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對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析
包郵 對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析
作者：陳松男
開(kāi)本：
32開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
224
本類(lèi)榜單：經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)量榜
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對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析 版權(quán)信息
- ISBN：9787509570890
- 條形碼：9787509570890 ; 978-7-5095-7089-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析 本書(shū)特色
陳松男著的《對(duì)沖基金與量化Alpha策略(實(shí)戰(zhàn)案例解析)》收集并梳理了翔實(shí)的案例(約50個(gè))，并加以解析，能引領(lǐng)讀者清楚地了解每一個(gè)交易策略在不同的國(guó)家、不同的時(shí)間和適當(dāng)?shù)奈⒂^(guān)或宏觀(guān)條件下進(jìn)行套利及獲利的奧秘。 本書(shū)有兩個(gè)亮點(diǎn)： 一是提供約50個(gè)翔實(shí)的實(shí)戰(zhàn)案例分析與14種實(shí)戰(zhàn)的量化策略。二是對(duì)量化策略做翔實(shí)的實(shí)戰(zhàn)分析，而不是只講量化策略的故事。
對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)精選許多國(guó)內(nèi)外實(shí)際案例，詳細(xì)分析了在不同的宏觀(guān)和微觀(guān)條件下，對(duì)沖基金如何運(yùn)用他們的專(zhuān)業(yè)去捕捉套利的機(jī)會(huì)。借此，讀者可以身歷其境般地體驗(yàn)到運(yùn)用各種交易策略的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)拓讀者對(duì)對(duì)沖基金策略的國(guó)際視野。書(shū)的另一個(gè)亮點(diǎn)是提供12種主要且常見(jiàn)的量化策略，并做了翔實(shí)的實(shí)戰(zhàn)分析。同時(shí)，詳細(xì)介紹與分析其核心技術(shù)與采用實(shí)際數(shù)據(jù)的實(shí)戰(zhàn)案例解析，提供讀者學(xué)習(xí)量化策略的重要參考案例分析。借此，讀者可以不斷地研發(fā)與提升策略模型的復(fù)雜性與優(yōu)化。
對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析 目錄
對(duì)沖基金篇
**章 傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)投資的概念
一、非傳統(tǒng)投資：量化與對(duì)沖基金投資
二、非傳統(tǒng)投資的對(duì)象和交易策略
三、做多與做空的投資概念
四、可轉(zhuǎn)債套利的概念
五、宏觀(guān)投資策略的概念
六、杠桿操作：兩個(gè)范例
七、結(jié)語(yǔ)
第二章 量化投資和對(duì)沖基金交易策略的特征
一、傳統(tǒng)投資策略的收益風(fēng)險(xiǎn)特征
二、量化投資與對(duì)沖基金交易策略的靈活操作
三、量化投資的優(yōu)點(diǎn)
四、運(yùn)用量化投資策略的業(yè)績(jī)
五、國(guó)內(nèi)量化投資的未來(lái)展望
六、結(jié)語(yǔ)
第三章 可轉(zhuǎn)換公司債與相對(duì)價(jià)值套利策略：案例
一、可轉(zhuǎn)債套利策略范例與盈虧分析
二、相對(duì)價(jià)值套利的概念
三、相對(duì)價(jià)值套利的國(guó)際案例
案例一：1997～1998年長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的相對(duì)價(jià)值套利
案例二：卡爾森資本公司的相對(duì)價(jià)值套利成功的兩個(gè)案例
案例三：運(yùn)用購(gòu)買(mǎi)信用違約掉期（CDS），套利央債信用質(zhì)量的可能下行
四、結(jié)語(yǔ)
第四章 市場(chǎng)中性與并購(gòu)套利策略：案例
一、市場(chǎng)中性策略的概念
二、市場(chǎng)中性策略的構(gòu)建與范例
三、并購(gòu)套利策略運(yùn)用的條件與盈虧
四、并購(gòu)套利的案例
第五章 事件驅(qū)動(dòng)策略與危難證券套利：案例
一、事件驅(qū)動(dòng)策略：風(fēng)險(xiǎn)套利、危難證券套利、突發(fā)的特別狀況
二、事件驅(qū)動(dòng)策略的國(guó)內(nèi)案例
三、事件驅(qū)動(dòng)策略的國(guó)際案例
案例一：美國(guó)約克資產(chǎn)管理公司特別專(zhuān)注事件驅(qū)動(dòng)策略的投資套利
案例二：兼并收購(gòu)驅(qū)動(dòng)事件
案例三：兩大投資公司
四、危難證券套利的條件與機(jī)遇
五、危難證券套利的國(guó)際案例
案例一：1980年美國(guó)克萊斯勒汽車(chē)
案例二：20世紀(jì)80年代美國(guó)的垃圾債券
案例三：褐石基金善用不良債券投資
案例四：經(jīng)營(yíng)困境的彭尼百貨
案例五：不良信貸資產(chǎn)的處理與證券化帶來(lái)豐富的商機(jī)
第六章 全球宏觀(guān)投資策略：案例
一、概念與國(guó)際案例
二、運(yùn)用不同經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期進(jìn)行宏觀(guān)投資
案例一
三、運(yùn)用“一帶一路”的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略
四、結(jié)語(yǔ)
第七章 做多、做空與板塊投資策略：案例
一、做多和做空股票的避險(xiǎn)概念：預(yù)期牛市與熊市的不同配置
二、做多、做空的國(guó)際案例
案例一：做空日元并做多日本股票
案例二：做多抵押貸款支持證券和做空美國(guó)國(guó)債
三、板塊投資的概念
四、國(guó)內(nèi)外案例：
案例一：做多電玩業(yè)之星任天堂
案例二：做多手機(jī)板塊，選股不選市
案例三：做多環(huán)保板塊，受惠于政府扶持政策
案例四：做多醫(yī)療健康板塊，受惠于政府扶持政策
案例五：亞投行與“一帶一路”政策，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)久的利益
第八章 新興市場(chǎng)投資與賣(mài)空策略：案例
一、新興市場(chǎng)投資的概念與國(guó)際案例
案例一：對(duì)生產(chǎn)碳酸飲料公司的股票賣(mài)空
案例二：對(duì)歐洲鋼鐵企業(yè)股票賣(mài)空
二、賣(mài)空策略的概念和風(fēng)險(xiǎn)：范例
三、賣(mài)空策略的國(guó)際案例
案例一：渾水公司賣(mài)空股票
案例二：英國(guó)一只對(duì)沖基金的做空策略
案例三：賣(mài)空抵押貸款支持證券
案例四：賣(mài)空黃金
案例五：對(duì)沖基金公司利用日本寬松政策獲取高收益
案例六：做空德國(guó)國(guó)債
案例七：索羅斯（量子基金）做空港幣
案例八：索羅斯（量子基金）做空泰銖
案例九：不直接做空日經(jīng)指數(shù)，逐步買(mǎi)入其看跌期權(quán)而獲利
第九章 靈活操作多種衍生品：多空操作案例
一、個(gè)股方面的多空策略
二、指數(shù)期貨的多空策略，加上期權(quán)，并搭配ETF和融券的操作
三、賣(mài)出波動(dòng)率的交易：上跨式交易策略
量化Alpha策略篇
第十章 量化投資的基本原理與框架
一、量化投資——**的科學(xué)基礎(chǔ)
二、構(gòu)建量化投資的框架
三、優(yōu)化交易指令的方法：執(zhí)行算法
四、結(jié)語(yǔ)
第十一章 匹配交易與預(yù)測(cè)模型：協(xié)整原理的應(yīng)用
一、關(guān)于協(xié)整
二、協(xié)整的概念與匹配交易
三、協(xié)整方法——平穩(wěn)與非平穩(wěn)時(shí)間序列
四、協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)步驟
五、單位根檢驗(yàn)：DF和ADF檢驗(yàn)方法
六、協(xié)整檢驗(yàn)
七、誤差修正模型（ECM）
八、匹配交易與協(xié)整
九、結(jié)語(yǔ)
第十二章 移動(dòng)平均線(xiàn)參數(shù)優(yōu)化之應(yīng)用
一、技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明
二、交易策略設(shè)計(jì)
三、軟件設(shè)計(jì)
四、交易策略的成果
五、討論
第十三章 基本面與技術(shù)指標(biāo)的股權(quán)交易策略與回測(cè)結(jié)果
一、技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明與文獻(xiàn)
二、交易策略設(shè)計(jì)
三、在中國(guó)臺(tái)灣的交易策略成果
四、在大陸的交易策略成果
五、精進(jìn)交易策略設(shè)計(jì)
第十四章 穩(wěn)健投資組合的優(yōu)化設(shè)計(jì)
一、目的
二、投資組合的核心理論
三、交易策略的設(shè)計(jì)
四、交易策略的成果
第十五章 黃金期貨與現(xiàn)貨的均值回歸套利策略：Bollinger統(tǒng)計(jì)套利方法
一、簡(jiǎn)介
二、黃金期貨與現(xiàn)貨價(jià)差的收斂
三、每日交易策略案例
四、日內(nèi)交易策略案例
五、附錄
第十六章 期貨技術(shù)指標(biāo)交易策略——相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的案例
一、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）
二、數(shù)據(jù)對(duì)象與范圍
三、數(shù)據(jù)接續(xù)與計(jì)算收益率
四、計(jì)算RSI
五、RSI區(qū)間間隔與切割、合并
六、決定*佳策略
七、線(xiàn)圖解釋?zhuān)号袛嗖煌琑SI指數(shù)下的*佳策略
八、不同區(qū)間狀況
九、*佳投資策略做法
第十七章 做空量化策略：信用違約預(yù)測(cè)模型
一、Z—score模型的構(gòu)建過(guò)程
二、Z—score模型的實(shí)證結(jié)果分析
三、回測(cè)檢驗(yàn)
四、企業(yè)債的違約判別模型：4因子的Z—score模型
五、運(yùn)用Z—score模型進(jìn)行做空
六、結(jié)語(yǔ)
第十八章 高頻交易：發(fā)展和實(shí)戰(zhàn)交易策略
一、高頻交易的發(fā)展過(guò)程
二、高頻交易的好處
三、推動(dòng)高頻交易的動(dòng)機(jī)
四、高頻交易的常用策略
五、對(duì)交易所交易系統(tǒng)的影響
六、高頻交易發(fā)展優(yōu)勢(shì)
七、高頻交易的負(fù)面影響
八、高頻交易的特征
九、高頻交易的法規(guī)限制
十、結(jié)語(yǔ)
**章 傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)投資的概念
一、非傳統(tǒng)投資：量化與對(duì)沖基金投資
二、非傳統(tǒng)投資的對(duì)象和交易策略
三、做多與做空的投資概念
四、可轉(zhuǎn)債套利的概念
五、宏觀(guān)投資策略的概念
六、杠桿操作：兩個(gè)范例
七、結(jié)語(yǔ)
第二章 量化投資和對(duì)沖基金交易策略的特征
一、傳統(tǒng)投資策略的收益風(fēng)險(xiǎn)特征
二、量化投資與對(duì)沖基金交易策略的靈活操作
三、量化投資的優(yōu)點(diǎn)
四、運(yùn)用量化投資策略的業(yè)績(jī)
五、國(guó)內(nèi)量化投資的未來(lái)展望
六、結(jié)語(yǔ)
第三章 可轉(zhuǎn)換公司債與相對(duì)價(jià)值套利策略：案例
一、可轉(zhuǎn)債套利策略范例與盈虧分析
二、相對(duì)價(jià)值套利的概念
三、相對(duì)價(jià)值套利的國(guó)際案例
案例一：1997～1998年長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的相對(duì)價(jià)值套利
案例二：卡爾森資本公司的相對(duì)價(jià)值套利成功的兩個(gè)案例
案例三：運(yùn)用購(gòu)買(mǎi)信用違約掉期（CDS），套利央債信用質(zhì)量的可能下行
四、結(jié)語(yǔ)
第四章 市場(chǎng)中性與并購(gòu)套利策略：案例
一、市場(chǎng)中性策略的概念
二、市場(chǎng)中性策略的構(gòu)建與范例
三、并購(gòu)套利策略運(yùn)用的條件與盈虧
四、并購(gòu)套利的案例
第五章 事件驅(qū)動(dòng)策略與危難證券套利：案例
一、事件驅(qū)動(dòng)策略：風(fēng)險(xiǎn)套利、危難證券套利、突發(fā)的特別狀況
二、事件驅(qū)動(dòng)策略的國(guó)內(nèi)案例
三、事件驅(qū)動(dòng)策略的國(guó)際案例
案例一：美國(guó)約克資產(chǎn)管理公司特別專(zhuān)注事件驅(qū)動(dòng)策略的投資套利
案例二：兼并收購(gòu)驅(qū)動(dòng)事件
案例三：兩大投資公司
四、危難證券套利的條件與機(jī)遇
五、危難證券套利的國(guó)際案例
案例一：1980年美國(guó)克萊斯勒汽車(chē)
案例二：20世紀(jì)80年代美國(guó)的垃圾債券
案例三：褐石基金善用不良債券投資
案例四：經(jīng)營(yíng)困境的彭尼百貨
案例五：不良信貸資產(chǎn)的處理與證券化帶來(lái)豐富的商機(jī)
第六章 全球宏觀(guān)投資策略：案例
一、概念與國(guó)際案例
二、運(yùn)用不同經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期進(jìn)行宏觀(guān)投資
案例一
三、運(yùn)用“一帶一路”的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略
四、結(jié)語(yǔ)
第七章 做多、做空與板塊投資策略：案例
一、做多和做空股票的避險(xiǎn)概念：預(yù)期牛市與熊市的不同配置
二、做多、做空的國(guó)際案例
案例一：做空日元并做多日本股票
案例二：做多抵押貸款支持證券和做空美國(guó)國(guó)債
三、板塊投資的概念
四、國(guó)內(nèi)外案例：
案例一：做多電玩業(yè)之星任天堂
案例二：做多手機(jī)板塊，選股不選市
案例三：做多環(huán)保板塊，受惠于政府扶持政策
案例四：做多醫(yī)療健康板塊，受惠于政府扶持政策
案例五：亞投行與“一帶一路”政策，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)久的利益
第八章 新興市場(chǎng)投資與賣(mài)空策略：案例
一、新興市場(chǎng)投資的概念與國(guó)際案例
案例一：對(duì)生產(chǎn)碳酸飲料公司的股票賣(mài)空
案例二：對(duì)歐洲鋼鐵企業(yè)股票賣(mài)空
二、賣(mài)空策略的概念和風(fēng)險(xiǎn)：范例
三、賣(mài)空策略的國(guó)際案例
案例一：渾水公司賣(mài)空股票
案例二：英國(guó)一只對(duì)沖基金的做空策略
案例三：賣(mài)空抵押貸款支持證券
案例四：賣(mài)空黃金
案例五：對(duì)沖基金公司利用日本寬松政策獲取高收益
案例六：做空德國(guó)國(guó)債
案例七：索羅斯（量子基金）做空港幣
案例八：索羅斯（量子基金）做空泰銖
案例九：不直接做空日經(jīng)指數(shù)，逐步買(mǎi)入其看跌期權(quán)而獲利
第九章 靈活操作多種衍生品：多空操作案例
一、個(gè)股方面的多空策略
二、指數(shù)期貨的多空策略，加上期權(quán)，并搭配ETF和融券的操作
三、賣(mài)出波動(dòng)率的交易：上跨式交易策略
量化Alpha策略篇
第十章 量化投資的基本原理與框架
一、量化投資——**的科學(xué)基礎(chǔ)
二、構(gòu)建量化投資的框架
三、優(yōu)化交易指令的方法：執(zhí)行算法
四、結(jié)語(yǔ)
第十一章 匹配交易與預(yù)測(cè)模型：協(xié)整原理的應(yīng)用
一、關(guān)于協(xié)整
二、協(xié)整的概念與匹配交易
三、協(xié)整方法——平穩(wěn)與非平穩(wěn)時(shí)間序列
四、協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)步驟
五、單位根檢驗(yàn)：DF和ADF檢驗(yàn)方法
六、協(xié)整檢驗(yàn)
七、誤差修正模型（ECM）
八、匹配交易與協(xié)整
九、結(jié)語(yǔ)
第十二章 移動(dòng)平均線(xiàn)參數(shù)優(yōu)化之應(yīng)用
一、技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明
二、交易策略設(shè)計(jì)
三、軟件設(shè)計(jì)
四、交易策略的成果
五、討論
第十三章 基本面與技術(shù)指標(biāo)的股權(quán)交易策略與回測(cè)結(jié)果
一、技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明與文獻(xiàn)
二、交易策略設(shè)計(jì)
三、在中國(guó)臺(tái)灣的交易策略成果
四、在大陸的交易策略成果
五、精進(jìn)交易策略設(shè)計(jì)
第十四章 穩(wěn)健投資組合的優(yōu)化設(shè)計(jì)
一、目的
二、投資組合的核心理論
三、交易策略的設(shè)計(jì)
四、交易策略的成果
第十五章 黃金期貨與現(xiàn)貨的均值回歸套利策略：Bollinger統(tǒng)計(jì)套利方法
一、簡(jiǎn)介
二、黃金期貨與現(xiàn)貨價(jià)差的收斂
三、每日交易策略案例
四、日內(nèi)交易策略案例
五、附錄
第十六章 期貨技術(shù)指標(biāo)交易策略——相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的案例
一、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）
二、數(shù)據(jù)對(duì)象與范圍
三、數(shù)據(jù)接續(xù)與計(jì)算收益率
四、計(jì)算RSI
五、RSI區(qū)間間隔與切割、合并
六、決定*佳策略
七、線(xiàn)圖解釋?zhuān)号袛嗖煌琑SI指數(shù)下的*佳策略
八、不同區(qū)間狀況
九、*佳投資策略做法
第十七章 做空量化策略：信用違約預(yù)測(cè)模型
一、Z—score模型的構(gòu)建過(guò)程
二、Z—score模型的實(shí)證結(jié)果分析
三、回測(cè)檢驗(yàn)
四、企業(yè)債的違約判別模型：4因子的Z—score模型
五、運(yùn)用Z—score模型進(jìn)行做空
六、結(jié)語(yǔ)
第十八章 高頻交易：發(fā)展和實(shí)戰(zhàn)交易策略
一、高頻交易的發(fā)展過(guò)程
二、高頻交易的好處
三、推動(dòng)高頻交易的動(dòng)機(jī)
四、高頻交易的常用策略
五、對(duì)交易所交易系統(tǒng)的影響
六、高頻交易發(fā)展優(yōu)勢(shì)
七、高頻交易的負(fù)面影響
八、高頻交易的特征
九、高頻交易的法規(guī)限制
十、結(jié)語(yǔ)
展開(kāi)全部
對(duì)沖基金與量化Alpha策略-實(shí)戰(zhàn)案例解析 作者簡(jiǎn)介
陳松，男，陳松男教授曾是美國(guó)馬里蘭大學(xué)資深教授，在該校執(zhí)教近20年，并兼任金融學(xué)系博士研究所主任7年，由于教學(xué)和研究成果突出，連續(xù)多次榮獲杰出教授獎(jiǎng)。之后，轉(zhuǎn)任中國(guó)臺(tái)灣政治大學(xué)金融學(xué)教授、金融工程研究中心主任、臺(tái)灣金融工程師學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、臺(tái)灣財(cái)政部門(mén)顧問(wèn)、臺(tái)灣期貨交易所新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)主持人、臺(tái)灣寶來(lái)金融集團(tuán)衍生品首席顧問(wèn)、臺(tái)灣中國(guó)信托銀行理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)顧問(wèn)和臺(tái)灣證券公會(huì)開(kāi)發(fā)新金融產(chǎn)品主持人。 陳松男教授的教學(xué)課程包括金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生證券、金融創(chuàng)新、投資組合管理與資產(chǎn)配置、固定收益證券和利率衍生品。 陳松男教授學(xué)術(shù)造詣?lì)H深，已發(fā)表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界一流頂級(jí)學(xué)術(shù)刊物發(fā)表，還應(yīng)邀擔(dān)任Advances in Investment／Analysis等刊物的編輯，并出版了多種與金融學(xué)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍。 同時(shí)，陳松男教授是美國(guó)金融協(xié)會(huì)、金融管理協(xié)會(huì)等國(guó)際學(xué)術(shù)協(xié)會(huì)的成員，曾受邀到中國(guó)商務(wù)部、復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)等重要的國(guó)家金融商業(yè)機(jī)構(gòu)和知名學(xué)府進(jìn)行演講。
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