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可贖回可轉(zhuǎn)換債券研究-理論.模型與實(shí)證 版權(quán)信息
- ISBN：9787504984975
- 條形碼：9787504984975 ; 978-7-5049-8497-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
可贖回可轉(zhuǎn)換債券研究-理論.模型與實(shí)證 內(nèi)容簡介
本書從兼顧發(fā)行者和投資者利益的角度，研究可贖回可轉(zhuǎn)換債券的定價和融資，即可轉(zhuǎn)債的合約設(shè)計和創(chuàng)新。可轉(zhuǎn)債的定價方面，本書利用可轉(zhuǎn)債的博弈期權(quán)特征，選用雙反射壁倒向隨機(jī)微分方程作為定價方程，并根據(jù)倒向隨機(jī)微分方程與偏微分方程的關(guān)系，將其轉(zhuǎn)換為相關(guān)的偏微分方程來進(jìn)行求解，為了更為全面地考慮真實(shí)可轉(zhuǎn)債中的各種條款，提高定價模型在實(shí)證分析中的擬合精度，在實(shí)證分析時還考慮了可轉(zhuǎn)債贖回條款的路徑依賴特征？赊D(zhuǎn)債合約條款的合理制定方面，本書一方面主要基于融資理論和定價理論來研究不同條款的設(shè)計產(chǎn)生的影響，優(yōu)化可轉(zhuǎn)債合約條款；另一方面基于投資者角度，通過合約條款設(shè)計保護(hù)發(fā)行者和投資者的權(quán)利，促使可轉(zhuǎn)債市場趨于公平有效。
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