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金融風險管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787040447477
- 條形碼：9787040447477 ; 978-7-04-044747-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險管理 內(nèi)容簡介
《金融風險管理》從風險性質(zhì)和機構(gòu)類別兩個維度對金融風險進行分類介紹，共分10章。在金融風險的性質(zhì)方面，探討了信用風險、市場風險、結(jié)構(gòu)風險與外在風險；在金融機構(gòu)類別方面，探討了商業(yè)銀行風險、證券公司風險、保險公司風險與其他金融機構(gòu)風險。在此基礎(chǔ)上，從工程化、網(wǎng)絡(luò)化、綜合化、供應(yīng)鏈金融以及大數(shù)據(jù)等角度介紹了金融風險管理的新趨勢。 《金融風險管理》具有以下兩個特點：①系統(tǒng)性和全面性。本教材從信用風險、市場風險、結(jié)構(gòu)風險和外在風險四個方面對金融風險進行全面闡述，并依次對四類風險的識別、度量與控制進行了系統(tǒng)分析。②針對性和實用性。本教材對商業(yè)銀行、證券機構(gòu)、保險機構(gòu)和其他金融機構(gòu)等機構(gòu)所面臨的風險進行針對性剖析，并闡釋了具有實用性的案例。 《金融風險管理》適合作為金融學各本科專業(yè)的教材，也可作為金融實踐工作者的參考書，以及金融風險理論研究者的資料庫。
金融風險管理 目錄
**章 金融風險管理概述
**節(jié) 金融風險管理的內(nèi)涵與功能
一、金融風險管理的內(nèi)涵
二、金融風險管理的主要類型
三、金融風險管理的功能
第二節(jié) 金融風險管理的基礎(chǔ)理論
一、金融風險相關(guān)理論
二、金融風險管理的理論方法
三、金融風險管理的計量模型
第三節(jié) 金融風險管理的流程
一、金融風險的識別
二、金融風險的度量與評估
三、金融風險的應(yīng)對與控制
四、金融風險的報告與監(jiān)控
第二章 信用風險的度量與管理
**節(jié) 信用風險概述
一、信用風險的定義
二、信用風險的分類
三、信用風險的特征
四、信用風險的成因
第二節(jié) 信用風險的度量
一、專家制度法
二、信用評級方法
三、信用評分方法
四、信用風險矩陣模型
五、信用監(jiān)控模型
第三節(jié) 信用風險的管理
信用風險的管理策略
一、信用風險管理的發(fā)展趨勢
二、我國信用風險管理現(xiàn)狀
第三章 市場風險的度量與管理
**節(jié) 市場風險概述
一、市場風險的定義
二、市場風險的分類
三、市場風險的特征
四、市場風險的成因
第二節(jié) 市場風險的度量
一、市場風險的度量指標
二、市場風險的測度方法
第三節(jié) 市場風險的管理
一、市場風險的現(xiàn)代管理策略
二、我國市場風險管理的現(xiàn)狀
第四章 結(jié)構(gòu)風險的度量與管理
**節(jié) 結(jié)構(gòu)風險概述
一、結(jié)構(gòu)風險的定義
二、結(jié)構(gòu)風險的分類
三、結(jié)構(gòu)風險的特征
四、結(jié)構(gòu)風險的成因
第二節(jié) 結(jié)構(gòu)風險的度量
一、結(jié)構(gòu)風險的靜態(tài)度量方法
二、結(jié)構(gòu)風險的動態(tài)度量方法
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)風險的管理
一、結(jié)構(gòu)風險管理的基本理論
二、結(jié)構(gòu)風險管理的技術(shù)方法
三、結(jié)構(gòu)風險管理的發(fā)展趨勢
第五章 外在風險的度量與管理
**節(jié) 外在風險概述
一、外在風險的概念
二、外在風險的分類
三、外在風險的特征
第二節(jié) 外在風險的度量
一、操作風險的評估與度量
二、國家風險的評估與度量
第三節(jié) 外在風險的管理
……
第六章 商業(yè)銀行風險管理
第七章 證券公司風險管理
第八章 保險公司風險管理
第九章 其他金融機構(gòu)風險管理
第十章 金融風險管理新趨勢
參考文獻
**節(jié) 金融風險管理的內(nèi)涵與功能
一、金融風險管理的內(nèi)涵
二、金融風險管理的主要類型
三、金融風險管理的功能
第二節(jié) 金融風險管理的基礎(chǔ)理論
一、金融風險相關(guān)理論
二、金融風險管理的理論方法
三、金融風險管理的計量模型
第三節(jié) 金融風險管理的流程
一、金融風險的識別
二、金融風險的度量與評估
三、金融風險的應(yīng)對與控制
四、金融風險的報告與監(jiān)控
第二章 信用風險的度量與管理
**節(jié) 信用風險概述
一、信用風險的定義
二、信用風險的分類
三、信用風險的特征
四、信用風險的成因
第二節(jié) 信用風險的度量
一、專家制度法
二、信用評級方法
三、信用評分方法
四、信用風險矩陣模型
五、信用監(jiān)控模型
第三節(jié) 信用風險的管理
信用風險的管理策略
一、信用風險管理的發(fā)展趨勢
二、我國信用風險管理現(xiàn)狀
第三章 市場風險的度量與管理
**節(jié) 市場風險概述
一、市場風險的定義
二、市場風險的分類
三、市場風險的特征
四、市場風險的成因
第二節(jié) 市場風險的度量
一、市場風險的度量指標
二、市場風險的測度方法
第三節(jié) 市場風險的管理
一、市場風險的現(xiàn)代管理策略
二、我國市場風險管理的現(xiàn)狀
第四章 結(jié)構(gòu)風險的度量與管理
**節(jié) 結(jié)構(gòu)風險概述
一、結(jié)構(gòu)風險的定義
二、結(jié)構(gòu)風險的分類
三、結(jié)構(gòu)風險的特征
四、結(jié)構(gòu)風險的成因
第二節(jié) 結(jié)構(gòu)風險的度量
一、結(jié)構(gòu)風險的靜態(tài)度量方法
二、結(jié)構(gòu)風險的動態(tài)度量方法
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)風險的管理
一、結(jié)構(gòu)風險管理的基本理論
二、結(jié)構(gòu)風險管理的技術(shù)方法
三、結(jié)構(gòu)風險管理的發(fā)展趨勢
第五章 外在風險的度量與管理
**節(jié) 外在風險概述
一、外在風險的概念
二、外在風險的分類
三、外在風險的特征
第二節(jié) 外在風險的度量
一、操作風險的評估與度量
二、國家風險的評估與度量
第三節(jié) 外在風險的管理
……
第六章 商業(yè)銀行風險管理
第七章 證券公司風險管理
第八章 保險公司風險管理
第九章 其他金融機構(gòu)風險管理
第十章 金融風險管理新趨勢
參考文獻
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金融風險管理 節(jié)選
《金融風險管理》： （二）金融資產(chǎn)價格波動性理論 許多金融風險都與金融資產(chǎn)價格的過度波動相關(guān)，金融資產(chǎn)價格的過度波動是金融風險產(chǎn)生的一個重要來源。金融資產(chǎn)價格波動性與信息不完全有關(guān)。信息不完全決定了經(jīng)濟主體的有限預期，即經(jīng)濟主體不可能完全了解決定金融資產(chǎn)未來收入流量變化的各種因素，從而使金融市場的有效性和完善性大大降低，產(chǎn)生金融市場的失衡狀態(tài)，造成金融資產(chǎn)價格的不穩(wěn)定性。而且，不同金融資產(chǎn)價格之間呈現(xiàn)出一定的互動性，通貨膨脹率、利率、匯率和股價之間存在聯(lián)動效應(yīng)，彼此相互影響，又進一步加劇了資產(chǎn)價格的不穩(wěn)定性。 金融資產(chǎn)價格波動性理論又具體包括經(jīng)濟泡沫理論、股價波動理論、匯率波動理論等理論分支。其中，經(jīng)濟泡沫理論認為，預期因素和左右人們行為的信息因素決定了經(jīng)濟泡沫的形成。資產(chǎn)價格的上升通常伴隨著預期的反向變化，并帶來價格的迅速下降，*終導致金融危機。股價波動性理論的焦點為以下四個方面：（1）過度投機的存在。強調(diào)市場集體行為的非理性導致的過度投機對資產(chǎn)價格的影響。（2）宏觀經(jīng)濟的不穩(wěn)定。股市的波動在很大程度上承載來自宏觀經(jīng)濟波動的影響。（3）市場操縱機制作用。通過操縱市場，操縱者創(chuàng)造虛假交易繁榮和虛假價格，也創(chuàng)造了表面上穩(wěn)定的市場，*終市場價格必然出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的下跌。 （4）交易和市場結(jié)構(gòu)的某些技術(shù)性特征的影響。任何有利于高賣低買的技術(shù)性特征都可能加劇股市的波動性，如信用交易、保證金交易及做空機制等。 匯率波動性理論則認為匯率的波動性分為兩種：一種是固定匯率的波動性，即貨幣對外價值發(fā)生意外的變化，使固定匯率水平難以維系；另一種是浮動匯率的波動性，即市場匯率的波動幅度超過了能夠用真實經(jīng)濟因素來解釋的范圍。關(guān)于匯率的波動性根源，又產(chǎn)生了許多解釋理論，主要包括國際借貸理論、利息平價理論、匯兌心理理論、匯率過度調(diào)整理論和匯率錯亂理論等。 （三）金融風險的傳染性理論 依據(jù)金融風險的傳染性理論，金融風險具有傳染性，它可以由一個經(jīng)濟主體傳染給別的經(jīng)濟主體，或者由一家金融機構(gòu)傳染給別的金融機構(gòu)，或者由一個國家傳染給別的國家，結(jié)果可能導致系統(tǒng)性金融風險，甚至世界性金融危機。金融風險的傳染過程就是金融風險由小到大、由此及彼、由單個金融機構(gòu)到整個金融體系、由一個國家到另一個國家發(fā)展的過程，是金融風險的范圍和強度不斷放大和加深的過程。金融風險的傳染性理論包括金融風險的傳染機制理論、囚徒困境與銀行擠提理論等，這些理論都解釋了金融風險的傳染根源和過程。 二、金融風險管理的理論方法 （一）風險預防 金融風險的預防是指在風險尚未導致?lián)p失之前，經(jīng)濟主體采用的防范性措施，以防止損失實際發(fā)生或?qū)p失控制在可承受的范圍之內(nèi)。風險的預防是一種傳統(tǒng)的風險管理方法，具有安全可靠、成本低廉、社會效果好的特點，可以實現(xiàn)防患于未然，對信用風險、流動性風險、操作風險等十分重要。因此，風險預防通常運用于銀行和其他金融機構(gòu)的信用風險和流動性風險的管理中。 （二）風險規(guī)避 金融風險的規(guī)避是指經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風險，以減少或避免由于風險引起的損失。風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。此外，風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略。規(guī)避與預防有類似之處，二者都可使經(jīng)濟主體事先減少或避免風險可能引起的損失。不過，預防較為主動，在積極進取的同時爭取預先控制風險，而規(guī)避則較為消極保守，在避開風險的同時，或許就放棄了獲取較多收益的可能性。例如，當經(jīng)濟主體在選擇投資項目時，盡可能選擇風險低的項目，放棄風險高的項目，而風險高的項目往往也可能有較高的預期投資收益。銀行在發(fā)放貸款時，傾向于發(fā)放短期的、以商品買賣為基礎(chǔ)的自償性流動資金貸款，而對固定資產(chǎn)貸款采取十分謹慎的態(tài)度。規(guī)避可以應(yīng)用于信用風險、匯率風險和利率風險管理。（三）風險自留風險自留是指企業(yè)自我承擔風險。假如某些金融因素的改變會產(chǎn)生損失，企業(yè)將以此時可獲得的所有資金償付，以使損失減小或消失。通常情況下，自留可以是有計劃的，也可以是非計劃的，且可以預先為可能發(fā)生的損失留存資金或不留存。計劃自留是指有意識地對預計的風險的自我承擔。采取計劃自留策略一般是因為它比較便利，有時也是在比較了各種方法之后結(jié)合企業(yè)自身能力而作出的決策。非計劃自留是人們沒有預計到風險會產(chǎn)生而形成的。但有時即使預計風險會發(fā)生，而風險造成的*大可能損失被低估，也仍然發(fā)生非計劃自留。 ……
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