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可贖回可轉換債券研究-理論.模型與實證 版權信息
- ISBN：9787504984975
- 條形碼：9787504984975 ; 978-7-5049-8497-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
可贖回可轉換債券研究-理論.模型與實證 內容簡介
本書從兼顧發行者和投資者利益的角度，研究可贖回可轉換債券的定價和融資，即可轉債的合約設計和創新。可轉債的定價方面，本書利用可轉債的博弈期權特征，選用雙反射壁倒向隨機微分方程作為定價方程，并根據倒向隨機微分方程與偏微分方程的關系，將其轉換為相關的偏微分方程來進行求解，為了更為全面地考慮真實可轉債中的各種條款，提高定價模型在實證分析中的擬合精度，在實證分析時還考慮了可轉債贖回條款的路徑依賴特征。可轉債合約條款的合理制定方面，本書一方面主要基于融資理論和定價理論來研究不同條款的設計產生的影響，優化可轉債合約條款；另一方面基于投資者角度，通過合約條款設計保護發行者和投資者的權利，促使可轉債市場趨于公平有效。
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