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大數(shù)據(jù)金融叢書量化投資與FOF基金入門 版權(quán)信息
- ISBN：9787121352607
- 條形碼：9787121352607 ; 978-7-121-35260-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
大數(shù)據(jù)金融叢書量化投資與FOF基金入門 本書特色
本書主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識(shí)，通過闡述49個(gè)問題的方式，將基礎(chǔ)概念和主要知識(shí)做了入門級(jí)的探討，內(nèi)容包括FOF的基本知識(shí)、資產(chǎn)配置原理、基金選擇與策略組合、風(fēng)險(xiǎn)管理與績(jī)效評(píng)估；量化選股模型、量化擇時(shí)模型、對(duì)沖套利策略、期權(quán)策略、國(guó)外對(duì)沖基金主要案例。本書適合從事資產(chǎn)配置、FOF基金、量化投資的專業(yè)人士閱讀，包括銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等領(lǐng)域的從業(yè)人員。
大數(shù)據(jù)金融叢書量化投資與FOF基金入門 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識(shí)，通過闡述49個(gè)問題的方式，將基礎(chǔ)概念和主要知識(shí)做了入門級(jí)的探討，內(nèi)容包括FOF的基本知識(shí)、資產(chǎn)配置原理、基金選擇與策略組合、風(fēng)險(xiǎn)管理與績(jī)效評(píng)估；量化選股模型、量化擇時(shí)模型、對(duì)沖套利策略、期權(quán)策略、國(guó)外對(duì)沖基金主要案例。本書適合從事資產(chǎn)配置、FOF基金、量化投資的專業(yè)人士閱讀，包括銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等領(lǐng)域的從業(yè)人員。
大數(shù)據(jù)金融叢書量化投資與FOF基金入門 目錄
**部分 基本概念
1 什么是FOF 2
1.1 FOF的本質(zhì)是分散投資 2
1.2 國(guó)外共同基金FOF發(fā)展歷程 4
1.3 國(guó)內(nèi)FOF應(yīng)該定位為類信托 7
2 為什么要分散投資 10
2.1 單只證券的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 11
2.2 證券組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 13
2.3 證券組合的選擇 15
3 什么是量化投資 18
3.1 一個(gè)小游戲 18
3.2 量化投資的定義 20
3.3 量化投資的理論發(fā)展 22
4 膜拜量化大神 25
4.1 文藝復(fù)興科技：西蒙斯 25
4.2 德邵基金：德邵 29
4.3 高盛量化：德曼 33
4.4 橋水基金：達(dá)里奧 38
5 主要量化投資策略 44
5.1 阿爾法市場(chǎng)中性策略 44
5.2 貝塔策略 45
5.3 套利策略 47
5.4 期權(quán)策略 48
6 投資收益的來源 51
6.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM） 51
6.2 股票三因子模型 54
6.3 套利定價(jià)模型（APT） 57
6.4 策略三因子模型（STF） 61
7 完整的FOF怎么做 63
7.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 63
7.2 資產(chǎn)配置 64
7.3 策略組合 66
7.4 管理人選擇 67
7.5 投后管理 68
8 有幾種FOF模式 71
8.1 目標(biāo)日期策略 71
8.2 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 72
8.3 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 73
9 FOF應(yīng)該如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 77
9.1 基本概念 77
9.2 Barra多因子風(fēng)險(xiǎn)模型 79
9.3 FOF風(fēng)險(xiǎn)管理 81
10 國(guó)內(nèi)外FOF發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 84
10.1 馬太效應(yīng)明顯 84
10.2 第三方投資顧問 85
10.3 國(guó)外FOHF發(fā)展歷史 87
10.4 中國(guó)私募FOF面臨的問題 89
第二部分 基金評(píng)價(jià)
11 小心陷阱 94
11.1 規(guī)模陷阱 94
11.2 歷史收益陷阱 96
12 投資不可能三角 100
12.1 策略的定義 100
12.2 不存在與淘汰的策略 101
12.3 長(zhǎng)期有效的策略 103
13 賺大錢靠人品 105
13.1 大勝靠德 105
13.2 專注值得托付 106
13.3 業(yè)績(jī)背后 108
13.4 投后管理 109
14 尋找靠譜的基金經(jīng)理 111
14.1 學(xué)歷因子 111
14.2 資歷因子 113
15 基金經(jīng)理才是核心 115
15.1 基金經(jīng)理的價(jià)值 115
15.2 D-三因子模型 117
16 國(guó)外主流評(píng)級(jí)體系 121
16.1 晨星評(píng)級(jí) 123
16.2 標(biāo)普評(píng)級(jí) 125
16.3 理柏評(píng)級(jí) 126
17 晨星定量評(píng)級(jí)模型 128
18 星潮定量評(píng)級(jí)模型 132
18.1 收益率 133
18.2 夏普比率 134
18.3 *大回撤 135
18.4 D-Ratio 136
19 策略短板分析 139
19.1 量化對(duì)沖類策略 140
19.2 擇時(shí)投機(jī)類策略 143
19.3 事件驅(qū)動(dòng)策略 145
20 業(yè)績(jī)歸因模型 147
20.1 是運(yùn)氣還是能力 147
20.2 定性分析 149
20.3 定量分析 151
第三部分 資產(chǎn)配置
21 FOF的核心是資產(chǎn)配置 156
21.1 配置決定收益 156
21.2 幾個(gè)核心理念 161
21.3 為什么要分散化 162
22 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 166
22.1 股債模式 166
22.2 全天候模式 168
22.3 耶魯基金模式 173
22.4 美林時(shí)鐘模式 177
23 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 180
23.1 核心-衛(wèi)星模式 180
23.2 杠鈴配置模式 182
23.3 逆向配置模式 183
23.4 成本平均模式 184
23.5 買入并持有模式 186
24 策略的篩選與組合 187
24.1 策略的篩選 187
24.2 策略的組合 190
25 未來全球資產(chǎn)配置 192
25.1 未來兩大戰(zhàn)略資產(chǎn)配置機(jī)會(huì) 192
25.2 固定收益產(chǎn)品 193
25.3 權(quán)益類產(chǎn)品 194
25.4 大宗商品 195
25.5 房地產(chǎn) 196
26 均值-方差模型 199
26.1 模型原理 199
26.2 均值-方差分析 200
26.3 參數(shù)估計(jì) 203
27 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型 206
27.1 基本思想 206
27.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)分類 208
27.3 案例 209
27.4 組合風(fēng)險(xiǎn)分散 211
28 智慧貝塔（Smart Beta） 214
28.1 基于權(quán)重優(yōu)化的Smart Beta 214
28.2 基于風(fēng)險(xiǎn)因子的Smart Beta 217
28.3 Smart Beta在指數(shù)基金中的應(yīng)用 219
29 資金管理方法 222
29.1 凱利公式 222
29.2 D-公式 224
29.3 R-公式 226
第四部分 選基與產(chǎn)品
30 Logistic模型 230
30.1 Logistic模型的原理 230
30.2 Logistic模型的預(yù)測(cè)方法 231
30.3 有序多分類Logistic模型 233
31 動(dòng)量模型 235
31.1 時(shí)間序列動(dòng)量 235
31.2 橫截面動(dòng)量 237
31.3 不同維度的動(dòng)量策略 239
32 風(fēng)格雷達(dá)模型 240
32.1 基于持倉(cāng)的風(fēng)格歸因模型 240
32.2 基于風(fēng)格雷達(dá)的基金篩選方法 242
33 收益率分解模型 245
33.1 基本概念 245
33.2 基金風(fēng)格畫像 248
33.3 在選基中的應(yīng)用 249
34 奇異譜擇時(shí)模型 251
34.1 奇異譜均線擇時(shí) 251
34.1 奇異譜擇時(shí)＋選基 253
35 目標(biāo)日期基金 256
35.1 國(guó)外目標(biāo)日期策略 257
35.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)日期策略 258
35.3 星潮退休指數(shù)系列 261
36 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金 263
36.1 國(guó)外目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 263
36.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 266
37 全天候基金 270
37.1 國(guó)外全天候策略 270
37.2 國(guó)內(nèi)全天候策略 272
38 運(yùn)氣與技能 276
38.1 什么是運(yùn)氣 276
38.2 業(yè)績(jī)均值回歸 277
38.3 主要業(yè)績(jī)歸因模型 278
39 國(guó)外資產(chǎn)管理公司 283
39.1 行業(yè)特征 283
39.2 巨頭型：黑巖 284
39.3 資本之王：KKR 285
39.4 精品型：橡樹資本 287
39.5 平臺(tái)型：嘉信理財(cái) 289
第五部分 量化策略
40 多因子模型 292
40.1 基本原理 292
40.2 主要步驟 293
41 風(fēng)格輪動(dòng)模型 296
41.1 晨星風(fēng)格箱判別法 296
41.2 實(shí)證案例 297
42 動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型 300
42.1 基本原理 300
42.2 動(dòng)量策略 301
42.3 反轉(zhuǎn)策略 302
43 事件驅(qū)動(dòng)策略 304
43.1 困境證券類策略 304
43.2 并購(gòu)套利類策略 306
43.3 績(jī)效激勵(lì)類策略 307
43.4 制度缺陷類策略 309
44 Hurst指數(shù)擇時(shí) 311
44.1 基本原理 311
44.2 利用Hurst指數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)擇時(shí) 312
45 SVM分類擇時(shí) 315
45.1 模型設(shè)計(jì) 315
45.2 實(shí)證案例 316
46 單線突破類模型 318
46.1 均線模型 318
46.2 海龜策略 320
47 通道類模型 323
47.1 凱特納通道 323
47.2 克羅均線 325
47.3 區(qū)間突破 327
48 統(tǒng)計(jì)套利 329
48.1 股票配對(duì)交易 329
48.2 波動(dòng)率套利 331
49 期權(quán)類策略 336
49.1 股票-期權(quán)套利 336
49.2 轉(zhuǎn)換套利 336
49.3 跨式套利 337
49.4 寬跨式套利 338
49.5 蝶式套利 340
附錄 策略組合理論（SGT）
A 基本概念 344
A.1 策略的定義 344
A.2 投資不可能三角 344
A.3 策略的收益來源 347
B 策略的評(píng)估 350
B.1 *大回撤與杠桿 350
B.2 D-Ratio指標(biāo) 352
B.3 D-三因子模型 354
C 策略的篩選與組合 356
C.1 策略的相關(guān)系數(shù) 356
C.2 篩選方法 357
C.3 策略組合 359
D 策略的資金分配 361
D.1 D-公式 361
D.2 R-公式 362
E 小結(jié) 365
1 什么是FOF 2
1.1 FOF的本質(zhì)是分散投資 2
1.2 國(guó)外共同基金FOF發(fā)展歷程 4
1.3 國(guó)內(nèi)FOF應(yīng)該定位為類信托 7
2 為什么要分散投資 10
2.1 單只證券的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 11
2.2 證券組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn) 13
2.3 證券組合的選擇 15
3 什么是量化投資 18
3.1 一個(gè)小游戲 18
3.2 量化投資的定義 20
3.3 量化投資的理論發(fā)展 22
4 膜拜量化大神 25
4.1 文藝復(fù)興科技：西蒙斯 25
4.2 德邵基金：德邵 29
4.3 高盛量化：德曼 33
4.4 橋水基金：達(dá)里奧 38
5 主要量化投資策略 44
5.1 阿爾法市場(chǎng)中性策略 44
5.2 貝塔策略 45
5.3 套利策略 47
5.4 期權(quán)策略 48
6 投資收益的來源 51
6.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM） 51
6.2 股票三因子模型 54
6.3 套利定價(jià)模型（APT） 57
6.4 策略三因子模型（STF） 61
7 完整的FOF怎么做 63
7.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 63
7.2 資產(chǎn)配置 64
7.3 策略組合 66
7.4 管理人選擇 67
7.5 投后管理 68
8 有幾種FOF模式 71
8.1 目標(biāo)日期策略 71
8.2 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 72
8.3 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略 73
9 FOF應(yīng)該如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 77
9.1 基本概念 77
9.2 Barra多因子風(fēng)險(xiǎn)模型 79
9.3 FOF風(fēng)險(xiǎn)管理 81
10 國(guó)內(nèi)外FOF發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 84
10.1 馬太效應(yīng)明顯 84
10.2 第三方投資顧問 85
10.3 國(guó)外FOHF發(fā)展歷史 87
10.4 中國(guó)私募FOF面臨的問題 89
第二部分 基金評(píng)價(jià)
11 小心陷阱 94
11.1 規(guī)模陷阱 94
11.2 歷史收益陷阱 96
12 投資不可能三角 100
12.1 策略的定義 100
12.2 不存在與淘汰的策略 101
12.3 長(zhǎng)期有效的策略 103
13 賺大錢靠人品 105
13.1 大勝靠德 105
13.2 專注值得托付 106
13.3 業(yè)績(jī)背后 108
13.4 投后管理 109
14 尋找靠譜的基金經(jīng)理 111
14.1 學(xué)歷因子 111
14.2 資歷因子 113
15 基金經(jīng)理才是核心 115
15.1 基金經(jīng)理的價(jià)值 115
15.2 D-三因子模型 117
16 國(guó)外主流評(píng)級(jí)體系 121
16.1 晨星評(píng)級(jí) 123
16.2 標(biāo)普評(píng)級(jí) 125
16.3 理柏評(píng)級(jí) 126
17 晨星定量評(píng)級(jí)模型 128
18 星潮定量評(píng)級(jí)模型 132
18.1 收益率 133
18.2 夏普比率 134
18.3 *大回撤 135
18.4 D-Ratio 136
19 策略短板分析 139
19.1 量化對(duì)沖類策略 140
19.2 擇時(shí)投機(jī)類策略 143
19.3 事件驅(qū)動(dòng)策略 145
20 業(yè)績(jī)歸因模型 147
20.1 是運(yùn)氣還是能力 147
20.2 定性分析 149
20.3 定量分析 151
第三部分 資產(chǎn)配置
21 FOF的核心是資產(chǎn)配置 156
21.1 配置決定收益 156
21.2 幾個(gè)核心理念 161
21.3 為什么要分散化 162
22 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 166
22.1 股債模式 166
22.2 全天候模式 168
22.3 耶魯基金模式 173
22.4 美林時(shí)鐘模式 177
23 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 180
23.1 核心-衛(wèi)星模式 180
23.2 杠鈴配置模式 182
23.3 逆向配置模式 183
23.4 成本平均模式 184
23.5 買入并持有模式 186
24 策略的篩選與組合 187
24.1 策略的篩選 187
24.2 策略的組合 190
25 未來全球資產(chǎn)配置 192
25.1 未來兩大戰(zhàn)略資產(chǎn)配置機(jī)會(huì) 192
25.2 固定收益產(chǎn)品 193
25.3 權(quán)益類產(chǎn)品 194
25.4 大宗商品 195
25.5 房地產(chǎn) 196
26 均值-方差模型 199
26.1 模型原理 199
26.2 均值-方差分析 200
26.3 參數(shù)估計(jì) 203
27 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型 206
27.1 基本思想 206
27.2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)分類 208
27.3 案例 209
27.4 組合風(fēng)險(xiǎn)分散 211
28 智慧貝塔（Smart Beta） 214
28.1 基于權(quán)重優(yōu)化的Smart Beta 214
28.2 基于風(fēng)險(xiǎn)因子的Smart Beta 217
28.3 Smart Beta在指數(shù)基金中的應(yīng)用 219
29 資金管理方法 222
29.1 凱利公式 222
29.2 D-公式 224
29.3 R-公式 226
第四部分 選基與產(chǎn)品
30 Logistic模型 230
30.1 Logistic模型的原理 230
30.2 Logistic模型的預(yù)測(cè)方法 231
30.3 有序多分類Logistic模型 233
31 動(dòng)量模型 235
31.1 時(shí)間序列動(dòng)量 235
31.2 橫截面動(dòng)量 237
31.3 不同維度的動(dòng)量策略 239
32 風(fēng)格雷達(dá)模型 240
32.1 基于持倉(cāng)的風(fēng)格歸因模型 240
32.2 基于風(fēng)格雷達(dá)的基金篩選方法 242
33 收益率分解模型 245
33.1 基本概念 245
33.2 基金風(fēng)格畫像 248
33.3 在選基中的應(yīng)用 249
34 奇異譜擇時(shí)模型 251
34.1 奇異譜均線擇時(shí) 251
34.1 奇異譜擇時(shí)＋選基 253
35 目標(biāo)日期基金 256
35.1 國(guó)外目標(biāo)日期策略 257
35.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)日期策略 258
35.3 星潮退休指數(shù)系列 261
36 目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金 263
36.1 國(guó)外目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 263
36.2 國(guó)內(nèi)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略 266
37 全天候基金 270
37.1 國(guó)外全天候策略 270
37.2 國(guó)內(nèi)全天候策略 272
38 運(yùn)氣與技能 276
38.1 什么是運(yùn)氣 276
38.2 業(yè)績(jī)均值回歸 277
38.3 主要業(yè)績(jī)歸因模型 278
39 國(guó)外資產(chǎn)管理公司 283
39.1 行業(yè)特征 283
39.2 巨頭型：黑巖 284
39.3 資本之王：KKR 285
39.4 精品型：橡樹資本 287
39.5 平臺(tái)型：嘉信理財(cái) 289
第五部分 量化策略
40 多因子模型 292
40.1 基本原理 292
40.2 主要步驟 293
41 風(fēng)格輪動(dòng)模型 296
41.1 晨星風(fēng)格箱判別法 296
41.2 實(shí)證案例 297
42 動(dòng)量反轉(zhuǎn)模型 300
42.1 基本原理 300
42.2 動(dòng)量策略 301
42.3 反轉(zhuǎn)策略 302
43 事件驅(qū)動(dòng)策略 304
43.1 困境證券類策略 304
43.2 并購(gòu)套利類策略 306
43.3 績(jī)效激勵(lì)類策略 307
43.4 制度缺陷類策略 309
44 Hurst指數(shù)擇時(shí) 311
44.1 基本原理 311
44.2 利用Hurst指數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)擇時(shí) 312
45 SVM分類擇時(shí) 315
45.1 模型設(shè)計(jì) 315
45.2 實(shí)證案例 316
46 單線突破類模型 318
46.1 均線模型 318
46.2 海龜策略 320
47 通道類模型 323
47.1 凱特納通道 323
47.2 克羅均線 325
47.3 區(qū)間突破 327
48 統(tǒng)計(jì)套利 329
48.1 股票配對(duì)交易 329
48.2 波動(dòng)率套利 331
49 期權(quán)類策略 336
49.1 股票-期權(quán)套利 336
49.2 轉(zhuǎn)換套利 336
49.3 跨式套利 337
49.4 寬跨式套利 338
49.5 蝶式套利 340
附錄 策略組合理論（SGT）
A 基本概念 344
A.1 策略的定義 344
A.2 投資不可能三角 344
A.3 策略的收益來源 347
B 策略的評(píng)估 350
B.1 *大回撤與杠桿 350
B.2 D-Ratio指標(biāo) 352
B.3 D-三因子模型 354
C 策略的篩選與組合 356
C.1 策略的相關(guān)系數(shù) 356
C.2 篩選方法 357
C.3 策略組合 359
D 策略的資金分配 361
D.1 D-公式 361
D.2 R-公式 362
E 小結(jié) 365
展開全部
大數(shù)據(jù)金融叢書量化投資與FOF基金入門 作者簡(jiǎn)介
中國(guó)量化投資學(xué)會(huì)（CQIA）理事長(zhǎng) 《量化投資——策略與技術(shù)》作者 《FOF組合基金》作者 CCTV & 第一財(cái)經(jīng) 特邀嘉賓 上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué) 產(chǎn)業(yè)導(dǎo)師他是中國(guó)量化投資領(lǐng)域的開拓者與奠基者，編著的《量化投資——策略與技術(shù)》是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的量化投資教材。2017年撰寫的《FOF組合基金》是有關(guān)FOF與資產(chǎn)配置的教材，成為機(jī)構(gòu)投資者的入門指南。他在國(guó)內(nèi)多個(gè)知名大學(xué)開設(shè)專業(yè)課程和講座，包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、浙江大學(xué)等，影響了眾多年輕學(xué)子。業(yè)界的培訓(xùn)對(duì)象包括：招商銀行、民生銀行、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、中信證券、銀河證券等，有力地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化發(fā)展。 具有多年業(yè)界實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從2008年開始的從業(yè)資歷包括：東方證券投資部資深策略師、方正富邦基金副總監(jiān)、東航金控資管部總經(jīng)理等。在這些任職的經(jīng)歷中，團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理總資產(chǎn)超過50億元，為客戶創(chuàng)造絕對(duì)收益超過10億元，累計(jì)咨詢資金超過500億元。因?yàn)槌錾臉I(yè)績(jī)，獲得中國(guó)量化投資研究院授予的‘2016中國(guó)量化投資年度人物’。
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