2 極值理論
4.3 實證結果與分析
4.4 本章小結
第5章 基于非參數方法的操作風險度量
5.1 引言
5.2 研究方法
5.2.1 基于Hill指數的閾值確定方法
5.2.2 厚尾分布總體均值的估計方法
5.2.3 厚尾分布VaR的點估計方法
5.2.4 厚尾分布VaR的區間估計方法
5.3 實證結果與分析
5.3.1 閾值確定
5.3.2 VaR點估計
5.3.3 VaR區間估計
5.3.4 參數方法與非參數方法比較
5.4 本章小結
第6章 基于動力學模型視角的操作風險度量
6.1 引言
6.2 研究方法
6.2.1 動力學模型
6.2.2 參數估計方法
6.2.3 穩健性檢驗
6.3 實證結果與分析
6.3.1 參數設定
6.3.2 參數估計與風險度量
6.4 本章小結
第7章 基于雙重相關性的操作風險度量
7.1 引言
7.2 研究方法
7.2.1 經典LDA模型與相關性結構分析
7.2.2 基于雙重相關性的操作風險度量模型
7.2.3 數值實驗技術
7.3 實證結果與分析
7.3.1 模型參數估計
7.3.2 風險資本計算
7.3.3 討論：與其他相關性模型比較
7.4 本章小結
第8章 基Levy測度的操作風險度量
8.1 引言
8.2 研究方法
8.2.1 Levy測度與Levy Copula
8.2.2 基本模型：二維Levy Copula操作風險度量模型
8.2.3 模型拓展I：動態Levy Copula操作風險度量模型
8.2.4 模型拓展II：多維Levy Copula操作風險度量模型
8.3 實證結果與分析
8.3.1 二維Levy Copula操作風險度量模型
8.3.2 動態Levy Copula操作風險度量模型
8.3.3 多維Levy Copula操作風險度量模型
8.4 本章小結
第9章 主要工作、結論與政策建議
9.1 主要工作
9.2 主要結論
9.3 政策與建議
參考文獻
展開全部
商業銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業銀行的經驗 作者簡介
汪冬華博士，華東理工大學商學院教授，博導，上海市浦江人才，現任華東理工大學商學院金融學系主任。華中科技大學管理學博士，美國邁阿密大學商學院訪問學者。現為中國系統工程學會金融系統工程專業委員會副秘書長，中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年工作委員會委員；上海市金融專業學位研究生教育指導委員會委員，上海市金融工程學會會員和上海市運籌學會會員；國家自然科學基金同行評議專家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務研究中心的成員。主要從事金融工程與風險管理的研究。近年來，主持國家自然科學基金2項、教育部人文社會科學研究項目1項、上海市教育委員會科研創新重點項目1項、上海市科委軟科學項目1項。出版專著2部，在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》和《國際金融研究》等刊物發表論文36余篇。上海市精品課程負責人，主持完成的教學成果獲2017年上海市教學成果二等獎。指導的碩士生學位論文榮獲2015年上海市優秀碩士論文稱號。 徐馳博士，華東理工大學經濟學博士，研究方向是金融工程與風險管理。在《管理科學學報》和《系統工程理論與實踐》等刊物發表論文4篇，其中SSCI收錄1篇，CSSCI收錄3篇。目前任職于德勤風險咨詢，主要為國內外大型金融機構提供專業風險計量和管理服務。
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