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金融仿真綜合實驗 版權信息
- ISBN：9787309140071
- 條形碼：9787309140071 ; 978-7-309-14007-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融仿真綜合實驗 內容簡介
如何讓學生快速掌握量化投資的分析技能是本實驗教程的側重點。本教材由12個實驗組成，涵蓋了金融專業主要的數量模型，包括上市公司財務分析、利率久期的計算與應用、二叉樹的計算、金融期貨在套期保值中的應用、資本資產定價模型和套利定價模型、B-S期權定價公式、單位根檢驗和協整與誤差修正模型實驗與案例分析、序列相關和ARIMA模型分析、大豆期貨價格的波動非對稱性效應、基于情景理論的宏觀經濟運行風險預測與模擬、基于損失分布的操作風險VAR度量、貨幣流通速度測算與貨幣需求函數估計綜合實驗。
金融仿真綜合實驗 目錄
實驗一 基于杜邦分析法的上市公司財務分析
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗要求
五、實驗過程
六、實驗報告要求
七、思考題
八、注意事項
實驗二 利率久期的計算與應用
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
實驗三 二叉樹的計算
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
七、注意事項
實驗四 金融期貨在套期保值中的應用
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、基于*小方差套期保值比率實驗步驟
五、基于OLS模型*優套期保值比率
六、基于B-VAR模型*優套期保值比率
七、基于ECM模型*優套期保值比率
八、套期保值的績效
九、實驗報告要求
十、思考題
十一、注意事項
……
實驗五 資本資產定價模型和套利定價模型
實驗六 Black-Scholes期權定價公式
實驗七 單位根檢驗、協整與誤差修正模型實驗與案例分析——中國金融中介發展與經濟增長之 間關系的檢驗
實驗八 序列相關和ARIMA模型分析
實驗九 大豆期貨價格的波動非對稱性效應
實驗十 基于情景理論的宏觀經濟運行風險預測與模擬
實驗十一 基于損失分布的操作風險VaR度量
實驗十二 貨幣流通速度測算與貨幣需求函數估計綜合試驗
附錄
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