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函數型數據分析的金融應用與實證分析 版權信息
- ISBN：9787506860765
- 條形碼：9787506860765 ; 978-7-5068-6076-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
函數型數據分析的金融應用與實證分析 本書特色
隋鈺冰編*的《函數型數據分析的金融應用與實證分析》對函數型數據在金融市場中的應用進行了較為全面的分析。從金融市場出發，提供了一系列重要問題的具體應用和解決方案。*重要的是，提供了從函數視角出發，分析金融市場行為的思維方式。基于函數型數據分析這一新的視角，為*好地認識和理解中國金融市場的變化規律和風險提供了新的分析工具和實證證據。研究結合了函數型數據分析方法、時間序列分析和統計算法中的重要思想和方法，并將其應用到刻畫資產價格變化和衡量風險的研究中。
函數型數據分析的金融應用與實證分析 內容簡介
本書對函數型數據在金融市場中的應用進行了較為全面的分析。從金融市場出發, 提供了一系列重要問題的具體應用和解決方案。全書共分為6章, 內容包括: 導論、函數型數據分析、函數型主成分分析與聚類分析等。
函數型數據分析的金融應用與實證分析 目錄
第1章 導論1.1 研究背景和意義1.2 國內外研究現狀1.3 研究思路與研究方法1.4 特色與創新之處1.5 內容與結構安排
第2章 函數型數據分析2.1 引言2.2 函數型數據2.2.1 函數型數據2.2.2 函數型數據預處理2.3 函數型數據分析的一般方法2.4.金融數據的函數型表達2.5 本章小結
第3章 函數型主成分分析與聚類分析3.1 引言3.2 理論背景3.2.1 函數型主成分分析的原理3.2.2 Mercer引理與Karhunen—Loeve展開式3.3 實證研究3.3.1 模型設定3.3.2 數據與變量3.3.3 實證結果分析3.4 聚類分析3.4.1 聚類分析的原理3.4.2 K-means聚類分析的算法3.4.3 聚類分析的實證結果3.5 本章小結
第4章 基于函數型數據的股票市場波動率研究4.1 引言4.2 文獻回顧4.2.1 股票日間波動率4.2.2 股票日內波動率4.3 理論背景4.4 實證分析4.4.1 數據與變量4.4.2 模型設定4.4.3 算法4.4.4 模型估計4.4.5 實證結果分析4.5 模型預測4.5.1 樣本內與樣本外預測4.5.2 預測效果的評價4.6 本章小結
第5章 函數型數據分析與金融風險管理5.1 引言5.2 文獻回顧5.2.1 風險價值的相關文獻5.2.2 基于分位數的風險價值5.3 理論背景5.3.1 相對風險測度方法5.3.2 絕對風險測度方法5.4 基于函數型數據的多元風險管理5.4.1 模型設定5.4.2 數據與變量5.4.3 算法5.4.4 實證結果分析5.5 本章小結
第6章 總結與研究展望6.1 總結6.2 研究展望6.2.1 多元模型與二維函數型模型的研究6.2.2 混合模型的研究6.2.3 集成風險模型的研究
參考文獻
附錄
后記
展開全部
函數型數據分析的金融應用與實證分析 作者簡介
隋鈺冰，1988年生，漢族，重慶江北人。金融學博士，深圳大學理論經濟學博士后流動站在站博士后。工作單位深圳大學經濟學院，研究方向金融風險管理、家庭金融學。
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