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量化投資:以時間序列分析為工具 版權信息
- ISBN：9787517059820
- 條形碼：9787517059820 ; 978-7-5170-5982-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化投資:以時間序列分析為工具 本書特色
呂琦、梁松、岳俊、郝曉斌著的《量化投資——以時間序列分析為工具》的研究主要分為6章。在第1章，首先對時間序列做了簡單的介紹，包括金融時間序列數(shù)據(jù)的特征和收益率的計算。第2章，介紹了平穩(wěn)時間序列和非平穩(wěn)時間序列的建模方法。第3章，介紹了GARCH類模型及其在風險和波動率建模中的應用。第4章的研究立足于高頻金融時間序列，介紹了高頻時間序列的建模方法和應用。第5章和第6章的研究偏重于實際應用，前者立足于多元時間序列統(tǒng)計套利的研究，后者面向的是金融資產(chǎn)的定價分析。
量化投資:以時間序列分析為工具 內(nèi)容簡介
量化投資的研究工具有多種，包含技術分析、策略模型和數(shù)據(jù)工具等，目前市場上主要的研究工具為機器學習和時間序列，本書的研究是以時間序列為基礎。本書主要內(nèi)容涵蓋了線性金融時間序列模型、資產(chǎn)波動率及其模型、高頻金融時間序列、多元時間序列分析、金融資產(chǎn)定價分析等。本書結構合理，條理清晰，內(nèi)容豐富新穎，可供從事金融領域的相關人員參考使用。
量化投資:以時間序列分析為工具 目錄
前言
第1章 時間序列簡介
1.1 引言
1.2 時間序列的定義
1.3 時間序列的分析方法
1.4 金融時間序列數(shù)據(jù)的特征
1.5 金融時間序列（收益率）的分布性質(zhì)
1.6 金融時間序列繪圖
第2章 線性金融時間序列模型
2.1 時間序列的預處理
2.2 ARMA模型的性質(zhì)
2.3 平穩(wěn)序列ARMA建模
2.4 非平穩(wěn)時間序列
2.5 ARIMA模型的實證建模分析
2.6 基于長記憶模型的原油收益率研究
第3章 資產(chǎn)波動率及其模型
3.1 波動率建模
3.2 ARCH模型與GARCH模型
3.3 基于A股市場數(shù)據(jù)的GARCH（1，1）模型有效性分析
3.4 基于Egarch模型的我國股票市場杠桿效應研究
3.5 基于GARCH—M模型的外匯市場風險與收益之間的關系分析
3.6 基于GARCH（1，1）模型的*小方差投資組合
第4章 高頻金融時間序列
4.1 高頻數(shù)據(jù)的特征
4.2 持續(xù)期模型
4.3 持續(xù)期模型在金融市場中的應用
4.4 已實現(xiàn)波動率模型
4.5 已實現(xiàn)波動率模型在證券市場中的分析應用
第5章 多元時間序列分析
5.1 弱平穩(wěn)與交叉一相關矩陣
5.2 向量自回歸模型
5.3 上證市場和深證市場聯(lián)動關系研究
5.4 協(xié)整模型
5.5 滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的協(xié)整關系研究
5.6 基于配對交易的統(tǒng)計套利研究
第6章 金融資產(chǎn)定價分析
6.1 資本資產(chǎn)定價模型及其應用
6.2 多因子模型
附錄：平穩(wěn)性檢驗和純隨機性檢驗
參考文獻
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