包郵金融風(fēng)險管理-(第二版)

作者：克里斯托弗森

出版社：中國人民大學(xué)出版社出版時間：2015-08-01

開本： 16開 頁數(shù)： 245

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版權(quán)信息
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目錄
作者簡介

金融風(fēng)險管理-(第二版) 版權(quán)信息

ISBN：9787300212104
條形碼：9787300212104 ; 978-7-300-21210-4
裝幀：一般膠版紙
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材

金融風(fēng)險管理-(第二版) 本書特色

自從金融市場產(chǎn)生以來，金融風(fēng)險就如影隨形地伴隨而生了，金融風(fēng)險管理也就成為金融管理中的核心內(nèi)容。本書從金融風(fēng)險管理的模型和技術(shù)角度，對金融風(fēng)險管理進行了深入分析。全書共分為四個部分：**部分介紹了一些金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和知識；第二部分討論了單變量風(fēng)險模型；第三部分則闡述了多變量風(fēng)險模型；第四部分介紹了風(fēng)險管理方面的一些深入話題。本書具有以下幾個方面的特色：一是，內(nèi)容自成體系，緊扣金融風(fēng)險管理技術(shù)和模型的主線；二是行文和表達深入淺出，對金融風(fēng)險管理的技術(shù)和模型講解得非常透徹，對于想深入學(xué)習(xí)的讀者來說，可以獲得足夠的相關(guān)知識，而對于只想簡單了解的讀者來說，略過那些較深的技術(shù)性內(nèi)容，也可以幾乎毫無障礙地學(xué)到需要的知識；三是，很好地將理論和實踐結(jié)合起來，在每一章的結(jié)尾都有基于excel的實證練習(xí)，讓讀者可以在練習(xí)的過程中更好地掌握相應(yīng)的理論和模型知識。本書適用的讀者范圍比較廣，不僅適用于金融、經(jīng)濟、管理等專業(yè)高年級本科生、碩士生甚至博士生教學(xué)和參考，也適用于mba學(xué)生的相關(guān)課程，而對于金融業(yè)及相關(guān)行業(yè)的實務(wù)工作者，本書也不失為一本有較高價值的參考書。

金融風(fēng)險管理-(第二版) 內(nèi)容簡介

自從金融市場產(chǎn)生以來，金融風(fēng)險就如影隨形地伴隨而生了，金融風(fēng)險管理也就成為金融管理中的核心內(nèi)容。本書從金融風(fēng)險管理的模型和技術(shù)角度，對金融風(fēng)險管理進行了深入分析。全書共分為四個部分：**部分介紹了一些金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和知識；第二部分討論了單變量風(fēng)險模型；第三部分則闡述了多變量風(fēng)險模型；第四部分介紹了風(fēng)險管理方面的一些深入話題。本書具有以下幾個方面的特色：一是，內(nèi)容自成體系，緊扣金融風(fēng)險管理技術(shù)和模型的主線；二是行文和表達深入淺出，對金融風(fēng)險管理的技術(shù)和模型講解得非常透徹，對于想深入學(xué)習(xí)的讀者來說，可以獲得足夠的相關(guān)知識，而對于只想簡單了解的讀者來說，略過那些較深的技術(shù)性內(nèi)容，也可以幾乎毫無障礙地學(xué)到需要的知識；三是，很好地將理論和實踐結(jié)合起來，在每一章的結(jié)尾都有基于Excel的實證練習(xí)，讓讀者可以在練習(xí)的過程中更好地掌握相應(yīng)的理論和模型知識。本書適用的讀者范圍比較廣，不僅適用于金融、經(jīng)濟、管理等專業(yè)高年級本科生、碩士生甚至博士生教學(xué)和參考，也適用于MBA學(xué)生的相關(guān)課程，而對于金融業(yè)及相關(guān)行業(yè)的實務(wù)工作者，本書也不失為一本有較高價值的參考書。

金融風(fēng)險管理-(第二版) 目錄

**部分背景
第1章風(fēng)險管理和金融收益
1 本章概要
2 學(xué)習(xí)目標(biāo)
3 風(fēng)險管理及其企業(yè)
4 簡單的風(fēng)險分類法
5 資產(chǎn)收益的定義
6 資產(chǎn)收益的典型事例
7 資產(chǎn)收益的一般模型
8 從資產(chǎn)價格到資產(chǎn)組合收益
9 var的風(fēng)險度量介紹
10 本書概覽

第2章歷史模擬、風(fēng)險值和期望損失
1 本章概要
2 歷史模擬
3 權(quán)重化的歷史模擬
4 從2008—2009年危機中所得的實證
5 打破hsvar的真實概率
6 帶有極端覆蓋率的var
7 期望損失
8 總結(jié)

第3章金融時間序列分析基礎(chǔ)
1 本章概要
2 概率分布和統(tǒng)計量
3 線性模型
4 一元時間序列模型
5 多元時間序列模型
6 總結(jié)

第二部分一元風(fēng)險模型
第4章日數(shù)據(jù)的波動性建模
1 本章概要
2 簡單的方差預(yù)測
3 garch方差模型
4 極大似然估計
5 garch模型的擴展
6方差模型估計
7總結(jié)

第5章基于日內(nèi)數(shù)據(jù)的波動性模型
1 本章概要
2 已實現(xiàn)方差：四個基本案例
3 預(yù)測已實現(xiàn)方差
4 已實現(xiàn)方差的構(gòu)建
5 數(shù)據(jù)問題
6 基于極差的波動性模型
7 再次評估garch方差預(yù)測估計
8 總結(jié)

第6章非正態(tài)分布
1 本章概要
2 學(xué)習(xí)目標(biāo)
3 使用qq圖可視化非正態(tài)分布
4 濾波歷史模擬方法
5 對于var的cornishfisher近似
6 標(biāo)準(zhǔn)t分布
7 非對稱t分布
8 極值理論
9 總結(jié)

第三部分多元風(fēng)險模型
第7章協(xié)方差和相關(guān)關(guān)系模型
1 本章概要
2 資產(chǎn)組合方差和協(xié)方差
3 動態(tài)條件相關(guān)性（dcc）
4 從日內(nèi)數(shù)據(jù)估計日協(xié)方差

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