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利率市場-有關固定收益的實用方法 版權信息
- ISBN：9787504986528
- 條形碼：9787504986528 ; 978-7-5049-8652-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
利率市場-有關固定收益的實用方法 本書特色
本書詳細介紹了分析利率市場時所用的典型定量分析工具、現金層面固定收益產品的范圍、利率運動及衍生品業務。該書強調了對沖管理及使用定量方法管理利率交易中存在的固有風險的重要作用，評述了投資者視作普通交易的利率產品，以及準確界定這些交易的方法，列舉了以前發生的如2008年的市場承壓的場景。本書旨在幫助讀者更好地理解利率市場的結構特質，并且給出了一個自發思考這些市場的框架，而不是集中大量精力研究那些數理模型與工具。
利率市場-有關固定收益的實用方法 內容簡介
本書詳細介紹了分析利率市場時所用的典型定量分析工具、現金層面固定收益產品的范圍、利率運動及衍生品業務。該書強調了對沖管理及使用定量方法管理利率交易中存在的固有風險的重要作用，評述了投資者視作普通交易的利率產品，以及準確界定這些交易的方法，列舉了以前發生的如2008年的市場承壓的場景。本書旨在幫助讀者更好地理解利率市場的結構特質，并且給出了一個自發思考這些市場的框架，而不是集中大量精力研究那些數理模型與工具。
利率市場-有關固定收益的實用方法 目錄
**章 交易工具
統計學基礎
回歸分析：基本原理
回歸分析：擬合優度
主成分分析
時間尺度
回溯測試策略
小結
第二章 債券
債券的基本知識
固定收益產品的內含風險
利率風險
信用風險
通脹風險
融資風險與流動性風險
稅收風險
監管風險
折現
債券定價
收益曲線
久期
凸性
回購市場
買賣差價
計算債券損益
持有價值
遠期利率
下調風險
曲線與價差
蝴蝶套利模型
小結
第三章 固定收益市場
美聯儲
國債
本息分離債券
通脹保值債券
抵押貸款
機構債務
企業債券
市政債券
小結
第四章 利率期貨
期貨交易的基本特征
歐洲美元期貨
凸度偏移
基于歐洲美元期貨創建長期資產
國債期貨
聯邦基金期貨
期貨的倉位數據
小結
第五章 利率掉期
基本原理
久期和凸性
掉期的使用
交易對手風險
其他種類的互換
聯邦資金基差掉期
3月期／6月期或1月期／3月期基差掉期
交叉貨幣基差掉期
固定到期日基差掉期
SIFMA／LIBOR比率掉期和SIFMA掉期
通脹掉期
小結
第六章 理解利率的動因
借款的供給和需求
固定收益產品供需的組成部分
國債供給
固定收益產品供給的其他來源
固定收益產品的需求
外國投資者持有比例
關聯儲
共同基金
銀行類金融機構
養老基金
家庭投資者
短期收益的動因
經濟數據和關聯儲大事件
安全投資轉移
債券拍賣
抵押貸款對沖資金流動
奇異對沖資金流動
季候性
小結
第七章 賬面價值和相對價值交易
賬面價值交易
賬面價值交易的設立和估值
賬面價值交易的陷阱
有效賬面價值指向性交易
相對價值交易
建立相對價值交易
國債的相對價值和面值曲線
其他國債相對價值交易
小結
第八章 利率產品的套期保值風險
對沖的原理
對沖工具的選擇
互換對沖
掉期對沖
歐洲美元期貨對沖
國債期貨對沖
收益率Betas
凸性對沖
小結
第九章 掉期息差交易
掉期息差如何運作
息差交易的動因
掉期息差與收益率的關系
期貨資產互換
利差曲線交易
小結
第十章 利率期權和交易波動性
期權定價及基本特征
利率市場的調整
報價波動率
期權頭寸的風險測度
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rh0
買賣權平價關系
隱含波動率和實際波動率
偏度
德爾塔對沖
利率期權
內嵌式期權和對沖
更多奇異期權結構
百慕大互換掉期
范圍積息結構性存款
收益曲線利差期權
遠期合約的波動性
波動性交易
利率偏度
波動率價差交易
利率上限和掉期期權
小結
第十一章 國債期貨基差和滾動合約
期貨交割期權
交割期權價值的計算
期權調整久期和實證久期
國債期貨滾動合約
小結
第十二章 條件性交易
條件性曲線交易
條件性價差交易
小結
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