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金融工程學/陳松男 版權信息
- ISBN：9787509583555
- 條形碼：9787509583555 ; 978-7-5095-8355-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融工程學/陳松男 內容簡介
場內衍生品因其合約的標準化，使其失去彈性，而無法滿足實體企業、農業、保險、貿易、金融機構和投資者等不同使用者的不同避險與風險管理的需求，以及增益（增加收益率）和降低融資成本的需求。這些需求遠遠大于場內衍生品所能夠提供的需求。因此，在合約規格、到期日、執行價（行權價）和關聯的合約條款沒有標準化的情況下，場外衍生品市場迅速發展。至今，其優選交易量已是場內衍生品交易量的7-8倍之多。證券公司和期貨公司的投資研究人員急需了解每一種衍生品都有其獨特的風險特征，了解并構建適合于產品獨特風險的有效對沖策略，切不可以認為衍生品都有相同或類似的風險，更不可以將現貨的線性風險管理方法直接應用于衍生品非線性風險的對沖。本書的內容設計是要肩負提升靠前衍生品的創新技術、定價和風險管理的技術能力，使能夠達到靠前靠前的水平，造福實體企業、農民農業、保險企業、金融機構和其他使用者能夠降低使用衍生品的風險至大力度優惠的水平。本書的每一章包含一個或兩個以上的重要基礎期權的經濟內涵、定價和對沖風險的方法與實務應用的范例，其內容接近是以初學者的觀點出發，并以培訓教育講義的框架，由淺入深帶領讀者一步一步了解基礎期權會運用到的基本數學與統計概率的概念，并解釋其所隱含的關聯金融經濟概念與實務應用的范例。
金融工程學/陳松男 目錄
第1章 股價變動過程及伊藤定理
第2章 布萊克一修斯期權的定價模型
第3章 莫頓期權模型(附加考量現金股息)及外匯期權
第4章 布萊克模型一期貨期權
第5章 等價概率平賭的定價方法
第6章 可降低期權費用的產品設計元件與定價
第7章 組合型期權的正確定價及對沖風險方法
第8章 歐式及美式數字期權
第9章 二元期權：現金或無償期權
第10章 互換或價差期權
第11章 后定期權：日后決定是看漲或看跌期權
第12章 *大或*小值期權
第13章 復合期權：期權的期權
第14章 外匯期權考量兩國利率隨機變動
第15章 匯率掛鉤遠期契約
第16章 匯率掛鉤期權
第17章 美式匯率掛鉤期權
第18章 平均式匯率期權
第19章 亞洲式期權：倒數γ概率分布及封閉解模型
第20章 遠期生效亞洲式期權
第21章 重設型看跌期權
第22章 重設型熊市認售權證的創新
第23章 多點重設型期權
第24章 回顧型期權
第25章 連續執行價(或限界)期權
第26章 美式期權效率定價法
第27章 二叉樹期權定價模型：CRR
第28章 二叉樹定價模型之應用：美式及奇異期權定價
第29章 三叉樹的期權定價模型
第30章 隨機過程與*大及*小值的概率分布
第31章 限界期權
第32章 跨越限界期權
第33章 場外衍生品與投資產品設計的七個示范案例：定價與對沖產品風險
展開全部
金融工程學/陳松男 作者簡介
陳松男，教授，曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，并兼任金融學系博士研究所主任7年，由于教學和研究成果突出，連續多次榮獲杰出教授獎。之后，轉任中國臺灣政治大學金融學教授、金融工程研究中心主任、臺灣金融工程師學會理事長、臺灣財政部門顧問、臺灣期貨交易所新產品開發設計主持人、臺灣寶來金融集團衍生品首席顧問、臺灣中國信托銀行理財產品研發顧問和臺灣證券公會開發新金融產品主持人。 陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。 陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界一流頂級學術刊物發表，還應邀擔任Advances in Investment／Analysis等刊物的編輯，并出版了多種與金融學相關的專業書籍。 同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。
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