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證券市場停牌制度研究 版權信息
- ISBN：9787030474506
- 條形碼：9787030474506 ; 978-7-03-047450-6
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
證券市場停牌制度研究 內容簡介
本書在介紹國際成熟市場停牌制度以及研究現狀的基礎上，結合中國證券市場停牌制度的特點，采用市場微觀結構的理論與方法建立理論模型深入分析了停牌與連續交易（不停牌）在波動率、深度、價格發現效率方面的差異，并對中國股票市場停牌制度的有效性進行了深入全面的實證檢驗。研究結論表明，只有市場上的信息非對稱程度較高時，停牌才是有效的，反之則會增加市場的波動性，降低證券的價格發現效率。而實證結果表明，中國股票市場的停牌制度總體上是無效的，開放式集合競價可以提高復牌價格發現效率。
證券市場停牌制度研究 目錄
**章 證券市場停牌制度概述
1．1 停牌的概念
1．2 停牌的類型
1．3 境外主要證券市場的停牌制度
1．3．1 美國證券市場的停牌制度
1．3．2 英國倫敦證券交易所的停牌制度
1．3．3 加拿大多倫多證券交易所、澳大利亞證券交易所的停牌制度
1．3．4 香港聯合證券交易所的停牌制度
1．4 中國境內證券市場的停牌制度
1．4．1 中國境內證券市場停牌制度的變革過程
1．4．2 中國內地證券市場2012年版停牌制度的內容
1．4．3 中國境內證券市場停牌制度的特點
第二章 停牌制度研究現狀綜述
2．1 停牌的信息釋放功能
2．2 停牌前后的交易行為
2．2．1 停牌是無效的
2．2．2 停牌是有效的
2．3 停牌的價格發現效率
2．4 關于停牌制度的其他研究
2．5 關于中國證券市場停牌制度的研究
2．6 研究現狀總結
第三章 停牌制度有效性的理論研究
3．1 基本理論模型
3．1．1 基本假設
3．1．2 連續交易
3．1．3 停牌
3．1．4 連續交易與停牌的靜態比較
3．2 擴展一：公告信息與私有信息不同
3．2．1 擴展一：模型假設
3．2．2 停牌
3．2．3 連續交易與停牌的靜態比較
3．3 擴展二：風險資產基本價值發生變化
3．3．1 擴展二：模型假設
3．3．2 連續交易
3．3．3 停牌
3．3．4 連續交易與停牌的靜態比較
3．4 擴展三：連續交易時公布私有信息且風險資產價值發生變化
3．4．1 擴展三：模型假設
3．4．2 連續交易
3．4．3 停牌
3．4．4 連續交易與停牌的靜態比較
3．5 小結
3．6 本章附錄
3．6．1 S|v數字特征的證明
3．6．2 式（3-58）和式（3-59）的證明
第四章 基于低頻數據的中國股市停牌制度的實證研究
4．1 深圳A股市場停牌制度的有效性檢驗
4．1．1 實證數據
4．1．2 實證方法
4．1．3 實證結果與分析
4．2 警示性停牌對成交量和波動率的影響研究
4．2．1 實證方法與結果
4．2．2 實證結果
4．3 滬深市場停牌制度有效性檢驗
4．3．1 實證數據
4．3．2 實證結果分析
4．4 停牌對成交量和波動率的影響分析
4．5 小結
第五章 基于高頻數據的中國股市停牌制度的實證研究
5．1 停牌有效性的判斷依據
5．2 樣本數據
5．2．1 停牌日樣本的選取
5．2．2 非停牌日樣本的選取
5．3 實證分析
5．3．1 變量選取
5．3．2 描述性統計
5．3．3 停牌對深度的影響
5．3．4 停牌對波動性的影響
5．4 穩健性檢驗
5．4．1 檢驗一：通過改變匹配閾值選取樣本
5．4．2 檢驗二：通過改變信息非對稱程度的度量指標選取樣本
5．5 關于理論和實證結果差異的分析
5．6 停牌對市場流動性的影響
5．6．1 相關變量
5．6．2 描述性統計結果與分析
5．6．3 回歸結果與分析
5．6．4 結論
5．7 停牌對價格發現效率的影響
5．7．1 樣本數據
5．7．2 停牌對價格分散程度的影響
5．7．3 停牌對價格調整速度的影響
5．8 深圳中小板市場盤中臨時停牌的研究
5．8．1 引言
5．8．2 樣本數據
5．8．3 實證結果
5．8．4 結論
5．9 小結
第六章 中國股票市場的復牌模式研究
6．1 樣本選取
6．2 實證分析
6．2．1 變量選取
6．2．2 描述性統計結果
6．2．3 實證結果和分析
6．2．4 穩健性檢驗
6．3 小結
主要參考文獻
展開全部
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