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中國金融市場結構變點及其應用研究 版權信息
- ISBN：9787509640203
- 條形碼：9787509640203 ; 978-7-5096-4020-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國金融市場結構變點及其應用研究 本書特色
針對目前中國金融市場特別是證券市場的新特點，為了更加清晰地刻畫中國金融市場結構，找出結構變化特征，更好地理解市場運行規律，李澤正編著的這本《中國金融市場結構變點及其應用研究》采用目前國際上比較流行的研究非正態相關結構模型-Copula模型，對中國金融市場的相關結構進行分析。由于金融市場處于時刻變化之中，本書在基礎Copula模型之上，進一步采用動態Copula模型，對中國金融市場的相關結構進行了變點研究，對市場變點、影響因素和發展結果進行了分析。
中國金融市場結構變點及其應用研究 內容簡介
本書從中國金融市場特別是股票市場中各個行業的子市場之間的相關結構出發, 研究了不同經濟環境和市場環境下, 中國金融市場相關結構變化等一系列問題。
中國金融市場結構變點及其應用研究 目錄
**章 市場結構變化及其分析
一、市場相關結構研究需要創新思路
（一）金融信息化高速發展下市場相關關系更緊密
（二）傳統計量方法對金融市場相關結構研究的局限性
（三）金融市場相關結構研究中的新思路
二、市場相關結構研究有助于多層次金融市場分析
三、中國股票市場結構擁有自身特點
四、已有的相關領域研究成果總結
（一）國外研究成果
（二）國內研究成果
（三）對現有研究成果的總結
第二章 相關性分析與Copula模型
一、基礎Copula模型
（一）Copula函數的定義和性質
（二）幾種常見的Copula模型
二、相關性測度
（一）Kendall'糝認喙叵凳？
（二）Spearrnan'裰認喙叵凳？
（三）Gini系數？
（四）尾部相關系數
三、Copula模型的參數估計及檢驗
（一）Copula模型的參數估計方法
（二）Copula模型的非參數估計方法
（三）Copula模型的檢驗
四、動態Copula模型及其變點檢驗
（一）動態Copula模型介紹
（二）動態Copula模型的變點檢驗方法
五、小結
第三章 中國股票市場相關結構變點分析
一、股票市場相關性分析理論概述
（一）相關系數法
（二）協整檢驗法
（三）格蘭杰檢驗法
（四）溢出效應
（五）金融傳染
二、中國股票市場相關結構變化趨勢
三、股票市場相關結構變點研究的數據分析
四、Copula函數族的變點分析
五、Copula函數參數的變點分析
六、中國股票市場相關結構變點的影響
七、小結
第四章 中國股票市場組合風險研究
一、金融風險概述
（一）金融風險衡量方法
（二）金融風險文獻綜述
（三）對已有文獻的總結
二、VaR模型及其計算方法
（一）VaR模型定義
（二）VaR的計算方法及模型
三、動態市場相關結構下的組合風險研究
四、小結
第五章 變相關結構市場中的組合資產定價研究
一、信用衍生產品組合概述
（一）信用衍生產品的基本概念
（二）信用衍生資產組合定價文獻綜述
（三）對已有文獻的總結
二、信用衍生資產組合定價模型介紹
三、變相關結構下的CDO定價計算
（一）變相關結構下cDO定價結果
（二）不同相關結構模型下CDO定價結果的對比
四、小結
第六章 中國金融市場傳染效應研究
一、金融市場傳染的有關情況
二、金融市場傳染研究
三、金融市場傳染理論分析
四、傳染實證研究
五、小結
第七章 主要結論和政策建議
一、主要結論
二、政策建議
參考文獻
后記
一、市場相關結構研究需要創新思路
（一）金融信息化高速發展下市場相關關系更緊密
（二）傳統計量方法對金融市場相關結構研究的局限性
（三）金融市場相關結構研究中的新思路
二、市場相關結構研究有助于多層次金融市場分析
三、中國股票市場結構擁有自身特點
四、已有的相關領域研究成果總結
（一）國外研究成果
（二）國內研究成果
（三）對現有研究成果的總結
第二章 相關性分析與Copula模型
一、基礎Copula模型
（一）Copula函數的定義和性質
（二）幾種常見的Copula模型
二、相關性測度
（一）Kendall'糝認喙叵凳？
（二）Spearrnan'裰認喙叵凳？
（三）Gini系數？
（四）尾部相關系數
三、Copula模型的參數估計及檢驗
（一）Copula模型的參數估計方法
（二）Copula模型的非參數估計方法
（三）Copula模型的檢驗
四、動態Copula模型及其變點檢驗
（一）動態Copula模型介紹
（二）動態Copula模型的變點檢驗方法
五、小結
第三章 中國股票市場相關結構變點分析
一、股票市場相關性分析理論概述
（一）相關系數法
（二）協整檢驗法
（三）格蘭杰檢驗法
（四）溢出效應
（五）金融傳染
二、中國股票市場相關結構變化趨勢
三、股票市場相關結構變點研究的數據分析
四、Copula函數族的變點分析
五、Copula函數參數的變點分析
六、中國股票市場相關結構變點的影響
七、小結
第四章 中國股票市場組合風險研究
一、金融風險概述
（一）金融風險衡量方法
（二）金融風險文獻綜述
（三）對已有文獻的總結
二、VaR模型及其計算方法
（一）VaR模型定義
（二）VaR的計算方法及模型
三、動態市場相關結構下的組合風險研究
四、小結
第五章 變相關結構市場中的組合資產定價研究
一、信用衍生產品組合概述
（一）信用衍生產品的基本概念
（二）信用衍生資產組合定價文獻綜述
（三）對已有文獻的總結
二、信用衍生資產組合定價模型介紹
三、變相關結構下的CDO定價計算
（一）變相關結構下cDO定價結果
（二）不同相關結構模型下CDO定價結果的對比
四、小結
第六章 中國金融市場傳染效應研究
一、金融市場傳染的有關情況
二、金融市場傳染研究
三、金融市場傳染理論分析
四、傳染實證研究
五、小結
第七章 主要結論和政策建議
一、主要結論
二、政策建議
參考文獻
后記
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