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金融計算與量化分析 版權信息
- ISBN：9787521801699
- 條形碼：9787521801699 ; 978-7-5218-0169-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計算與量化分析 本書特色
本書為財政部“十三五”規(guī)劃教材，全書共分為9章，涉及金融計算與量化分析概述、固定收益證券計算、股票收益率計算、投資組合計算、利率期限結構計算、蒙特卡洛模擬期權定價、信用風險管理量化模型、第八章 量化風險投資模型——多因子策略模型原理與實現(xiàn)、基于（代理）Agent計算金融。
金融計算與量化分析 內容簡介
《金融計算與量化分析》以金融理論和實務問題為導向，重點講解其中相關計算和量化問題的解決思路與實現(xiàn)技術方法，主要選取Matlab和Excel作為軟件平臺。這樣安排主要是強化問題導向，要讀者著重學習如何解決金融問題，在此基礎上，盡量選取簡單通用的軟件平臺予以實現(xiàn)。
金融計算與量化分析 目錄
**章 金融計算與量化分析概述
**節(jié) 金融計算的發(fā)展及應用領域
第二節(jié) 金融量化分析的發(fā)展及應用領域
第三節(jié) 金融數(shù)據(jù)的獲取與處理方法
第四節(jié) 軟件平臺類型及特點
本章小結
復習與思考
第二章 固定收益證券計算
**節(jié) 固定收益證券的分類及特點
第二節(jié) 現(xiàn)金流基本計算
第三節(jié) 復雜現(xiàn)金流基本計算
第四節(jié) 短期債券回購
第五節(jié) 可轉換債券定價
第六節(jié) 久期和凸度計算
第七節(jié) 固定收益工具箱
本章小結
復習與思考
第三章 股票收益率計算
**節(jié) 收益定義與加總
第二節(jié) 單個收益率股票的計算
第三節(jié) 多股票收益計算
第四節(jié) 收益率波動計算
第五節(jié) 股票市場cAPM的計算
本章小結
復習與思考
第四章 投資組合計算
**節(jié) 收益序列和價格序列間的轉換
第二節(jié) 協(xié)方差矩陣和相關系數(shù)矩陣之間的轉換
第三節(jié) 投資組合收益與方差
第四節(jié) 投資組合有效集計算
第五節(jié) 資產配置
本章小結
復習與思考
第五章 利率期限結構計算
**節(jié) 利息債券收益率
第二節(jié) 構建收益率曲線
第三節(jié) Bootstrapping算法
第四節(jié) 利率期限結構計算函數(shù)
第五節(jié) 遠期利率計算
第六節(jié) 期限結構曲線插值
第七節(jié) 利率模型
本章小結
復習與思考
第六章 蒙特卡洛模擬期權定價
**節(jié) 隨機模擬基本原理
第二節(jié) 蒙特卡洛方法模擬期權定價
本章小結
復習與思考
第七章 信用風險管理量化模型
**節(jié) 信用風險類型與特點
第二節(jié) 單個實體的信用違約互換
第三節(jié) 一籃子信用違約互換
第四節(jié) 結構信用模型：默頓方法
本章小結
復習與思考
第八章 量化風險投資模型
——多因子策略模型原理與實現(xiàn)
**節(jié) 量化風險投資介紹
第二節(jié) 多因子選股模型的介紹
第三節(jié) 數(shù)據(jù)源選取與數(shù)據(jù)導人
第四節(jié) 多因子策略模型實現(xiàn)
本章小結
復習與思考
第九章 基于Agent計算金融
本章小結
復習與思考
主要參考文獻
**節(jié) 金融計算的發(fā)展及應用領域
第二節(jié) 金融量化分析的發(fā)展及應用領域
第三節(jié) 金融數(shù)據(jù)的獲取與處理方法
第四節(jié) 軟件平臺類型及特點
本章小結
復習與思考
第二章 固定收益證券計算
**節(jié) 固定收益證券的分類及特點
第二節(jié) 現(xiàn)金流基本計算
第三節(jié) 復雜現(xiàn)金流基本計算
第四節(jié) 短期債券回購
第五節(jié) 可轉換債券定價
第六節(jié) 久期和凸度計算
第七節(jié) 固定收益工具箱
本章小結
復習與思考
第三章 股票收益率計算
**節(jié) 收益定義與加總
第二節(jié) 單個收益率股票的計算
第三節(jié) 多股票收益計算
第四節(jié) 收益率波動計算
第五節(jié) 股票市場cAPM的計算
本章小結
復習與思考
第四章 投資組合計算
**節(jié) 收益序列和價格序列間的轉換
第二節(jié) 協(xié)方差矩陣和相關系數(shù)矩陣之間的轉換
第三節(jié) 投資組合收益與方差
第四節(jié) 投資組合有效集計算
第五節(jié) 資產配置
本章小結
復習與思考
第五章 利率期限結構計算
**節(jié) 利息債券收益率
第二節(jié) 構建收益率曲線
第三節(jié) Bootstrapping算法
第四節(jié) 利率期限結構計算函數(shù)
第五節(jié) 遠期利率計算
第六節(jié) 期限結構曲線插值
第七節(jié) 利率模型
本章小結
復習與思考
第六章 蒙特卡洛模擬期權定價
**節(jié) 隨機模擬基本原理
第二節(jié) 蒙特卡洛方法模擬期權定價
本章小結
復習與思考
第七章 信用風險管理量化模型
**節(jié) 信用風險類型與特點
第二節(jié) 單個實體的信用違約互換
第三節(jié) 一籃子信用違約互換
第四節(jié) 結構信用模型：默頓方法
本章小結
復習與思考
第八章 量化風險投資模型
——多因子策略模型原理與實現(xiàn)
**節(jié) 量化風險投資介紹
第二節(jié) 多因子選股模型的介紹
第三節(jié) 數(shù)據(jù)源選取與數(shù)據(jù)導人
第四節(jié) 多因子策略模型實現(xiàn)
本章小結
復習與思考
第九章 基于Agent計算金融
本章小結
復習與思考
主要參考文獻
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金融計算與量化分析 作者簡介
于2000年4月?lián)谓處煿ぷ骱螅e極投身于教學和科研工作中，至今已有18年教齡，現(xiàn)任天津財經大學金融系副教授學習經歷： 2000年6月獲得管理學碩士學位 2008年9月獲得金融學博士學位教學方面： 主要承擔金融工程、投資學、房地產金融等課程的教學工作。 科研方面： 本人在核心刊物上發(fā)表論文4篇。 主編專著1本。 主持并完成局級課題1項。 主編教材2本。本人先后參加了國家級、省部級等科研項目12項，局級項目8項。獲得獎勵： 2002年度天津財經學院課堂教學先進教師 2002年度天津市高校第六屆青年教師教學基本功競賽優(yōu)秀獎 2002年度天津財經學院第六屆青年教師教學基本功競賽三等獎
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