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企業衍生金融應用 版權信息
- ISBN：9787516408193
- 條形碼：9787516408193 ; 978-7-5164-0819-3
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業衍生金融應用 本書特色
調查表明，世界500強企業目前都在利用衍生金融工具，更好地管理匯率、利率和商品價格等市場因素波動所產生的風險。 有些財務管理人員總以為衍生金融產品非常復雜和神秘，不敢大膽地嘗試和運用。其實，對任何財務管理人員而言，只要有機會實際應用幾次，都能掌握幾種基本的衍生金融工具。許多常常使用衍生金融工具的人并不精通高等數學。對他們來說，重要的不是掌握高等數學知識，而是掌握如何在實踐中應用衍生金融工具，從而為自己或客戶的風險管理、投資決策和理財戰略選擇提供新的解決方案。 本書的寫作目的就是，針對國內廣大企業的現實需要，通過對一系列案例和圖表的淺近講解和分析，幫助企業財務管理人員一步一步地了解*常用的幾種衍生金融產品，并*終掌握設計和執行*佳應用方案的本領。相對于市面上的同類書籍，本書*突出的特色是真正立足于國內企業財務人員的現有知識結構，完全避免了繁瑣的數學運算和數學模型。
企業衍生金融應用 內容簡介
調查表明，世界500強企業目前都在利用衍生金融工具，更好地管理匯率、利率和商品價格等市場因素波動所產生的風險。 有些財務管理人員總以為衍生金融產品非常復雜和神秘，不敢大膽地嘗試和運用。其實，對任何財務管理人員而言，只要有機會實際應用幾次，都能掌握幾種基本的衍生金融工具。許多常常使用衍生金融工具的人并不精通高等數學。對他們來說，重要的不是掌握高等數學知識，而是掌握如何在實踐中應用衍生金融工具，從而為自己或客戶的風險管理、投資決策和理財戰略選擇提供新的解決方案。 本書的寫作目的就是，針對國內廣大企業的現實需要，通過對一系列案例和圖表的淺近講解和分析，幫助企業財務管理人員一步一步地了解*常用的幾種衍生金融產品，并*終掌握設計和執行*佳應用方案的本領。相對于市面上的同類書籍，本書*突出的特色是真正立足于國內企業財務人員的現有知識結構，完全避免了繁瑣的數學運算和數學模型。
企業衍生金融應用 目錄
第1章市場背景
1.1幾種基本的衍生金融產品
1.2市場參與者
1.3衍生金融產品的起源與發展
1.4衍生金融產品的現代場外交易市場
1.5交易所中進行的期貨與期權合約交易
1.6本章小結
第2章股票與貨幣遠期
2.1概述
2.2遠期價格
2.3遠期外匯交易
2.4貨幣風險管理
2.5利用遠期外匯交易規避貨幣風險
2.6遠期匯率
2.7遠期外匯交易的點差
2.8外匯互換
2.9外匯互換的應用
2.10本章小結
第3章遠期利率協議
3.1概述
3.2遠期利率協議的應用：公司借款人
3.3遠期利率協議交易
3.4遠期利率
3.5本章小結
第4章商品和債券期貨
4.1概述
4.2商品期貨
4.3債券期貨
4.4*便宜可交割債券
4.5本章小結
第5章利率期貨與股票指數期貨
5.1概述
5.2利率期貨
5.3股票指數期貨
5.4保證金制度
5.5單一股票期貨
5.6本章小結
第6章利率互換
6.1概述
6.2英鎊利率互換
6.3美元利率互換
6.4利率互換工具的應用
6.5互換利率與信用風險
6.6交叉貨幣利率互換
6.7本章小結
第7章股權與信用違約互換
7.1股權互換
7.2股權互換的其他應用
7.3股票指數互換
7.4信用違約互換
7.5本章小結
第8章期權的相關基本知識
8.1概述
8.2看漲期權合約的內在價值和時間價值
8.3看跌期權的內在價值和時間價值
8.4本章小結
第9章利用期權工具避險
91概述
9.2再論利用遠期工具避險
9.3保護性看跌期權戰略
9.4保護性看跌期權戰略的損益
9.5股票上下限戰略
9.6權利金等于標的資產遠期價格的上下限戰略
9.7基于障礙期權的保護性看跌期權戰略
9.8賣出有保護之看漲期權合約戰略（買標的—賣期權）
9.9本章小結
第10章交易所中交易的股票期權合約
10.1概述
10.2倫敦國際金融期貨與期權交易所中交易的英國股票期權合約
10.3股票期權：從買方的角度分析期權合約交易的損益
10.4美國股票期權合約
10.5標準普爾500指數期貨期權
10.6金融時報100種股票指數期權
10.7金融時報100種股票指數看漲期權合約交易的損益情況
10.8行使金融時報100種股票指數期權
10.9本章小結
第11章外匯期權
11.1概述
11.2外匯遠期與外匯期權
11.3避險和不避險的結果比較
11.4零成本上下限避險戰略
11.5降低利用期權工具規避匯率風險而必須承擔的權利金成本
11.6復合期權
11.7交易所中交易的貨幣期權合約
11.8賣出有保護之看漲貨幣期權合約
11.9本章小結
第12章利率期權
12.1概述
12.2場外交易市場中的利率期權產品
12.3利率上限、利率下限與利率上下限
12.4互換期權
12.5歐洲美元利率期貨期權
12.6歐元與英鎊利率期貨期權
12.7債券期權
12.8本章小結
第13章期權合約的定價
13.1概述
13.2預期支付的概念
13.3布萊克—斯科爾斯模型要求的信息
13.4歷史波動率
13.5隱含波動率
13.6股價模擬
13.7看漲與看跌期權合約的價格
13.8外匯期權合約的定價
13.9利率期權合約的定價
13.10本章小結
第14章期權合約價格的敏感度
14.1概述
14.2δ值
14.3γ值
14.4θ值
14.5k值
14.6ρ值
14.7期權合約價格敏感度指標的正負號
14.8本章小結
第15章期權合約交易風險管理
15.1概述
15.2看漲期權空頭的δ風險
15.3德爾塔避險與γ指標
15.4持有看漲期權空頭的利潤
15.5追趕δ
15.6德爾塔避險法的局限性
15.7本章小結
第16章期權合約交易戰略
16.1概述
16.2牛市價差戰略
16.3買入二元期權合約
16.4熊市價差戰略
16.5熊市價差頭寸
16.6熊市比率價差戰略
16.7多頭跨式組合戰略
16.8買入后定期權合約戰略
16.9空頭跨式組合戰略
16.10伽瑪（γ）風險管理
16.11日歷價差戰略
16.12本章小結
第17章可轉換債券與可交換債券
17.1概述
17.2可轉換債券的投資者
17.3可轉換債券的發行者
17.4可轉換債券價值的衡量指標
17.5轉換溢價與平價
17.6可轉換債券價值的其他影響因素
17.7參與率
17.8強制性可轉換和可交換債券
17.9強制性可交換債券的有效利用
17.10本章小結
第18章結構性證券舉例
18.1概述
18.2股票掛鉤債券
18.3100%資本保護股票掛鉤債券的到期價值
18.4100% 參與率股票掛鉤債券
18.5投資回報封頂的100%資本保護和參與率股票掛鉤債券
18.6平均價格股票掛鉤債券
18.7鎖住臨時收益
18.8資產證券化
18.9合成資產證券化
18.10本章小結
附錄金融指標計算
參考文獻
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企業衍生金融應用 相關資料
本書最突出的特色，是真正立足于國內企業財務人員的現有知識結構講解衍生金融應用，完全避免了繁瑣的數學運算和數學模型。
企業衍生金融應用 作者簡介
本套叢書為江西財經大學會計學院教授、高級會計師，碩士生導師陳明坤組織叢書編寫組編著。參與撰寫的包括國家開發銀行、民生銀行、中央財經大學、江西財經大學有關專業人士，并有企業財務高管全程參與本書的編撰。作者團隊既有深厚的本土企業財務管理實踐經驗和學術底蘊，又有廣闊的國際視野和信息來源，為企業全面提升財務管理水準提供了切實可行的借鑒。
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