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金融數(shù)學(xué)-金融工程引論-(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300176505
- 條形碼：9787300176505 ; 978-7-300-17650-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
金融數(shù)學(xué)-金融工程引論-(第二版) 本書(shū)特色
馬雷克·凱賓斯基、托馬斯·札斯特溫尼克編著的《金融數(shù)學(xué)：金融工程引論（第二版）》以債券和股票價(jià)格的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，涵蓋了對(duì)現(xiàn)代金融市場(chǎng)運(yùn)行有重大影響的數(shù)理金融的三個(gè)主要領(lǐng)域：離散時(shí)間情形和連續(xù)時(shí)間情形下，基于無(wú)套利原則的期權(quán)定價(jià)；馬科維茨投資組合優(yōu)化和資本資產(chǎn)定價(jià)模型；離散情形下的基本隨機(jī)利率模型。 與**版相比，本版有以下特點(diǎn)：**，每章都以案例分析開(kāi)始，從而說(shuō)明實(shí)際需要促進(jìn)了理論工具的發(fā)展。 第二，在每章的*后，對(duì)事例進(jìn)行了詳細(xì)研究。 第三，增加了新的一章用于討論連續(xù)時(shí)間模型，根據(jù)直覺(jué)勾勒出了數(shù)學(xué)論證和結(jié)構(gòu)。 第四，完全證明了在離散情況下數(shù)理金融的兩個(gè)基本定理。 《金融數(shù)學(xué)：金融工程引論（第二版）》把金融學(xué)動(dòng)因和數(shù)學(xué)風(fēng)格密切結(jié)合起來(lái)，非常適合管理學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)金融數(shù)學(xué)和金融工程課 程使用，同時(shí)也是讀者進(jìn)行金融投資活動(dòng)的絕佳參考書(shū)。
金融數(shù)學(xué)-金融工程引論-(第二版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)以債券和股票價(jià)格的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，涵蓋了對(duì)現(xiàn)代金融市場(chǎng)運(yùn)行有重大影響的數(shù)理金融的三個(gè)主要領(lǐng)域：離散時(shí)間情形和連續(xù)時(shí)間情形下，基于無(wú)套利原則的期權(quán)定價(jià)；馬科維茨投資組合優(yōu)化和資本資產(chǎn)定價(jià)模型；離散情形下的基本隨機(jī)利率模型。
金融數(shù)學(xué)-金融工程引論-(第二版) 目錄
第1章 簡(jiǎn)單市場(chǎng)模型
1.1 基本概念和假設(shè)
1.2 無(wú)套利原則
1.3 單期二叉樹(shù)模型
1.4 風(fēng)險(xiǎn)和收益
1.5 遠(yuǎn)期合約
1.6 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
1.7 外匯
1.8 利用期權(quán)管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
2.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值
2.2 貨幣市場(chǎng)
第3章 資產(chǎn)組合管理
3.1 風(fēng)險(xiǎn)和收益率
3.2 兩證券
3.3 多個(gè)證券
3.4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第4章 遠(yuǎn)期合約和期貨合約
4.1 遠(yuǎn)期合約
4.2 期貨合約
第5章 期權(quán)：一般性質(zhì)
5.1 定義
5.2 看跌—看漲期權(quán)平價(jià)（put-call parity）
5.3 期權(quán)價(jià)格的邊界
5.4 決定期權(quán)價(jià)格的變量
5.5 期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
第6章 二叉樹(shù)模型
6.1 模型的定義
6.2 期權(quán)定價(jià)
6.3 美式權(quán)益
6.4 鞅性質(zhì)
6.5 套期保值
第7章 一般的離散時(shí)間模型
7.1 三叉樹(shù)模型
7.2 一般模型
7.3 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
7.4 擴(kuò)展模型
第8章 連續(xù)時(shí)間模型
8.1 離散模型的缺陷
8.2 連續(xù)時(shí)間極限
8.3 隨機(jī)分析概述
8.4 在布萊克—斯科爾斯模型中的期權(quán)
8.5 風(fēng)險(xiǎn)管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 與到期日無(wú)關(guān)的收益率
9.3 一般的期限結(jié)構(gòu)
9.4 隨機(jī)利率的二叉樹(shù)模型
9.5 債券的套利定價(jià)
9.6 利率衍生證券
9.7 *后的評(píng)注
第10章 附錄
10.1 微積分
10.2 測(cè)度與積分
10.3 概率
10.4 協(xié)方差矩陣
10.5 收益率之間的回歸
練習(xí)解答
符號(hào)術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
譯后記
1.1 基本概念和假設(shè)
1.2 無(wú)套利原則
1.3 單期二叉樹(shù)模型
1.4 風(fēng)險(xiǎn)和收益
1.5 遠(yuǎn)期合約
1.6 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
1.7 外匯
1.8 利用期權(quán)管理風(fēng)險(xiǎn)
第2章 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
2.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值
2.2 貨幣市場(chǎng)
第3章 資產(chǎn)組合管理
3.1 風(fēng)險(xiǎn)和收益率
3.2 兩證券
3.3 多個(gè)證券
3.4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第4章 遠(yuǎn)期合約和期貨合約
4.1 遠(yuǎn)期合約
4.2 期貨合約
第5章 期權(quán)：一般性質(zhì)
5.1 定義
5.2 看跌—看漲期權(quán)平價(jià)（put-call parity）
5.3 期權(quán)價(jià)格的邊界
5.4 決定期權(quán)價(jià)格的變量
5.5 期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
第6章 二叉樹(shù)模型
6.1 模型的定義
6.2 期權(quán)定價(jià)
6.3 美式權(quán)益
6.4 鞅性質(zhì)
6.5 套期保值
第7章 一般的離散時(shí)間模型
7.1 三叉樹(shù)模型
7.2 一般模型
7.3 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
7.4 擴(kuò)展模型
第8章 連續(xù)時(shí)間模型
8.1 離散模型的缺陷
8.2 連續(xù)時(shí)間極限
8.3 隨機(jī)分析概述
8.4 在布萊克—斯科爾斯模型中的期權(quán)
8.5 風(fēng)險(xiǎn)管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 與到期日無(wú)關(guān)的收益率
9.3 一般的期限結(jié)構(gòu)
9.4 隨機(jī)利率的二叉樹(shù)模型
9.5 債券的套利定價(jià)
9.6 利率衍生證券
9.7 *后的評(píng)注
第10章 附錄
10.1 微積分
10.2 測(cè)度與積分
10.3 概率
10.4 協(xié)方差矩陣
10.5 收益率之間的回歸
練習(xí)解答
符號(hào)術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
譯后記
展開(kāi)全部
金融數(shù)學(xué)-金融工程引論-(第二版) 作者簡(jiǎn)介
馬雷克·凱賓斯基（Marek Capinski）,波蘭礦業(yè)冶金學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系教授，研究領(lǐng)域包括數(shù)學(xué)金融、公司金融、信貸風(fēng)險(xiǎn)、有價(jià)證券、隨機(jī)分析等。曾出版多本有關(guān)金融方面的教材和學(xué)術(shù)著作，在著名期刊發(fā)表論文50多篇。
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