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金融衍生工具-(第三版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300237787
- 條形碼：9787300237787 ; 978-7-300-23778-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具-(第三版) 本書特色
本書是“十二五”*規(guī)劃教材，重點(diǎn)討論了衍生工具合約的定價(jià)及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，主要包括金融衍生工具的概念及發(fā)展歷史、遠(yuǎn)期和期貨合約、互換或掉期合約、期權(quán)合約以及金融衍生工具的市場(chǎng)監(jiān)管。 本次修訂，根據(jù)近年來衍生工具的變化進(jìn)行了修改和補(bǔ)充。
金融衍生工具-(第三版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書內(nèi)容包括：期貨與遠(yuǎn)期市場(chǎng)、期貨與遠(yuǎn)期合約定價(jià)、套期保值策略、股指期貨、利率期貨、外匯期貨、互換合約與互換市場(chǎng)、期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)等。
金融衍生工具-(第三版) 目錄
第1章 總論
**節(jié) 金融衍生工具的概念和類型
第二節(jié) 金融衍生工具市場(chǎng)的起源和發(fā)展
第三節(jié) 金融衍生工具市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能
第四節(jié) 金融衍生工具市場(chǎng)的主要參與者
第2章 期貨與遠(yuǎn)期市場(chǎng)
**節(jié) 期貨合約及其核心條款
第二節(jié) 主要國(guó)際期貨市場(chǎng)
第三節(jié) 期貨頭寸
第四節(jié) 理解期貨交易信息
第五節(jié) 期貨保證金制度與逐日盯市制度
第六節(jié) 交割方式
第七節(jié) 場(chǎng)外交易與遠(yuǎn)期合約
第3章 期貨與遠(yuǎn)期合約定價(jià)
**節(jié) 連續(xù)復(fù)利
第二節(jié) 投資型資產(chǎn)與消費(fèi)型資產(chǎn)
第三節(jié) 賣空機(jī)制與無風(fēng)險(xiǎn)套利策略
第四節(jié) 期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
第五節(jié) 以無收益資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨定價(jià)
第六節(jié) 以收益資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨定價(jià)
第七節(jié) 以消費(fèi)型資產(chǎn)為標(biāo)的物的期貨定價(jià)
第八節(jié) 持有成本理論
第九節(jié) 交易成本與期貨定價(jià)：以黃金期貨為例
附錄 期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系
第4章 均衡期貨價(jià)格：理論與實(shí)踐
**節(jié) 現(xiàn)貨溢價(jià)理論及其數(shù)學(xué)描述
第二節(jié) 證券組合理論與期貨價(jià)格
第三節(jié) 非完全市場(chǎng)條件下的均衡期貨定價(jià)——對(duì)沖壓力理論
第四節(jié) 均衡期貨定價(jià)理論的實(shí)踐
第5章 套期保值策略
**節(jié) 套期保值的深層次動(dòng)因
第二節(jié) 基差風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 方差*小化與*優(yōu)套期保值比率
第四節(jié) 效用*大化與*優(yōu)套期保值
第五節(jié) 現(xiàn)實(shí)生活中的套期保值策略
第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略：兩個(gè)案例
第6章 股指期貨
**節(jié) 股指期貨簡(jiǎn)史
第二節(jié) 股指期貨合約規(guī)定
第三節(jié) 指數(shù)套利與程式交易
第四節(jié) 對(duì)沖股票組合風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與證券組合管理
第7章 利率期貨
**節(jié) 利率種類
第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率與遠(yuǎn)期利率協(xié)議
第三節(jié) 長(zhǎng)期國(guó)債期貨及其定價(jià)
第四節(jié) 短期國(guó)債期貨及其定價(jià)
第五節(jié) 歐洲美元期貨及其定價(jià)
第六節(jié) 債券久期與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略
第8章 外匯期貨
**節(jié) 外匯遠(yuǎn)期與外匯期貨
第二節(jié) 外匯期貨定價(jià)
第三節(jié) 拋補(bǔ)套利
第四節(jié) 遠(yuǎn)期貼水之謎
第五節(jié) 外匯套期保值與風(fēng)險(xiǎn)管理
第9章 互換合約與互換市場(chǎng)
**節(jié) 互換合約與互換市場(chǎng)概覽
第二節(jié) 利率互換
第三節(jié) 利率互換合約定價(jià)
第四節(jié) 外匯互換
第五節(jié) 外匯互換定價(jià)
第六節(jié) 其他互換合約
第10章 期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)
**節(jié) 期權(quán)類型
第二節(jié) 期權(quán)頭寸
第三節(jié) 主要期權(quán)合約
第四節(jié) 期權(quán)交易與價(jià)格
第五節(jié) 保證金與結(jié)算
第六節(jié) 場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)
第11章 基本數(shù)學(xué)知識(shí)
**節(jié) 概率
第二節(jié) 正態(tài)分布
第三節(jié) 累積正態(tài)分布函數(shù)
第四節(jié) 對(duì)數(shù)正態(tài)分布
第五節(jié) 對(duì)數(shù)正態(tài)概率計(jì)算
第12章 期權(quán)定價(jià)初論
**節(jié) 期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 影響股票期權(quán)價(jià)格的因素
第三節(jié) 無股利支付歐式股票期權(quán)的價(jià)格區(qū)間
第四節(jié) 股利對(duì)歐式股票期權(quán)價(jià)格區(qū)間的影響
第五節(jié) 歐式期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
第六節(jié) 美式期權(quán)的提前執(zhí)行
第七節(jié) 美式期權(quán)的價(jià)格區(qū)間
第八節(jié) 美式期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
第13章 期權(quán)交易策略
**節(jié) 合成證券
第二節(jié) 包含股票期權(quán)與股票的交易策略
第三節(jié) 期權(quán)展期策略
第四節(jié) 復(fù)合交易策略
第14章 二叉樹期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 單期二叉樹定價(jià)模型
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則
第三節(jié) 多期二叉樹定價(jià)模型
第四節(jié) 二叉樹與美式期權(quán)定價(jià)
第五節(jié) 股利與二叉樹期權(quán)定價(jià)
第六節(jié) 股票價(jià)格分布與二叉樹參數(shù)
第七節(jié) 波動(dòng)率估計(jì)
第15章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論
**節(jié) 股票價(jià)格分布的假設(shè)
第二節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的假設(shè)條件
第三節(jié) 布萊克斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)思路
第四節(jié) 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的局限性
第五節(jié) 隱性波動(dòng)率
第六節(jié) 默頓的期權(quán)定價(jià)思路
第16章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用
**節(jié) 股利與期權(quán)定價(jià)
第二節(jié) 股利率與期權(quán)定價(jià)
第三節(jié) 股指期權(quán)
第四節(jié) 外匯期權(quán)
第五節(jié) 期貨期權(quán)
第17章 期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)及其對(duì)沖策略
**節(jié) 期權(quán)頭寸及其風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) delta及delta對(duì)沖策略
第三節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)及其對(duì)沖策略
第四節(jié) 現(xiàn)實(shí)世界中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
第五節(jié) 合成期權(quán)與組合保險(xiǎn)
第18章 美式期權(quán)定價(jià)
**節(jié) 美式期權(quán)的精確定價(jià)
第二節(jié) 美式期權(quán)定價(jià)的分析近似類模型
第三節(jié) 美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法——二叉樹模型
第四節(jié) 美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法——三叉樹模型
第五節(jié) 美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法——有限差分法
第六節(jié) 蒙特卡洛模擬
附錄18.1 RGW模型的Matlab代碼
附錄18.2 有限差分法的Matlab代碼
第19章 現(xiàn)實(shí)世界中的期權(quán)價(jià)格
**節(jié) 期權(quán)平價(jià)等式的深層含義
第二節(jié) 波動(dòng)率微笑：外匯期權(quán)的價(jià)格表現(xiàn)
第三節(jié) 波動(dòng)率微笑：股權(quán)類期權(quán)的價(jià)格表現(xiàn)
第四節(jié) 波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)
第20章 奇異期權(quán)
**節(jié) 奇異期權(quán)概覽
第二節(jié) 亞式期權(quán)的定價(jià)
第三節(jié) 障礙期權(quán)的定價(jià)
第四節(jié) 復(fù)合期權(quán)的定價(jià)
第五節(jié) 回望期權(quán)的定價(jià)
第六節(jié) 對(duì)沖問題
第21章 公司財(cái)務(wù)政策中的期權(quán)應(yīng)用
**節(jié) 債務(wù)、股權(quán)與期權(quán)
第二節(jié) 認(rèn)股權(quán)證
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券
第四節(jié) 薪酬期權(quán)
第五節(jié) 實(shí)物期權(quán)
第22章 衍生工具市場(chǎng)監(jiān)管
**節(jié) 衍生工具市場(chǎng)監(jiān)管體制
第二節(jié) 美國(guó)衍生工具市場(chǎng)監(jiān)管
第三節(jié) 英國(guó)衍生工具市場(chǎng)監(jiān)管
第四節(jié) 衍生工具市場(chǎng)監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)
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