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中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究 版權信息
- ISBN：9787509657942
- 條形碼：9787509657942 ; 978-7-5096-5794-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究 本書特色
《中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究》以風險和資本理論為基礎，以經濟資本管理為研究主線，主要從經濟資本的計量、配置、績效考核、實踐應用等角度具體分析了經濟資本本身的運行規律。從經濟資本需求與供給的角度，研究了經濟資本的動態和主動管理。通過對中小商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素、基礎條件、風險管理現狀的分析，探究中小商業銀行實施經濟資本管理的總體路徑與戰略對策，從宏觀頂層設計、中觀巴塞爾新資本協議推進、微觀經濟資本實踐應用三個方面詳細論述了中小商業銀行建立經濟資本管理體系的主要方法和措施。
中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究 內容簡介
《中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究》以風險和資本理論為基礎，以經濟資本管理為研究主線，主要從經濟資本的計量、配置、績效考核、實踐應用等角度具體分析了經濟資本本身的運行規律。從經濟資本需求與供給的角度，研究了經濟資本的動態和主動管理。通過對中小商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素、基礎條件、風險管理現狀的分析，探究中小商業銀行實施經濟資本管理的總體路徑與戰略對策，從宏觀頂層設計、中觀巴塞爾新資本協議推進、微觀經濟資本實踐應用三個方面詳細論述了中小商業銀行建立經濟資本管理體系的主要方法和措施。
中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究 目錄
**篇 導論與經濟資本理論
**章 導論
**節 研究背景與研究意義
第二節 研究現狀與文獻綜述
一、國外研究
二、國內研究
三、現有研究評論
第三節 研究內容與研究方法
一、研究內容
二、研究方法
第四節 創新之處與存在不足
一、創新之處
二、存在不足
第二章 信用風險下的經濟資本管理理論分析
**節 商業銀行風險管理理論
一、風險的定義
二、信用風險的基本理論
三、風險管理的基本理論
四、風險管理的歷史沿革
第二節 監管資本管理理論
一、監管資本的定義
二、監管資本的缺陷
三、監管資本的調整
第三節 經濟資本管理理論
一、預期損失與非預期損失
二、經濟資本的定義與計算
三、不同資本類型之間的關系
第二篇 經濟資本的計量、配置、考核與應用研究
第三章 商業銀行信用風險下的經濟資本計量研究
**節 商業銀行信用風險經濟資本計量的基礎
一、經濟資本相關參數的計量
二、資產組合預期損失的計量
三、資產組合經濟資本的計量
第二節 商業銀行主流經濟資本計量模型分析與比較研究
一、Crcdit Metrics模型
二、Podolio Managcr模型
三、Credit nsk+模型
四、Crcdit PonfOlio Vicw模型
第三節 CrCdit Metrics模型的適用性與模型構建
一、Crcdit Mctrics模型的適用性
二、Crcdit Mctrics模型的構建
三、Crcdits Mctrics模型案例：蒙特卡洛模擬法
第四節 Crcdit Risk+模型的適用性與模型構建
一、Crcdit Risk+模型的適用性
二、Crcdit Risk+模型的構建
三、Crcdit Risk+模型案例
第四章 商業銀行信用風險下的經濟資本配置研究
**節 信用風險下的經濟資本配置含義與方法
一、經濟資本配置的含義
二、經濟資本配置的粒度
三、經濟資本配置的路線
四、經濟資本配置的方法
第二節 信用風險下經濟資本靜態配置模型構建與實證分析
一、靜態配置模型構建
二、靜態配置實證分析
第三節 信用風險下經濟資本動態配置模型構建與實證分析
一、動態配置模型構建
二、動態配置實證分析
第五章 商業銀行信用風險下的經濟資本績效考核研究
**節 商業銀行傳統績效考核的方法與缺陷
第二節 以風險調整資本收益為核心的經濟資本績效考核方法
一、基于經濟資本的銀行：EVA績效考核方法
二、基于經濟資本的銀行RA：ROC績效考核方法
三、EVA與RAROC兩種指標的比較
第三節 信用風險下經濟資本績效考核實證分析
一、經濟資本置信水平的確定
二、經濟資本成本的確定
三、經濟資本績效考核實證分析
第六章 商業銀行信用風險下的經濟資本實踐應用研究
**節 信用風險下的經濟資本實踐應用之一
——改進貸款定價
一、商業銀行主流定價模式
二、RAROC貸款定價法的公式與含義
三、RAROC貸款定價的實例分析
第二節 信用風險下的經濟資本實踐應用之二
——完善風險限額
一、風險限額公式推導
二、風險限額案例分析
第三節 信用風險下的經濟資本實踐應用之三
——優化風險組合
一、風險組合相關公式推導
二、風險組合案例分析
第三篇 主動經濟資本管理理論與實踐研究
第七章 主動經濟資本管理
**節 主動經濟資本管理的定義
第二節 經濟資本需求管理研究
一、經濟資本需求管理手段
二、經濟資本需求管理工具
第三節 商業銀行經濟資本供給研究
一、監管資本供給與經濟資本供給的本質區別
二、經濟資本供給的數量分析
三、經濟資本供給增加的渠道分析
第八章 發達國家與我國商業銀行實施經濟資本管理的先進經驗
**節 國外商業銀行實施經濟資本管理的先進經驗
一、美國銀行經濟資本管理經驗
二、匯豐銀行經濟資本管理經驗
三、荷蘭銀行經濟資本管理經驗
四、國外商業銀行的先進經驗的啟示
第二節 我國商業銀行實施經濟資本管理的先進經驗
一、中國建設銀行經濟資本管理經驗
二、中國工商銀行經濟資本管理經驗
三、中國銀行經濟資本管理經驗
四、中國農業銀行經濟資本管理經驗
五、國內商業銀行的先進經驗的啟示
第四篇 中小商業銀行經濟資本管理研究
第九章 中小商業銀行實施經濟資本管理的現狀與問題
**節 中小商業銀行實施經濟資本管理現狀
一、經濟資本計量方面：建立起相對完善的資本計量與占用體系
二、經濟資本分配方面：風險加權資產統計可精細化到機構與業務
三、經濟資本績效考核方面：績效考核中深化經濟增加值的概念
四、經濟資本應用方面：開展對公信貸客戶風險收益(RAROC)測算
五、經濟資本業務指導方面：運用資本約束思想指導經營決策
第二節 中小商業銀行實施經濟資本管理中存在的問題
一、經濟資本理念認識還處于萌芽階段
二、經濟資本計量、配置、考核的管理體系還未正式建立
三、經濟資本在銀行業務經營中的應用領域還有待拓展
第十章 中小商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素與基礎條件
**節 中小商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素分析
一、宏觀經濟：實施經濟資本管理是商業銀行發展的必然趨勢
二、宏觀審慎監管：促使轉變經營思路實施經濟資本管理
三、商業銀行：金融業回歸本源亟須商業銀行風險管理方式的提升
四、中小商業銀行：發展及改革需要實現以經濟資本為核心的管理方式轉型
第二節 中小商業銀行風險管理現狀與實施經濟資本管理的基礎條件
一、風險偏好體系的建設為經濟資本量化奠定基礎
二、全面風險管理的運行為經濟資本管理實施創造良好環境
三、風險計量方法與手段的改進是經濟資本實施的先決條件
四、內部資金有償使用機制的完善是經濟資本準確計量的基礎
五、信用風險管理信息系統為經濟資本管理實施提供平臺基礎
第十一章 中小商業銀行實施經濟資本管理的路徑與對策
**節 中小商業銀行實施主動經濟資本管理的總體路徑設計
一、初級階段主動經濟資本管理
二、中級階段主動經濟資本管理
三、高級階段主動經濟資本管理
第二節 宏觀方面加強頂層框架設計建立以經濟資本為核心的主動經濟資本管理體系
一、經濟資本的規劃與實施
二、經濟資本的配置與調整
三、經濟資本日常監控與管理
四、基于經濟資本的績效考核
五、經濟資本與監管資本共同構成資本管理體系
第三節 中觀方面持續推進《巴塞爾新資本協議》優化信用
風險經濟資本計量方法
一、信用風險計量從權重法到內部評級初級法
二、信用風險計量從內部評級初級法向
內部評級高級法過渡
三、從內部評級法逐漸發展到信用風險經濟
資本計量高級模型
第四節 微觀方面加強經濟資本實踐擴展RAROC在客戶準入、限額、定價方面的應用
一、擴展RAROC在客戶準入方面的應用
二、擴展RARoC在客戶風險限額方面的應用
三、擴展RAROC在貸款定價方面的應用
第十二章 中小商業銀行實施經濟資本管理的配套保障措施
**節 價值創造的戰略理念是實施經濟資本管理的關鍵
第二節 健全的管理架構是實施經濟資本管理的前提條件
第三節 完善的全面風險管理組織體系是實施經濟資本管理的制度基礎
第四節 清晰的風險管理流程是實施經濟資本管理體系有效運行的重要保障
第五節 成本分攤是經濟資本管理的基礎模塊
第六節 經濟資本管理信息系統是實施經濟資本管理的有效載體
第十三章 中小商業銀行實施經濟資本管理對業務轉型的一些啟示
**節 經濟資本約束加速商業銀行業務轉型
第二節 以經濟資本為核心的業務轉型之一
——加大中間業務比例
第三節 以經濟資本為核心的業務轉型之二
——促進零售業務發展
一、私人銀行
二、消費金融
第四節 以經濟資本為核心的業務轉型之三
——向綜合化經營邁進
第十四章 結論與展望
**節 結論
第二節 展望
參考文獻
后記
展開全部
中小商業銀行信用風險下的經濟資本管理研究 作者簡介
周雙，河北省唐山市人。2013年畢業于中國人民大學經濟學院，獲經濟學博士學位。2015-2018年在北京農商銀行博士后科研工作站與*******金融研究所博士后流動站從事博士后研究工作。主要研究方向為宏觀經濟、宏觀金融、商業銀行風險管理等。在《經濟理論與經濟管理》《社會科學研究》《中國經濟問題》《上海金融》《新金融》等全國重點學術期刊和報紙上發表論文十余篇。
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