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新書--高級金融學(xué)譯叢·法博齊精選系列:投資組合的構(gòu)建和分析方法 版權(quán)信息
- ISBN:9787543228559
- 條形碼:9787543228559 ; 978-7-5432-2855-9
- 裝幀:60g膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
新書--高級金融學(xué)譯叢·法博齊精選系列:投資組合的構(gòu)建和分析方法 本書特色
識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致、監(jiān)控風(fēng)險和業(yè)績表現(xiàn)是一個投資管理公司的所有主要目標,這些都非常依賴于分析結(jié)果。人們從未像如今一樣需要以一種清晰連貫的方式來關(guān)注投資分析。除了需要應(yīng)對監(jiān)管方面的巨大變化,金融行業(yè)正試圖迎接大數(shù)據(jù)管理以及用模型評估風(fēng)險所帶來的挑戰(zhàn)。本書內(nèi)容嚴謹專注,為學(xué)術(shù)界和從業(yè)人員提供了分析投資過程的*方法。
即使讀者對這些主題感到熟悉,仍能從本書所采用的跨學(xué)科方法中得到新的收獲。本書涉及當(dāng)前投資管理公司所采用的多種分析方法——不僅從建模角度進行分析,還包括數(shù)據(jù)管理、軟件資源和投資策略等方面。這令讀者可以全面了解廣泛使用的投資組合分析方法,以及指標、建模方法和投資組合分析系統(tǒng)設(shè)計的新趨勢。專業(yè)投資人士可以從中獲得實踐指南,學(xué)術(shù)界的研究人員可以將其視為投資組合構(gòu)建和分析分析方法*的綜合介紹。本書將帶領(lǐng)你:
? (1)從以下兩個視角優(yōu)化投資組合:總風(fēng)險,相對于使用經(jīng)典量化方法時所選擇的基準的風(fēng)險;
? (2)通過理解股票和固定收益投資組合管理的因子和策略,來改進投資決策;
? (3)利用金融衍生品構(gòu)建聰明投資組合,并進行風(fēng)險管理。識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致、監(jiān)控風(fēng)險和業(yè)績表現(xiàn)是一個投資管理公司的所有主要目標,這些都非常依賴于分析結(jié)果。人們從未像如今一樣需要以一種清晰連貫的方式來關(guān)注投資分析。除了需要應(yīng)對監(jiān)管方面的巨大變化,金融行業(yè)正試圖迎接大數(shù)據(jù)管理以及用模型評估風(fēng)險所帶來的挑戰(zhàn)。本書內(nèi)容嚴謹專注,為學(xué)術(shù)界和從業(yè)人員提供了分析投資過程的*方法。
即使讀者對這些主題感到熟悉,仍能從本書所采用的跨學(xué)科方法中得到新的收獲。本書涉及當(dāng)前投資管理公司所采用的多種分析方法——不僅從建模角度進行分析,還包括數(shù)據(jù)管理、軟件資源和投資策略等方面。這令讀者可以全面了解廣泛使用的投資組合分析方法,以及指標、建模方法和投資組合分析系統(tǒng)設(shè)計的新趨勢。專業(yè)投資人士可以從中獲得實踐指南,學(xué)術(shù)界的研究人員可以將其視為投資組合構(gòu)建和分析分析方法*的綜合介紹。本書將帶領(lǐng)你:
? (1)從以下兩個視角優(yōu)化投資組合:總風(fēng)險,相對于使用經(jīng)典量化方法時所選擇的基準的風(fēng)險;
? (2)通過理解股票和固定收益投資組合管理的因子和策略,來改進投資決策;
? (3)利用金融衍生品構(gòu)建聰明投資組合,并進行風(fēng)險管理。
為了兼顧學(xué)術(shù)和從業(yè)的需求,本書提供了關(guān)于真實世界的詳細闡述,強調(diào)理解投資組合分析方法如何參與投資管理公司的決策制定過程,以及如何將其與穩(wěn)健且由數(shù)據(jù)驅(qū)動的投資策略整合在一起。通過本書,你可以:
? (1)掌握基本建模概念和廣泛使用的分析技巧;
? (2)通過風(fēng)險指標、模型和投資策略方面的*趨勢提升相關(guān)技能;
? (3)快速了解*常用的投資分析軟件供應(yīng)商和開源軟件;
? (4)獲得當(dāng)前投資管理公司采用的多視角的投資組合分析方法。
針對投資分析中的風(fēng)險和實施問題,本書為讀者提供了一份專業(yè)的完備指南。
新書--高級金融學(xué)譯叢·法博齊精選系列:投資組合的構(gòu)建和分析方法 內(nèi)容簡介
本書的兩位作者從業(yè)多年,且對該領(lǐng)域有較深入的研究,在業(yè)界頗具盛名。他們結(jié)合自己多年的研究成果,以及豐富的實踐經(jīng)驗,提供了較為全面的投資組合的構(gòu)建和分析方法,并通過提供實例、軟件等輔助知識來幫助讀者更好地理解這些方法。它是一本針對投資組合分析中風(fēng)險和實施問題的專業(yè)的完備指南。即使讀者對這些主題感到熟悉,仍能從本書所采用的跨學(xué)科方法中得到新的收獲。本書涉及當(dāng)前投資管理公司所采用的多種分析方法——不僅從建模角度進行分析,還包括數(shù)據(jù)管理、軟件資源和投資策略等方面。這令讀者可以全面了解廣泛使用的投資組合分析方法,以及指標、建模方法和投資組合分析系統(tǒng)設(shè)計的新趨勢。
新書--高級金融學(xué)譯叢·法博齊精選系列:投資組合的構(gòu)建和分析方法 目錄
新書--高級金融學(xué)譯叢·法博齊精選系列:投資組合的構(gòu)建和分析方法 作者簡介
德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦
巴布森學(xué)院(Babson College)分析和計算金融教授,以及Zwerling家族授銜研究學(xué)者,普林斯頓大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士、麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院博士。其研究橫跨多個領(lǐng)域,包括投資組合風(fēng)險管理、模擬、高性能和穩(wěn)健優(yōu)化、預(yù)測分析、金融工程。代表作有《穩(wěn)健的投資組合優(yōu)化和管理》(Robust Portfolio Optimization and Management,2007)和《金融中的模擬和優(yōu)化:運用MATLAB、﹫RISK或VBA建模》(Simulation and Optimization in Finance: Modeling with MATLAB, @RISK, or VBA,2010)。其咨詢和實踐經(jīng)歷豐富,包括西德意志銀行量化策略組和高盛的項目。
弗蘭克·J.法博齊德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦
巴布森學(xué)院(Babson College)分析和計算金融教授,以及Zwerling家族授銜研究學(xué)者,普林斯頓大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士、麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院博士。其研究橫跨多個領(lǐng)域,包括投資組合風(fēng)險管理、模擬、高性能和穩(wěn)健優(yōu)化、預(yù)測分析、金融工程。代表作有《穩(wěn)健的投資組合優(yōu)化和管理》(Robust Portfolio Optimization and Management,2007)和《金融中的模擬和優(yōu)化:運用MATLAB、﹫RISK或VBA建!罚⊿imulation and Optimization in Finance: Modeling with MATLAB, @RISK, or VBA,2010)。其咨詢和實踐經(jīng)歷豐富,包括西德意志銀行量化策略組和高盛的項目。
弗蘭克·J.法博齊
美國紐約城市大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,法國北方高等商學(xué)院(EDHEC)金融學(xué)教授,EDHEC風(fēng)險研究所高級科學(xué)顧問,自1984年以來一直擔(dān)任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA,為貝萊德封閉式基金和股權(quán)流動性基金的受托人;CFA協(xié)會2007 年C. Stewart Sheppard獎得主和CFA協(xié)會2015年James R. Vertin獎得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會名人堂。曾任職于耶魯大學(xué)、麻省理工學(xué)院和普林斯頓大學(xué)。編著了眾多資產(chǎn)管理方面的書籍。
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