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金融建模 版權信息
- ISBN：9787301257081
- 條形碼：9787301257081 ; 978-7-301-25708-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融建模 本書特色
金融建模是研究在計算機上構建數量金融模型和進行金融計算的應用性學科，跨越金融學理論、金融實務、電子數據表操作和計算機編程等多個領域。 本書內容由淺入深，基本涵蓋了現代金融計量學領域的大部分方法和內容。共十個章節，分別從債券的收益率和敏感性、債券的利率敏感性及其尺度等多個維度來闡述金融理論及其實踐問題，涉及債券利率計算、債券價格的利率敏感性、資產價格的波動性、投資組合及其優化、在險價值( var ) 和金融衍生品定價等方面的內容。
金融建模 內容簡介
金融建模是研究在計算機上構建數量金融模型和進行金融計算的應用性學科，跨越金融學理論、金融實務、電子數據表操作和計算機編程等多個領域。 本書內容由淺入深，涵蓋了現代金融學的主要模型。全書共十一個章節，分別從債券的收益率和敏感性、債券的利率敏感性及其尺度等多個維度來闡述金融理論及其實踐問題，涉及債券利率計算、債券價格的利率敏感性、資產價格的波動性、投資組合及其優化、在險價值( var ) 和金融衍生品定價等方面的內容。
金融建模 目錄
**章 利率和到期收益率
第二章 債券價格的利率敏感性
第三章 遠期利率和利率互換
第四章 金融資產的回報和波動
第五章 組合回報的均值和方差
第六章 組合優化模型
第七章 資本資產定價模型
第八章 在險價值
第九章 二項式期權定價
第十章 布朗運動和伊藤公式
第十一章 布萊克-斯科爾斯期權定價模型
附錄a excel簡介
附錄b vba簡介
第二章 債券價格的利率敏感性
第三章 遠期利率和利率互換
第四章 金融資產的回報和波動
第五章 組合回報的均值和方差
第六章 組合優化模型
第七章 資本資產定價模型
第八章 在險價值
第九章 二項式期權定價
第十章 布朗運動和伊藤公式
第十一章 布萊克-斯科爾斯期權定價模型
附錄a excel簡介
附錄b vba簡介
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金融建模 作者簡介
（南京大學商學院教授，博士生導師；研究方向：金融全球化與金融危機、貨幣與貨幣政策；曾在《中國社會科學》等雜志發表論文數十篇，獨立出版《貨幣銀行業和貨幣政策》等）
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