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自回歸條件持久(ACD)模型及其應(yīng)用研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787562282693
- 條形碼：9787562282693 ; 978-7-5622-8269-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
自回歸條件持久(ACD)模型及其應(yīng)用研究 本書特色
全書既豐富了ACD模型理論研究結(jié)果，又?jǐn)U展了模型的實(shí)際應(yīng)用范圍，進(jìn)而為此類模型的各種潛在應(yīng)用提供有力的支撐。
自回歸條件持久(ACD)模型及其應(yīng)用研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
全書分為理論部分和實(shí)際應(yīng)用部分。在理論部分中首次提出了具有統(tǒng)一表達(dá)形式的兩類新ACD模型。通過利用這種統(tǒng)一表達(dá)式的特征, 對(duì)各種ACD模型高階矩存在的條件進(jìn)行了系統(tǒng)的研究, 為模型后續(xù)應(yīng)用研究提供理論基礎(chǔ)。在實(shí)際應(yīng)用部分中, 首先構(gòu)建算法徹底地解決了波動(dòng)率非參數(shù)估計(jì)量的*優(yōu)窗寬選擇問題 ; 然后利用恰當(dāng)形式的ACD模型對(duì)波動(dòng)率進(jìn)行分析。全書既豐富了ACD模型理論研究結(jié)果, 又?jǐn)U展了模型的實(shí)際應(yīng)用范圍, 進(jìn)而為此類模型的各種應(yīng)用提供有力的支撐。
自回歸條件持久(ACD)模型及其應(yīng)用研究 目錄
**篇 理論部分
**章 各種ACD模型
**節(jié) 短記憶ACD模型
第二節(jié) 長記憶ACD模型
第二章 一類非中心化ACD模型
**節(jié) 非中心化ACD模型
第二節(jié) 短記憶非中心化ACD模型的性質(zhì)
第三節(jié) 長記憶非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**節(jié) 中心化ACD模型
第二節(jié) 中心化ACD模型的平穩(wěn)解
第三節(jié) 模型的高階矩
第二篇 實(shí)際應(yīng)用部分
第四章 ACD模型在市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論方面的應(yīng)用
**節(jié) 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
第二節(jié) 基于價(jià)格持續(xù)期的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論分析
第三節(jié) 數(shù)據(jù)的說明與預(yù)處理
第四節(jié) 實(shí)證結(jié)果及其分析
第五章 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備：波動(dòng)率的估計(jì)
**節(jié) 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率（Realized Volatmty）
第二節(jié) 真實(shí)波動(dòng)率IV的一致估計(jì)量
第三節(jié) 波動(dòng)率各種估計(jì)量的比較及其發(fā)展方向
第六章 已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)的窗寬選擇
**節(jié) 已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)RK的理論性質(zhì)
第二節(jié) 不相關(guān)噪音條件下的窗寬選擇
第三節(jié) 相關(guān)噪音條件下的窗寬選擇
第四節(jié) 多維波動(dòng)率的已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)
第七章 瞬時(shí)波動(dòng)率的核估計(jì)及其窗寬選擇
**節(jié) 瞬時(shí)波動(dòng)率核估計(jì)與*優(yōu)窗寬
第二節(jié) 確定*優(yōu)窗寬的算法
第三節(jié) 算法的實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)
第八章 ACl）模型的擴(kuò)展及其在波動(dòng)率方面的應(yīng)用
**節(jié) SEMIFAR模型的介紹
第二節(jié) FI-logACD模型及其擴(kuò)展型
第三節(jié) SEMI-FI-log一ACD模型在波動(dòng)率領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
**章 各種ACD模型
**節(jié) 短記憶ACD模型
第二節(jié) 長記憶ACD模型
第二章 一類非中心化ACD模型
**節(jié) 非中心化ACD模型
第二節(jié) 短記憶非中心化ACD模型的性質(zhì)
第三節(jié) 長記憶非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**節(jié) 中心化ACD模型
第二節(jié) 中心化ACD模型的平穩(wěn)解
第三節(jié) 模型的高階矩
第二篇 實(shí)際應(yīng)用部分
第四章 ACD模型在市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論方面的應(yīng)用
**節(jié) 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
第二節(jié) 基于價(jià)格持續(xù)期的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論分析
第三節(jié) 數(shù)據(jù)的說明與預(yù)處理
第四節(jié) 實(shí)證結(jié)果及其分析
第五章 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備：波動(dòng)率的估計(jì)
**節(jié) 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率（Realized Volatmty）
第二節(jié) 真實(shí)波動(dòng)率IV的一致估計(jì)量
第三節(jié) 波動(dòng)率各種估計(jì)量的比較及其發(fā)展方向
第六章 已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)的窗寬選擇
**節(jié) 已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)RK的理論性質(zhì)
第二節(jié) 不相關(guān)噪音條件下的窗寬選擇
第三節(jié) 相關(guān)噪音條件下的窗寬選擇
第四節(jié) 多維波動(dòng)率的已實(shí)現(xiàn)核估計(jì)
第七章 瞬時(shí)波動(dòng)率的核估計(jì)及其窗寬選擇
**節(jié) 瞬時(shí)波動(dòng)率核估計(jì)與*優(yōu)窗寬
第二節(jié) 確定*優(yōu)窗寬的算法
第三節(jié) 算法的實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)
第八章 ACl）模型的擴(kuò)展及其在波動(dòng)率方面的應(yīng)用
**節(jié) SEMIFAR模型的介紹
第二節(jié) FI-logACD模型及其擴(kuò)展型
第三節(jié) SEMI-FI-log一ACD模型在波動(dòng)率領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
展開全部
自回歸條件持久(ACD)模型及其應(yīng)用研究 作者簡(jiǎn)介
王江濤，男，1983年生，湖南永州人，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士。從2014年7月起，在華中師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院工作。2016年6至2018年6月，在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院從事博士后研究工作。主要研究方向?yàn)榻y(tǒng)計(jì)建模、非參數(shù)方法及其在金融中的應(yīng)用。近年來，在《統(tǒng)計(jì)研究》《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》和《中國管理科學(xué)》等期刊上發(fā)表論文多篇，主持和參與“高頻交易過程中即時(shí)波動(dòng)率的度量，分析及應(yīng)用”等多項(xiàng)國家、省部級(jí)課題。
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