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計量經濟學 版權信息
- ISBN：9787302478621
- 條形碼：9787302478621 ; 978-7-302-47862-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
計量經濟學 本書特色
者遵循國際主流教材的思想，以應用為導向，深入淺出地介紹了計量經濟學理論及其在經濟實踐中的應用，涉及簡單回歸、多元回歸、模型函數形式、虛擬變量、模型診斷及模型設定等內容。本書注重理論模型在現實世界中的應用，以豐富且通俗易懂的實例，系統介紹了經典線性回歸理論，幫助培養讀者的經濟學直覺和實證分析能力。本書是為計量經濟學初學者提供的入門教材，適合作為普通高等院校經濟類、管理類專業的教材。書中還提供了主要例題的基于Stata的實現過程，既適合課堂教學又可供讀者自學使用。
計量經濟學 內容簡介
者遵循國際主流教材的思想，以應用為導向，深入淺出地介紹了計量經濟學理論及其在經濟實踐中的應用，涉及簡單回歸、多元回歸、模型函數形式、虛擬變量、模型診斷及模型設定等內容。本書注重理論模型在現實世界中的應用，以豐富且通俗易懂的實例，系統介紹了經典線性回歸理論，幫助培養讀者的經濟學直覺和實證分析能力。 本書是為計量經濟學初學者提供的入門教材，適合作為普通高等院校經濟類、管理類專業的教材。書中還提供了主要例題的基于Stata的實現過程，既適合課堂教學又可供讀者自學使用。
計量經濟學 目錄
目 錄
**部分 基 本 模 型
第1章導論
1.1 計量經濟學的定義1.2 計量經濟學如何解決問題1.3 數據類型1.4 本書的結構安排1.5 本書的習題和附錄思考與練習
第2章線性回歸模型的基本思想與*小二乘法
2.1 回歸的含義2.2 總體回歸函數與樣本回歸函數2.3 樣本回歸函數的計算與*小二乘法2.4 擬合優度2.5 一個例子本章小結思考與練習本章附錄
第3章一元經典線性回歸模型的基本假設與檢驗
3.1 經典線性回歸模型的基本假設與高斯—馬爾可夫定理3.2 OLS估計量的精度3.3 OLS估計量的抽樣分布3.4 假設檢驗3.5 顯著性水平3.6 估計量的一致性3.7 置信區間3.8 CLRM假設的再審查：正態性檢驗3.9 一個實例3.10 統計軟件應用于回歸分析：菲利普斯曲線3.11 “參數線性”的一個說明本章小結思考與練習本章附錄
第4章多元線性回歸模型的估計與假設檢驗
4.1 一個例子：偏回歸系數的解釋4.2 多元回歸分析的OLS估計量4.3 CLRM的假設與估計量的性質4.4 擬合優度4.5 多元回歸的假設檢驗4.6 顯著性檢驗4.7 置信區間4.8 校正擬合優度（判定系數）4.9 聯合檢驗與受限*小二乘4.10 設定偏差與解釋變量的增減4.11 綜合實例本章小結思考與練習本章附錄
第5章多重共線性
5.1 完全多重共線性5.2 近似或不完全多重共線性5.3 多重共線性可能的來源5.4 多重共線性帶來的后果5.5 多重共線性的診斷5.6 處理多重共線性的一些方法本章小結思考與練習本章附錄
第二部分 模 型 拓 展
第6章回歸模型的函數形式
6.1 線性回歸的含義6.2 對數模型6.3 多項式回歸模型6.4 度量單位與回歸結果6.5 標準化變量的回歸本章小結思考與練習本章附錄
第7章虛擬變量
7.1 虛擬變量及數據處理7.2 虛擬變量在回歸模型中的作用7.3 虛擬變量的應用舉例本章小結思考與練習本章附錄
第8章異方差
8.1 異方差的性質8.2 異方差性對OLS估計量的影響8.3 異方差性的檢驗8.4 異方差問題的處理本章小結思考與練習本章附錄
第9章自相關
9.1 自相關的性質9.2 自相關性對OLS估計量的影響9.3 自相關性的檢驗9.4 自相關問題的處理本章小結思考與練習
第10章模型設定與實踐
10.1 模型選擇的原則與指標10.2 模型設定誤差的類型10.3 模型設定誤差的診斷10.4 嵌套模型與非嵌套模型10.5 非嵌套模型的選擇10.6 綜合應用本章小結思考與練習
附 錄
附錄1 主要例題的Stata操作附錄2 Stata命令匯總表附錄3 標準正態分布的累積概率附錄4 t分布的臨界值附錄5 F分布的10%上端臨界值附錄6 F分布的5%上端臨界值附錄7 F分布的1%上端臨界值附錄8 χ2分布的上端臨界值附錄9 DW檢驗：5%顯著性水平下dL和dU的臨界值（單側檢驗）
參考文獻
**部分 基 本 模 型
第1章導論
1.1 計量經濟學的定義1.2 計量經濟學如何解決問題1.3 數據類型1.4 本書的結構安排1.5 本書的習題和附錄思考與練習
第2章線性回歸模型的基本思想與*小二乘法
2.1 回歸的含義2.2 總體回歸函數與樣本回歸函數2.3 樣本回歸函數的計算與*小二乘法2.4 擬合優度2.5 一個例子本章小結思考與練習本章附錄
第3章一元經典線性回歸模型的基本假設與檢驗
3.1 經典線性回歸模型的基本假設與高斯—馬爾可夫定理3.2 OLS估計量的精度3.3 OLS估計量的抽樣分布3.4 假設檢驗3.5 顯著性水平3.6 估計量的一致性3.7 置信區間3.8 CLRM假設的再審查：正態性檢驗3.9 一個實例3.10 統計軟件應用于回歸分析：菲利普斯曲線3.11 “參數線性”的一個說明本章小結思考與練習本章附錄
第4章多元線性回歸模型的估計與假設檢驗
4.1 一個例子：偏回歸系數的解釋4.2 多元回歸分析的OLS估計量4.3 CLRM的假設與估計量的性質4.4 擬合優度4.5 多元回歸的假設檢驗4.6 顯著性檢驗4.7 置信區間4.8 校正擬合優度（判定系數）4.9 聯合檢驗與受限*小二乘4.10 設定偏差與解釋變量的增減4.11 綜合實例本章小結思考與練習本章附錄
第5章多重共線性
5.1 完全多重共線性5.2 近似或不完全多重共線性5.3 多重共線性可能的來源5.4 多重共線性帶來的后果5.5 多重共線性的診斷5.6 處理多重共線性的一些方法本章小結思考與練習本章附錄
第二部分 模 型 拓 展
第6章回歸模型的函數形式
6.1 線性回歸的含義6.2 對數模型6.3 多項式回歸模型6.4 度量單位與回歸結果6.5 標準化變量的回歸本章小結思考與練習本章附錄
第7章虛擬變量
7.1 虛擬變量及數據處理7.2 虛擬變量在回歸模型中的作用7.3 虛擬變量的應用舉例本章小結思考與練習本章附錄
第8章異方差
8.1 異方差的性質8.2 異方差性對OLS估計量的影響8.3 異方差性的檢驗8.4 異方差問題的處理本章小結思考與練習本章附錄
第9章自相關
9.1 自相關的性質9.2 自相關性對OLS估計量的影響9.3 自相關性的檢驗9.4 自相關問題的處理本章小結思考與練習
第10章模型設定與實踐
10.1 模型選擇的原則與指標10.2 模型設定誤差的類型10.3 模型設定誤差的診斷10.4 嵌套模型與非嵌套模型10.5 非嵌套模型的選擇10.6 綜合應用本章小結思考與練習
附 錄
附錄1 主要例題的Stata操作附錄2 Stata命令匯總表附錄3 標準正態分布的累積概率附錄4 t分布的臨界值附錄5 F分布的10%上端臨界值附錄6 F分布的5%上端臨界值附錄7 F分布的1%上端臨界值附錄8 χ2分布的上端臨界值附錄9 DW檢驗：5%顯著性水平下dL和dU的臨界值（單側檢驗）
參考文獻
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