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現代數學譯叢:金融數學引論:從風險管理到期權定價 版權信息
- ISBN：9787030207449
- 條形碼：9787030207449 ; 978-7-03-020744-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
現代數學譯叢:金融數學引論:從風險管理到期權定價 本書特色
《金融數學引論：從風險管理到期權定價》介紹投資組合風險管理和期權定價等金融數學的基本知識，主要包括資本資產定價模型（CAPM）、Black-Scholes期權定價模型以及未定權益定價中常用的無套利原理和鞅方法，每章結合實例解釋基本概念，并配有一定量的習題。
《金融數學引論：從風險管理到期權定價》適合作為高等院校數學、金融或經濟學專業的高年級本科生或研究生教材，也可作為金融證券類從業人員的參考書。
現代數學譯叢:金融數學引論:從風險管理到期權定價 內容簡介
《金融數學引論：從風險管理到期權定價》介紹投資組合風險管理和期權定價等金融數學的基本知識，主要包括資本資產定價模型（CAPM）、Black-Scholes期權定價模型以及未定權益定價中常用的無套利原理和鞅方法，每章結合實例解釋基本概念，并配有一定量的習題！ 督鹑跀祵W引論：從風險管理到期權定價》適合作為高等院校數學、金融或經濟學專業的高年級本科生或研究生教材，也可作為金融證券類從業人員的參考書。
現代數學譯叢:金融數學引論:從風險管理到期權定價 目錄
第1章 概率論1：離散概率引論
1．1 綜述
1．2 概率空間
1．3 獨立性
1．4 二項式概率
1．5 隨機變量
1．6 期望
1．7 方差和標準差
1．8 協方差，相關性和*佳線性估計
練習1
第2章 投資組合管理和資本資產定價模型
2．1 投資組合、收益和風險
2．2 兩種資產的投資組合第1章 概率論1：離散概率引論
1．1 綜述
1．2 概率空間
1．3 獨立性
1．4 二項式概率
1．5 隨機變量
1．6 期望
1．7 方差和標準差
1．8 協方差，相關性和*佳線性估計
練習1
第2章 投資組合管理和資本資產定價模型
2．1 投資組合、收益和風險
2．2 兩種資產的投資組合
2．3 多資產的投資組合
練習2
第3章 期權的背景知識
3．1 股票期權
3．2 期權的用途
3．3 利潤曲線和損益曲線
3．4 賣空
練習3
第4章 套利
4．1 遠期合約的背景知識
4．2 遠期合約的定價
4．3 買權和賣權的平價公式
4．4 期權價格
練習4
第5章 概率論2：離散概率
5．1 條件概率
5．2 劃分和可測性
5．3 代數
5．4 條件期望
5．5 隨機過程
5．6 σ代數流和鞅
練習5
第6章 離散時間定價模型
6．1 模型的假設條件
6．2 正隨機變量
6．3 舉例說明基本模型
6．4 基本模型
6．5 投資組合和交易策略
6．6 定價問題：未定權益和復制
6．7 套利交易策略
6．8 可容許的套利交易策略
6．9 套利的刻畫
6．10 求解鞅測度
練習6
第7章 考克斯-羅斯-魯賓斯坦(CRR)模型
7．1 模型
7．2 CRR模型中的鞅測度
7．3 在CRR模型中的定價
7．4 從另一角度看CRR模型與隨機游走
練習7
第8章 概率論3：連續概率
8．1 一般的概率空間
8．2 R上的概率測度
8．3 分布函數
8．4 密度函數
8．5 R上概率測度的類型
8．6 隨機變量
8．7 正態分布
8．8 依分布收斂
8．9 中心極限定理
練習8
第9章 布萊克一舒爾斯期權定價公式
9．1 股票價格和布朗運動
9．2 CRR模型的極限：布朗運動
9．3 △t→0時的極限
9．4 客觀概率下的cRR模型
9．5 等價鞅測度下的CRR模型
9．6 從一個不同的觀點看模型：Ito引理
9．7 假沒符合實際嗎
9．8 布萊克舒爾斯期權定價公式
9．9 在實際中如何使用布萊克-舒爾斯公式：波動率微笑和波動率平面
9．10 紅利如何影響布萊克-舒爾斯公式的使用
練習9
第10章 *優停時和美式期權
10．1 一個例子
10．2 模型
10．3 損益
10．4 停時
10．5 損益的停止過程
10．6 美式期權的停止價值
10．7 美式期權的初始價值或在時刻t0該做什么
10．8 tk時該做什么
10．9 *優停時和Sneu包絡
10．10 *優停時的存在性
10．11 Snell包絡的刻畫
10．12 鞅的一些附加結果
10．13 *優停時的刻畫
10．14 *優停時和Doob分解
10．15 *小的*優停時
10．16 *大的*優停時
練習10
參考答案節選
參考文獻
附錄A 在不完全市場中對不可達到的未定權益定價
A．1 不完全市場中的公平價值
A．2 數學背景
A．3 對不可達到的未定權益定價
練習
附錄B 凸性和分離定理
B．1 凸集，閉集和緊集
B．2 凸包
B．3 線性超平面和仿射超平面
B．4 分離定理信息
1．1 綜述
1．2 概率空間
1．3 獨立性
1．4 二項式概率
1．5 隨機變量
1．6 期望
1．7 方差和標準差
1．8 協方差，相關性和*佳線性估計
練習1
第2章 投資組合管理和資本資產定價模型
2．1 投資組合、收益和風險
2．2 兩種資產的投資組合第1章 概率論1：離散概率引論
1．1 綜述
1．2 概率空間
1．3 獨立性
1．4 二項式概率
1．5 隨機變量
1．6 期望
1．7 方差和標準差
1．8 協方差，相關性和*佳線性估計
練習1
第2章 投資組合管理和資本資產定價模型
2．1 投資組合、收益和風險
2．2 兩種資產的投資組合
2．3 多資產的投資組合
練習2
第3章 期權的背景知識
3．1 股票期權
3．2 期權的用途
3．3 利潤曲線和損益曲線
3．4 賣空
練習3
第4章 套利
4．1 遠期合約的背景知識
4．2 遠期合約的定價
4．3 買權和賣權的平價公式
4．4 期權價格
練習4
第5章 概率論2：離散概率
5．1 條件概率
5．2 劃分和可測性
5．3 代數
5．4 條件期望
5．5 隨機過程
5．6 σ代數流和鞅
練習5
第6章 離散時間定價模型
6．1 模型的假設條件
6．2 正隨機變量
6．3 舉例說明基本模型
6．4 基本模型
6．5 投資組合和交易策略
6．6 定價問題：未定權益和復制
6．7 套利交易策略
6．8 可容許的套利交易策略
6．9 套利的刻畫
6．10 求解鞅測度
練習6
第7章 考克斯-羅斯-魯賓斯坦(CRR)模型
7．1 模型
7．2 CRR模型中的鞅測度
7．3 在CRR模型中的定價
7．4 從另一角度看CRR模型與隨機游走
練習7
第8章 概率論3：連續概率
8．1 一般的概率空間
8．2 R上的概率測度
8．3 分布函數
8．4 密度函數
8．5 R上概率測度的類型
8．6 隨機變量
8．7 正態分布
8．8 依分布收斂
8．9 中心極限定理
練習8
第9章 布萊克一舒爾斯期權定價公式
9．1 股票價格和布朗運動
9．2 CRR模型的極限：布朗運動
9．3 △t→0時的極限
9．4 客觀概率下的cRR模型
9．5 等價鞅測度下的CRR模型
9．6 從一個不同的觀點看模型：Ito引理
9．7 假沒符合實際嗎
9．8 布萊克舒爾斯期權定價公式
9．9 在實際中如何使用布萊克-舒爾斯公式：波動率微笑和波動率平面
9．10 紅利如何影響布萊克-舒爾斯公式的使用
練習9
第10章 *優停時和美式期權
10．1 一個例子
10．2 模型
10．3 損益
10．4 停時
10．5 損益的停止過程
10．6 美式期權的停止價值
10．7 美式期權的初始價值或在時刻t0該做什么
10．8 tk時該做什么
10．9 *優停時和Sneu包絡
10．10 *優停時的存在性
10．11 Snell包絡的刻畫
10．12 鞅的一些附加結果
10．13 *優停時的刻畫
10．14 *優停時和Doob分解
10．15 *小的*優停時
10．16 *大的*優停時
練習10
參考答案節選
參考文獻
附錄A 在不完全市場中對不可達到的未定權益定價
A．1 不完全市場中的公平價值
A．2 數學背景
A．3 對不可達到的未定權益定價
練習
附錄B 凸性和分離定理
B．1 凸集，閉集和緊集
B．2 凸包
B．3 線性超平面和仿射超平面
B．4 分離定理信息
展開全部
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