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商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)耦合與集成度量研究:來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 版權(quán)信息
- ISBN：9787504999344
- 條形碼：9787504999344 ; 978-7-5049-9934-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)耦合與集成度量研究:來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 本書特色
本書從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化的角度入手，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中存在的問(wèn)題，提出了相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)量化建模方法和技術(shù)。目的是為我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)防范與監(jiān)管以及經(jīng)濟(jì)資本配置優(yōu)化決策提供理論依據(jù)和適用方法，并為我國(guó)商業(yè)銀行消化和實(shí)施《巴塞爾資本協(xié)議》提供技術(shù)支持。本書廣泛地收集了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件案例，構(gòu)建形成相對(duì)完備的外部數(shù)據(jù)庫(kù)，簡(jiǎn)單介紹了目前主流的操作風(fēng)險(xiǎn)度量框架，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)目前理論和實(shí)踐應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，引入相應(yīng)的量化模型，并取得了良好的擬合效果。*后立足我國(guó)商業(yè)銀行，提出了具有針對(duì)性的建議。本書對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行在今后如何更精確地進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的防范與衡量方面，具有理論價(jià)值和實(shí)踐意義。
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)耦合與集成度量研究:來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化的角度入手，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中存在的問(wèn)題，提出了相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)量化建模方法和技術(shù)。目的是為我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)防范與監(jiān)管以及經(jīng)濟(jì)資本配置優(yōu)化決策提供理論依據(jù)和適用方法，并為我國(guó)商業(yè)銀行消化和實(shí)施《巴塞爾資本協(xié)議》提供技術(shù)支持。本書廣泛地收集了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件案例，構(gòu)建形成相對(duì)完備的外部數(shù)據(jù)庫(kù)，簡(jiǎn)單介紹了目前主流的操作風(fēng)險(xiǎn)度量框架，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)目前理論和實(shí)踐應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，引入相應(yīng)的量化模型，并取得了良好的擬合效果。很后立足我國(guó)商業(yè)銀行，提出了具有針對(duì)性的建議。本書對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行在今后如何更準(zhǔn)確地進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的防范與衡量方面，具有理論價(jià)值和實(shí)踐意義。
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)耦合與集成度量研究:來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 目錄
第1章 操作風(fēng)險(xiǎn)研究背景
1.1 研究背景
1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典案例
1.2.1 國(guó)外案例
1.2.2 國(guó)內(nèi)案例
1.3 本章小結(jié)
第2章 操作風(fēng)險(xiǎn)與《巴塞爾資本協(xié)議》
2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備知識(shí)
2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)定義
2.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)分類
2.2 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、《巴塞爾資本協(xié)議》與操作風(fēng)險(xiǎn)
2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本測(cè)定方法
2.3.1 基本指標(biāo)法(BIA)
2.3.2 標(biāo)準(zhǔn)法(TSA)
2.3.3 高級(jí)計(jì)量法(AMA)
2.3.4 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量法(SMA)
2.4 本章小結(jié)
第3章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的研究綜述
3.1 《巴塞爾資本協(xié)議》資本測(cè)定方法研究
3.2 銀行單重操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究
3.3 銀行多重操作風(fēng)險(xiǎn)間相依關(guān)系及集成度量研究
3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方式研究
3.5 本章小結(jié)
第4章 操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)與經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)度量模型
4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)
4.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集存在的問(wèn)題與挑戰(zhàn)
4.1.2 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)外部數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建
4.1.3 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)特征分析
4.1.4 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因分析
4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典模型
4.2.1 損失分布法
4.2.2 極值理論
4.3 實(shí)證結(jié)果與分析
4.4 本章小結(jié)
第5章 基于非參數(shù)方法的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5.1 引言
5.2 研究方法
5.2.1 基于Hill指數(shù)的閾值確定方法
5.2.2 厚尾分布總體均值的估計(jì)方法
5.2.3 厚尾分布VaR的點(diǎn)估計(jì)方法
5.2.4 厚尾分布VaR的區(qū)間估計(jì)方法
5.3 實(shí)證結(jié)果與分析
5.3.1 閾值確定
5.3.2 VaR點(diǎn)估計(jì)
5.3.3 VaR區(qū)間估計(jì)
5.3.4 參數(shù)方法與非參數(shù)方法比較
5.4 本章小結(jié)
第6章 基于動(dòng)力學(xué)模型視角的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
6.1 引言
6.2 研究方法
6.2.1 動(dòng)力學(xué)模型
6.2.2 參數(shù)估計(jì)方法
6.2.3 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
6.3 實(shí)證結(jié)果與分析
6.3.1 參數(shù)設(shè)定
6.3.2 參數(shù)估計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)度量
6.4 本章小結(jié)
第7章 基于雙重相關(guān)性的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
7.1 引言
7.2 研究方法
7.2.1 經(jīng)典LDA模型與相關(guān)性結(jié)構(gòu)分析
7.2.2 基于雙重相關(guān)性的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
7.2.3 數(shù)值實(shí)驗(yàn)技術(shù)
7.3 實(shí)證結(jié)果與分析
7.3.1 模型參數(shù)估計(jì)
7.3.2 風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算
7.3.3 討論：與其他相關(guān)性模型比較
7.4 本章小結(jié)
第8章 基Levy測(cè)度的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
8.1 引言
8.2 研究方法
8.2.1 Levy測(cè)度與Levy Copula
8.2.2 基本模型：二維Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.2.3 模型拓展I：動(dòng)態(tài)Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.2.4 模型拓展II：多維Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.3 實(shí)證結(jié)果與分析
8.3.1 二維Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.3.2 動(dòng)態(tài)Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.3.3 多維Levy Copula操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
8.4 本章小結(jié)
第9章 主要工作、結(jié)論與政策建議
9.1 主要工作
9.2 主要結(jié)論
9.3 政策與建議
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)耦合與集成度量研究:來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 作者簡(jiǎn)介
汪冬華博士，華東理工大學(xué)商學(xué)院教授，博導(dǎo)，上海市浦江人才，現(xiàn)任華東理工大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系主任。華中科技大學(xué)管理學(xué)博士，美國(guó)邁阿密大學(xué)商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)為中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)，中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)青年工作委員會(huì)委員；上海市金融專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)委員，上海市金融工程學(xué)會(huì)會(huì)員和上海市運(yùn)籌學(xué)會(huì)會(huì)員；國(guó)家自然科學(xué)基金同行評(píng)議專家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務(wù)研究中心的成員。主要從事金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究。近年來(lái)，主持國(guó)家自然科學(xué)基金2項(xiàng)、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、上海市科委軟科學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)。出版專著2部，在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國(guó)管理科學(xué)》和《國(guó)際金融研究》等刊物發(fā)表論文36余篇。上海市精品課程負(fù)責(zé)人，主持完成的教學(xué)成果獲2017年上海市教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。指導(dǎo)的碩士生學(xué)位論文榮獲2015年上海市優(yōu)秀碩士論文稱號(hào)。 徐馳博士，華東理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究方向是金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》和《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等刊物發(fā)表論文4篇，其中SSCI收錄1篇，CSSCI收錄3篇。目前任職于德勤風(fēng)險(xiǎn)咨詢，主要為國(guó)內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理服務(wù)。
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