包郵應用計量經濟學-(原書第7版)

作者：(美)A.H.施圖德蒙德(A.H.Stu

出版社：機械工業出版社出版時間：2017-05-01

開本： 32開 頁數： 323

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄

應用計量經濟學-(原書第7版) 版權信息

ISBN：9787111565468
條形碼：9787111565468 ; 978-7-111-56546-8
裝幀：一般膠版紙
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材

應用計量經濟學-(原書第7版) 本書特色

本書在美國被譽為“近30年具重要性的創新性教材之一”，在基礎計量經濟學采用的教材中排名第壹。全書簡單、直觀且通俗易懂地講解了各類計量模型的設定方法、用途以及模型的解釋等，幾乎沒有涉及數學推導。更為難得的是，作者用生動的語言講解了假設檢驗的思想及其局限，也系統化地講解了計量實證研究的各個步驟及注意事項，對學生如何做好國際研究項目提供了很多幫助。另外，本書中的所有案例和練習都是用Stata軟件估計的，還提供了簡短的附錄以幫助學生入門。本書還增加了計量經濟學實驗室等工具，便于學生更深刻地理解書中的內容。本書不僅僅針對計量經濟學的初學者，還針對那些使用回歸分析提高解決問題能力的應用者，以及那些經驗豐富的從業者，本書可以作為他們更為方便、實用的參考書。

應用計量經濟學-(原書第7版) 內容簡介

本書在美國被譽為“近30年具重要性的創新性教材之一”，在基礎計量經濟學采用的教材中排名第壹。全書簡單、直觀且通俗易懂地講解了各類計量模型的設定方法、用途以及模型的解釋等，幾乎沒有涉及數學推導。更為難得的是，作者用生動的語言講解了假設檢驗的思想及其局限，也系統化地講解了計量實證研究的各個步驟及注意事項，對學生如何做好國際研究項目提供了很多幫助。另外，本書中的所有案例和練習都是用Stata軟件估計的，還提供了簡短的附錄以幫助學生入門。本書還增加了計量經濟學實驗室等工具，便于學生更深刻地理解書中的內容。本書不僅僅針對計量經濟學的初學者，還針對那些使用回歸分析提高解決問題能力的應用者，以及那些經驗豐富的從業者，本書可以作為他們更為方便、實用的參考書。

應用計量經濟學-(原書第7版) 目錄

目　錄
譯者序
前　　言
教學建議
第1章　回歸分析概論1
　1.1　什么是計量經濟學1
　1.2　什么是回歸分析3
　1.3　回歸方程的估計9
　1.4　回歸分析實例11
　1.5　應用回歸分析解釋住房價格13
　1.6　小結14
　習題15
　附錄1A　Stata應用18
第2章　普通*小二乘法22
　2.1　用普通*小二乘法估計單變量模型22
　2.2　用普通*小二乘法估計多元回歸模型25
　2.3　評價回歸方程的質量30
　2.4　估計模型的擬合優度31
　2.5　錯用調整的判定系數R2的例子33
　2.6　小結35
　習題35
　附錄2A　計量經濟學實驗室#138
第3章　應用回歸分析40
　3.1　回歸分析的步驟40
　3.2　回歸分析實例：餐廳選址45
　3.3　虛擬變量49
　3.4　小結51
　習題51
　附錄3A　計量經濟學實驗室#254
第4章　古典模型56
　4.1　古典假設56
　4.2　β 的抽樣分布60
　4.3　高斯馬爾科夫定理和普通*小二乘估計量的性質63
　4.4　標準計量經濟學符號64
　4.5　小結65
　習題65
第5章　假設檢驗69
　5.1　什么是假設檢驗69
　5.2　t檢驗72
　5.3　t檢驗示例78
　5.4　t檢驗的局限82
　5.5　置信區間84
　5.6　F檢驗86
　5.7　小結89
　習題90
　附錄5A　計量經濟學實驗室#394
第6章　模型設定：解釋變量的選擇95
　6.1　遺漏變量95
　6.2　不相干變量100
　6.3　誤用模型設定準則的實例101
　6.4　設定搜索103
　6.5　選擇解釋變量的實例106
　6.6　小結108
　習題108
　附錄6A　其他設定準則112
第7章　模型設定：函數形式的選擇115
　7.1　常數項的應用和解釋115
　7.2　備選函數形式117
　7.3　滯后解釋變量123
　7.4　斜率虛擬變量124
　7.5　選擇錯誤函數形式存在的問題126
　7.6　小結127
　習題128
　附錄7A　計量經濟學實驗室＃4132
第8章　多重共線性135
　8.1　完全與不完全多重共線性135
　8.2　多重共線性產生的后果137
　8.3　多重共線性的診斷142
　8.4　多重共線性的補救措施144
　8.5　*好不要修正多重共線性的實例146
　8.6　小結147
　習題148
　附錄8A　SAT互動回歸練習150
第9章　序列相關性166
　9.1　時間序列166
　9.2　純序列相關和非純序列相關167
　9.3　序列相關性的后果170
　9.4　序列相關性的檢驗172
　9.5　序列相關性的修正176
　9.6　小結180
　習題180
　附錄9A　計量經濟學實驗室#5184
第10章　異方差性185
　10.1　純異方差性和非純異方差性185
　10.2　異方差性的后果188
　10.3　異方差性的檢驗189
　10.4　異方差性的補救措施193
　10.5　完整的實例195
　10.6　小結199
　習題200
　附錄10A　計量經濟學實驗#6203
第11章　回歸課題研究205
　11.1　選擇主題205
　11.2　收集數據206
　11.3　高級數據來源209
　11.4　對研究課題的實用性建議210
　11.5　撰寫研究報告213
　11.6　回歸分析的用戶清單及應用指南213
　11.7　小結216
　附錄11A　關于房價的互動練習216
第12章　時間序列模型220
　12.1　分布滯后模型220
　12.2　動態模型221
　12.3　序列相關性和動態模型224
　12.4　Granger因果關系226
　12.5　謬誤相關和非平穩性227
　12.6　小結233
　習題234
第13章　虛擬被解釋變量模型估計方法236
　13.1　線性概率模型236
　13.2　二元logit模型240
　13.3　其他虛擬被解釋變量模型估計方法245
　13.4　小結246
　習題246
第14章　聯立方程模型249
　14.1　結構式方程和簡約式方程249
　14.2　普通*小二乘法的偏誤253
　14.3　二階段*小二乘法255
　14.4　識別問題261
　14.5　小結264
　習題264
　附錄14A　變量誤差267
第15章　預測269
　15.1　什么是預測270
　15.2　比較復雜的預測273
　15.3　ARIMA模型277
　15.4　小結279
　習題279
第16章　實驗和面板數據282
　16.1　經濟學中的實驗方法282
　16.2　面板數據287
　16.3　固定效應模型和隨機效應模型294
　16.4　小結295
　習題295
附錄A　答案299
附錄B　統計表316

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