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銀行信用風險計量實戰 版權信息
- ISBN：9787300263687
- 條形碼：9787300263687 ; 978-7-300-26368-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行信用風險計量實戰 本書特色
這是一本將資本計量高級方法應用于銀行信用風險管理實踐的好書，融合了作者多年在金融機構從事風險計量實際工作的經驗總結。既有方法講解，又有實踐操作；既借鑒了國外銀行等金融機構的先進做法，更是針對我國銀行的對癥下藥。
本書不是風險計量技術的理論總結和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法（試行）》等監管規定，充分結合作者在各種不同類型金融機構實踐探索經驗的系統性論述，但同時在相關方面有所側重，特別是風險計量技術在關鍵業務應用方面，按步驟一步一步詳細展開講述，同時討論了業務流程、政策制度和數據治理等，為大家展現一幅銀行業實踐中如何從把風險管理問題定義為數據可分析問題、風險數據分析和建模、到風險管理業務問題落地實施的全面的真實的圖景。
銀行信用風險計量實戰 內容簡介
這是一本將資本計量不錯方法應用于銀行信用風險管理實踐的好書，融合了作者多年在金融機構從事風險計量實際工作的經驗總結。既有方法講解，又有實踐操作；既借鑒了國外銀行等金融機構的優選做法，更是針對我國銀行的對癥下藥。
本書不是風險計量技術的理論總結和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法（試行）》等監管規定，充分結合作者在各種不同類型金融機構實踐探索經驗的系統性論述，但同時在相關方面有所側重，特別是風險計量技術在關鍵業務應用方面，按步驟一步一步詳細展開講述，同時討論了業務流程、政策制度和數據治理等，為大家展現一幅銀行業實踐中如何從把風險管理問題定義為數據可分析問題、風險數據分析和建模、到風險管理業務問題落地實施的全面的真實的圖景。
銀行信用風險計量實戰 目錄
第1章 商業銀行內部評級體系建設的背景
競爭環境
監管要求
同業經驗
第2章 非零售客戶評級打分卡的評估與驗證
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的目標
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的主要內容
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的基本框架
第3章 非零售客戶評級打分卡優化的方法論
專家判斷模型方法論
計量模型方法論
模型校準方法論
定期持續監控方法論
第4章 非零售客戶評級打分卡優化的實施方案
項目啟動會
訪談與文檔復核
打分卡現狀評估
打分卡優化
第5章 內部評級建設常見誤區釋疑
什么是數據？
信用風險內部評級到底做什么？
為什么要做信用風險內部評級？
信用風險建模能否用一個變量來預測風險,關鍵指標的選取需注意哪些問題？
資產組合驗證中的定性因素有哪些？
在違約數據不足時，如何運用數據增強的方法進行建模？
如何準確理解“內部評級法”“高級方法”“資本管理
高級方法”等稱謂的內涵？
關于經濟資本的計算有何方法?
集中度風險評估的落腳點是在架構體系設計還是在計量方面，有什么建議?
銀行信用風險管理實施范圍的大致內容是什么，內部評級法實施成功的關鍵因素有哪些？
第6章 時點評級法及跨周期評級法等方法與實踐
理論背景
差異體現
時點評級體系和跨周期評級體系的選擇和建立
時點評級體系和跨周期評級體系的轉換對接策略
《新資本協議》與IFRS9的轉換對接策略
第7章 中小銀行聯合實施內部評級的方法與實踐
中小銀行面臨的挑戰
聯合實施的要點
蘇南八家農商行聯合實施內部評級項目的經驗分享
山東城商行聯盟成員行聯合實施內部評級項目的經驗分享
第8章 壓力測試的方法與實踐
壓力測試的發展情況
壓力測試概念
壓力測試流程
壓力測試分類
壓力測試模型
商業銀行壓力測試操作處理概述
第9章 內部評級數據管理的方法與實踐
數據管理——信用風險數據集市管理
數據管理——數據質量管理
數據管理——數據治理結構
數據管理——數據反欺詐
數據管理——估計違約損失率和違約風險暴露的數據需求
第10章 債項評級的方法與實踐
債項評級設計方案
不同債項的風險權重或信用轉換系數
抵押品價值的折扣率
對債項的抵押物價值分配
行業與期限調整
債項評級的數量和含義
LGD評估
客戶評級和債項評級與五級分類的對應
債項評級的驗證
第11章 債務人評級模型低違約組合的驗證
業界和監管機構對低違約資產組合及其驗證的觀點
低違約資產組合的驗證方法
某股份制商業銀行的低違約資產組合驗證方法與工具示例
第12章 內部評級體系簡介
信用風險內部評級體系的總體要求和基本要素
信用風險內部評級體系治理結構的要求
非零售風險暴露內部評級體系的要求
零售風險暴露風險分池體系的要求
信用風險內部評級流程的基本要求
信用風險參數量化的基本要求
信用風險內部評級體系數據與IT系統的要求
信用風險內部評級應用的基本要求、核心應用范圍和高級應用范圍
信用風險內部評級法風險暴露分類標準
參考文獻
后記
競爭環境
監管要求
同業經驗
第2章 非零售客戶評級打分卡的評估與驗證
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的目標
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的主要內容
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的基本框架
第3章 非零售客戶評級打分卡優化的方法論
專家判斷模型方法論
計量模型方法論
模型校準方法論
定期持續監控方法論
第4章 非零售客戶評級打分卡優化的實施方案
項目啟動會
訪談與文檔復核
打分卡現狀評估
打分卡優化
第5章 內部評級建設常見誤區釋疑
什么是數據？
信用風險內部評級到底做什么？
為什么要做信用風險內部評級？
信用風險建模能否用一個變量來預測風險,關鍵指標的選取需注意哪些問題？
資產組合驗證中的定性因素有哪些？
在違約數據不足時，如何運用數據增強的方法進行建模？
如何準確理解“內部評級法”“高級方法”“資本管理
高級方法”等稱謂的內涵？
關于經濟資本的計算有何方法?
集中度風險評估的落腳點是在架構體系設計還是在計量方面，有什么建議?
銀行信用風險管理實施范圍的大致內容是什么，內部評級法實施成功的關鍵因素有哪些？
第6章 時點評級法及跨周期評級法等方法與實踐
理論背景
差異體現
時點評級體系和跨周期評級體系的選擇和建立
時點評級體系和跨周期評級體系的轉換對接策略
《新資本協議》與IFRS9的轉換對接策略
第7章 中小銀行聯合實施內部評級的方法與實踐
中小銀行面臨的挑戰
聯合實施的要點
蘇南八家農商行聯合實施內部評級項目的經驗分享
山東城商行聯盟成員行聯合實施內部評級項目的經驗分享
第8章 壓力測試的方法與實踐
壓力測試的發展情況
壓力測試概念
壓力測試流程
壓力測試分類
壓力測試模型
商業銀行壓力測試操作處理概述
第9章 內部評級數據管理的方法與實踐
數據管理——信用風險數據集市管理
數據管理——數據質量管理
數據管理——數據治理結構
數據管理——數據反欺詐
數據管理——估計違約損失率和違約風險暴露的數據需求
第10章 債項評級的方法與實踐
債項評級設計方案
不同債項的風險權重或信用轉換系數
抵押品價值的折扣率
對債項的抵押物價值分配
行業與期限調整
債項評級的數量和含義
LGD評估
客戶評級和債項評級與五級分類的對應
債項評級的驗證
第11章 債務人評級模型低違約組合的驗證
業界和監管機構對低違約資產組合及其驗證的觀點
低違約資產組合的驗證方法
某股份制商業銀行的低違約資產組合驗證方法與工具示例
第12章 內部評級體系簡介
信用風險內部評級體系的總體要求和基本要素
信用風險內部評級體系治理結構的要求
非零售風險暴露內部評級體系的要求
零售風險暴露風險分池體系的要求
信用風險內部評級流程的基本要求
信用風險參數量化的基本要求
信用風險內部評級體系數據與IT系統的要求
信用風險內部評級應用的基本要求、核心應用范圍和高級應用范圍
信用風險內部評級法風險暴露分類標準
參考文獻
后記
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銀行信用風險計量實戰 相關資料
葉征是我的學生，研究生階段，一直在做信用風險管理領域的研究，之后一直在國有大型金融機構從事與資本管理和風險計量相關的工作。本書中，他基于《新資本協議》在中國落地的背景，結合他本人在不同類型金融機構實踐探索的經驗，形成了一些富有啟發性的解決方案。這是一本可讀的書，相信會對關注風險計量和風險管理的讀者有所啟示和啟發。 曹鳳岐（北京大學光華管理學院榮休教授） 銀行乃國之金融重器，經營信用風險。而良好的經營需要科學的計量方法。葉征以他十幾年的產業經驗為基礎，輔以嚴謹求實的學術態度，以及對相關行業的責任情懷，為大家呈上這本專著，狗熊會鼎力推薦！ 王漢生（北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系主任，教授，微信公眾號狗熊會創始人） 葉征曾是中國銀行總行較早啟動的《新資本協議信用風險內部評價法數據差異分析和總體規劃項目》的核心骨干之一，還具體參與了中國人壽保險（集團）公司的資產負債管理體系和第二代償付能力體系的建設工作。本書既反映了作者深厚的學術功底，也凝結了作者在研究《新資本協議》與建設中國金融業風險計量體系道路上堅持探索和努力實踐的智慧結晶。本書的出版，對國內金融機構加強風險計量體系建設有積極的作用，我很愿意向讀者推薦本書，也希望更多的年輕學子參與到風險計量技術在中國金融機構中的推廣和應用中來。 李禮輝（全國人大財經委委員，中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長，原中國銀行總行行長） 葉征是我在北京大學光華管理學院的師弟，他對學術研究的執著和對事業的追求給我留下了深刻印象，嚴謹務實的作風，超強的學習能力，“欲為諸法本，心如工畫師”，他主導的貨車車聯網大數據風控平臺產品的研發、設計與商業化應用項目是信用風險管理與大數據的創新結合，獲得了業界的關注和好評。衷心祝賀師弟的新書出版，愿理論之花開出更多實踐之果！ 田昆（百行征信有限公司研究部門負責人） 我是葉征在北京大學光華管理學院讀書期間《金融計量經濟學》和《信用風險管理》的主課教師，非常高興閱讀了他撰寫的這本新書。信用風險是金融市場上*古老的一種風險，一直是金融機構的核心業務，我認為本書是理論和實踐結合得非常好的信用風險管理方面的通識讀物。時下，互聯網金融風起云涌，該書的出版對信用風險知識的普及和對信用風險管理技術的推廣是及時的。再次祝賀葉征新書出版！ 王志誠（北京大學光華管理學院金融系副教授、北京大學征信數據分析與應用聯合實驗室主任） 銀行的本質是信息中介、支付中介和信用中介。新時代的金融創新已不僅是體制創新、治理結構創新和市場創新，而是信用創新。信用是金融機構在經營過程中所要堅守的根本邏輯，包括股東信用、技術信用、普惠信用等等。這一系列信用的創新，既需要大數據的深度應用，同時也需要對信用風險的科學的計量手段和方法。本書將會對銀行業新時代下的創新發展提供幫助。狗熊會和葉征校友在銀行、保險和車聯網等諸多領域進行過大數據聯合研究，我們愿和作者一道繼續為銀行業的數據治理以和信用風險計量而不斷研究和探索。 李廣雨（狗熊會CEO，聯合創始人）
銀行信用風險計量實戰 作者簡介
葉征 現任TalkingData征信研究與應用總監，百行征信研究中心外聘研究員和北京大學征信數據分析與應用聯合實驗室主任助理。碩士畢業于北京大學光華管理學院，師從我國著名金融學家曹鳳岐教授，是將現代風險計量技術運用于我國金融機構全面風險管理（ERM）實踐的早期實踐者之一，經歷了中國國有大型金融機構的風險計量技術從無到有，風險管理從粗放到精細化，從需要大量人為主觀經驗判斷到讓數據說話的全過程。
曾在中國人壽保險（集團）公司任職6年，主管保險集團資產負債管理（ALM）、資本規劃與經濟資本（EC）管理等工作，任職期間曾被中國人壽外派澳大利亞悉尼工作，多篇論文在《保險研究》等核心期刊發表。除此之外，還先后在國際著名投資銀行、國際知名咨詢機構和國際頂級金融保險集團實習、工作或任職，參與了多家大型金融機構的全面風險管理（ERM）、內部評級法（IRB）建設中評級模型的開發、驗證和優化，以及經濟資本管理的研究與應用等工作。
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