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信用風(fēng)險定價模型理論與實務(wù)-(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787543224384
- 條形碼：9787543224384 ; 978-7-5432-2438-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
信用風(fēng)險定價模型理論與實務(wù)-(第二版) 本書特色
貝爾恩德·施密德編著的這本《信用風(fēng)險定價模型(理論與實務(wù)第2版)》更新了**版《信用聯(lián)結(jié)金融工具定價》(Schmid 2002)，而且增加了很多新內(nèi)容。**版?zhèn)戎赜谖也┦空撐牡难芯績?nèi)容，而新版涵蓋了所有重要的信用風(fēng)險定價模型，對其理論與實務(wù)進行了綜合概述。我花了很大篇幅解釋信用風(fēng)險因子，介紹有關(guān)違約概率及回收率建模的*新研究成果，對于違約相關(guān)性給予了特別的關(guān)注。本書中研究的金融工具非常多，不僅有可違約債券、違約互換及單方信用衍生產(chǎn)品，而且還考慮了多方金融工具，如指數(shù)互換、組合違約互換和擔(dān)保債務(wù)憑證等。
信用風(fēng)險定價模型理論與實務(wù)-(第二版) 內(nèi)容簡介
信用風(fēng)險分成兩個部分：違約風(fēng)險與價差風(fēng)險。 違約風(fēng)險是指債務(wù)人不能或者不愿及時歸還利息及本金的風(fēng)險。即使債務(wù)人沒有違約，也存在信用價差風(fēng)險，指由于債務(wù)人信用下降而導(dǎo)致價格下降的風(fēng)險。 在債券與貸款市場中，評估信用風(fēng)險對公司債、主權(quán)債、信用衍生產(chǎn)品等的價格的影響不是那么容易，其中數(shù)據(jù)不完整及模型有效性是兩個關(guān)鍵問題。 與信用風(fēng)險有關(guān)的金融產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，這推動了業(yè)界與學(xué)界同時考慮開發(fā)出復(fù)雜的信用風(fēng)險定價模型。《高級金融學(xué)譯叢：信用風(fēng)險定價模型：理論與實務(wù)（第二版）》深入探討了基本的和高級的信用風(fēng)險定價模型，內(nèi)容不僅涉及標準的結(jié)構(gòu)模型、簡式模型和混合模型，同時還介紹了如何在實務(wù)中應(yīng)用這些模型，即對模型選擇、參數(shù)估計、模型校準和回測技術(shù)等問題進行了論述。 《高級金融學(xué)譯叢：信用風(fēng)險定價模型：理論與實務(wù)（第二版）》涉及幾乎所有的金融工具，如各種可違約固定利率或浮動利率債券、單方或多方信用衍生產(chǎn)品。 此外，《高級金融學(xué)譯叢：信用風(fēng)險定價模型：理論與實務(wù)（第二版）》也強調(diào)了數(shù)據(jù)的重要性，例如估計轉(zhuǎn)移矩陣或為回收率建模等。大量的市場數(shù)據(jù)與信用市場信息使得《高級金融學(xué)譯叢：信用風(fēng)險定價模型：理論與實務(wù)（第二版）》的內(nèi)容更加完善。《高級金融學(xué)譯叢：信用風(fēng)險定價模型：理論與實務(wù)（第二版）》是從事信用聯(lián)結(jié)金融工具定價工作的金融界人士非常有價值的工具書，也是金融學(xué)專業(yè)的學(xué)生和金融研究人員了解所有重要的信用風(fēng)險定價模型的理論與實務(wù)綜合讀物。
信用風(fēng)險定價模型理論與實務(wù)-(第二版) 目錄
前言
1 引言
1.1 目的
1.2 目標、結(jié)構(gòu)及總論
2 模型化信用風(fēng)險因子
2.1 基本知識
2.2 信用風(fēng)險定義及構(gòu)成
2.3 轉(zhuǎn)移概率和違約概率模型
2.4 回收率模型
3 公司債與主權(quán)債定價
3.1 基本知識
3.2 資產(chǎn)模型
3.3 強度模型
4 違約相關(guān)性
4.1 基本知識
4.2 資產(chǎn)價值相關(guān)性
4.3 違約強度相關(guān)性
4.4 相關(guān)性與連接函數(shù)
5 信用衍生產(chǎn)品
5.1 基本知識
5.2 專業(yè)定義
5.3 單方信用衍生產(chǎn)品
5.4 多方信用衍生產(chǎn)品
6 三因子可違約期限結(jié)構(gòu)模型
6.1 基本知識
6.2 三因子模型
6.3 固定利率與浮動利率可違約債券定價
6.4 信用衍生產(chǎn)品定價
6.5 離散時間三因子模型
6.6 市場數(shù)據(jù)擬合模型
6.7 信用風(fēng)險下的*優(yōu)投資組合
附錄A 標準普爾的一些定義
附錄B 證明
附錄C 信用衍生產(chǎn)品定價：擴展
參考文獻
1 引言
1.1 目的
1.2 目標、結(jié)構(gòu)及總論
2 模型化信用風(fēng)險因子
2.1 基本知識
2.2 信用風(fēng)險定義及構(gòu)成
2.3 轉(zhuǎn)移概率和違約概率模型
2.4 回收率模型
3 公司債與主權(quán)債定價
3.1 基本知識
3.2 資產(chǎn)模型
3.3 強度模型
4 違約相關(guān)性
4.1 基本知識
4.2 資產(chǎn)價值相關(guān)性
4.3 違約強度相關(guān)性
4.4 相關(guān)性與連接函數(shù)
5 信用衍生產(chǎn)品
5.1 基本知識
5.2 專業(yè)定義
5.3 單方信用衍生產(chǎn)品
5.4 多方信用衍生產(chǎn)品
6 三因子可違約期限結(jié)構(gòu)模型
6.1 基本知識
6.2 三因子模型
6.3 固定利率與浮動利率可違約債券定價
6.4 信用衍生產(chǎn)品定價
6.5 離散時間三因子模型
6.6 市場數(shù)據(jù)擬合模型
6.7 信用風(fēng)險下的*優(yōu)投資組合
附錄A 標準普爾的一些定義
附錄B 證明
附錄C 信用衍生產(chǎn)品定價：擴展
參考文獻
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